PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

50/50 VOO CHCORP

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


GLD 50%VOO 50%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold

50%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

50%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 50/50 VOO CHCORP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%250.00%300.00%350.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
234.79%
365.24%
50/50 VOO CHCORP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

50/50 VOO CHCORP на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 4.43% с начала года и доходность в 8.87% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
50/50 VOO CHCORP4.43%3.06%10.86%20.44%12.80%8.79%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
7.93%3.78%14.58%29.02%14.92%12.67%
GLD
SPDR Gold Trust
0.90%2.27%7.10%11.83%9.67%4.02%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.09%2.87%
2023-1.45%-4.75%2.58%5.71%2.91%

Коэффициент Шарпа

50/50 VOO CHCORP на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.53. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.53

Коэффициент Шарпа 50/50 VOO CHCORP находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.53
2.44
50/50 VOO CHCORP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 50/50 VOO CHCORP за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.67%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
50/50 VOO CHCORP0.67%0.73%0.85%0.62%0.77%0.94%1.03%0.89%1.01%1.05%0.93%0.92%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.35%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия 50/50 VOO CHCORP составляет 0.22%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
50/50 VOO CHCORP
2.53
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.61
GLD
SPDR Gold Trust
1.01

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GLDVOO
GLD1.000.03
VOO0.031.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
50/50 VOO CHCORP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

50/50 VOO CHCORP показал максимальную просадку в 19.94%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.94%24 февр. 2020 г.2020 мар. 2020 г.535 июн. 2020 г.73
-18.22%31 мар. 2022 г.13714 окт. 2022 г.18412 июл. 2023 г.321
-12.01%5 окт. 2012 г.18127 июн. 2013 г.16524 февр. 2014 г.346
-11.73%23 янв. 2015 г.24815 янв. 2016 г.6419 апр. 2016 г.312
-10.48%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.3820 февр. 2019 г.267

График волатильности

Текущая волатильность 50/50 VOO CHCORP составляет 2.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.78%
3.47%
50/50 VOO CHCORP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев