Fidelity401
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 50% |
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity401 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 июн. 1988 г., начальной даты FBGRX
Доходность по периодам
Fidelity401 на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 26.49% с начала года и доходность в 18.20% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Fidelity401 | 26.49% | -0.19% | 8.47% | 45.84% | 22.52% | 18.20% |
| Активы портфеля: | ||||||
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 26.41% | -0.49% | 8.76% | 44.93% | 23.17% | 18.84% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 26.58% | 0.11% | 8.19% | 46.74% | 21.84% | 17.53% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fidelity401, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.99% | 9.15% | 3.03% | -4.19% | 7.51% | 5.99% | -2.51% | 1.47% | 26.49% | ||||
| 2023 | 11.70% | -1.08% | 6.89% | 0.53% | 7.53% | 7.09% | 4.69% | -1.62% | -6.23% | -2.69% | 11.34% | 5.83% | 51.39% |
| 2022 | -11.30% | -3.57% | 3.11% | -14.30% | -4.44% | -9.84% | 13.00% | -3.76% | -10.04% | 5.09% | 5.02% | -9.22% | -36.17% |
| 2021 | 1.29% | 2.23% | -0.74% | 6.06% | -1.31% | 7.01% | 0.46% | 4.41% | -4.82% | 7.99% | 1.07% | -2.26% | 22.61% |
| 2020 | 2.96% | -5.11% | -10.73% | 17.71% | 9.67% | 7.83% | 7.96% | 12.84% | -3.69% | -2.95% | 13.75% | 4.80% | 64.81% |
| 2019 | 10.16% | 4.31% | 2.67% | 4.11% | -7.79% | 7.10% | 1.85% | -1.76% | -1.97% | 3.97% | 6.43% | 3.23% | 35.91% |
| 2018 | 9.29% | -2.07% | -2.71% | 0.76% | 5.27% | 1.34% | 1.23% | 6.69% | -0.32% | -11.23% | -0.61% | -7.39% | -1.54% |
| 2017 | 4.57% | 3.76% | 2.35% | 2.78% | 4.34% | 0.08% | 3.74% | 1.88% | 1.21% | 4.21% | 1.76% | 0.91% | 36.44% |
| 2016 | -9.45% | -1.71% | 6.54% | -0.28% | 3.02% | -2.67% | 6.85% | 0.50% | 1.78% | -2.98% | 2.21% | 1.05% | 3.82% |
| 2015 | -0.64% | 6.64% | -0.74% | -0.35% | 2.42% | -1.19% | 3.73% | -6.53% | -3.77% | 7.68% | 1.54% | -0.95% | 7.15% |
| 2014 | -0.81% | 6.59% | -3.32% | -2.40% | 3.53% | 3.41% | -2.24% | 5.46% | -1.80% | 3.45% | 2.73% | -0.05% | 14.88% |
| 2013 | 4.29% | 0.74% | 3.52% | 1.86% | 4.23% | -2.05% | 7.53% | -1.02% | 5.56% | 3.39% | 2.76% | 3.48% | 39.74% |
Комиссия
Комиссия Fidelity401 составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Fidelity401 среди портфелей на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 2.16 | 2.82 | 1.38 | 1.72 | 11.00 |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 2.19 | 2.86 | 1.38 | 1.78 | 10.87 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fidelity401 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.42%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity401 | 4.42% | 2.38% | 3.88% | 9.70% | 7.63% | 3.77% | 6.35% | 4.51% | 5.14% | 4.49% | 5.06% | 7.46% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 3.03% | 3.83% | 7.20% | 10.67% | 8.86% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.23% | 3.92% | 4.03% | 7.12% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 5.82% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.28% | 4.05% | 5.07% | 6.08% | 7.80% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity401 показал максимальную просадку в 62.61%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2357 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity401 составляет 4.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.61% | 7 мар. 2000 г. | 650 | 9 окт. 2002 г. | 2357 | 23 февр. 2012 г. | 3007 |
| -41.47% | 22 нояб. 2021 г. | 277 | 28 дек. 2022 г. | 280 | 9 февр. 2024 г. | 557 |
| -31.79% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 52 | 29 мая 2020 г. | 70 |
| -24.94% | 17 июл. 1990 г. | 64 | 11 окт. 1990 г. | 83 | 5 февр. 1991 г. | 147 |
| -24.67% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 84 | 26 апр. 2019 г. | 164 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity401 составляет 6.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FBGRX | FDGRX | |
|---|---|---|
| FBGRX | 1.00 | 0.93 |
| FDGRX | 0.93 | 1.00 |