gold and silver bet with neil

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	37.31%
SLV iShares Silver Trust	Precious Metals	5.72%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	56.98%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Транзакции

Дата	Тип	Инструмент	Количество	Цена
22 окт. 2025 г.	Куп.	State Street SPDR S&P 500 ETF	1	$672.00
22 окт. 2025 г.	Куп.	iShares Silver Trust	1	$44.13
22 окт. 2025 г.	Куп.	SPDR Gold Shares	1	$378.47

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в gold and silver bet with neil и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Загрузка...

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель gold and silver bet with neil	-0.87%	-5.74%	0.89%	—	—	—	—	—
Активы портфеля:
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	0.09%	-3.34%	-3.56%	-1.44%	17.51%	18.37%	11.88%	14.11%
SLV iShares Silver Trust	-3.45%	-11.90%	2.13%	54.69%	113.88%	43.94%	23.23%	16.57%
GLD SPDR Gold Shares	-1.92%	-8.27%	8.35%	21.03%	49.02%	32.51%	21.53%	13.97%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 22 окт. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -8.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении gold and silver bet with neil закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -6.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	6.09%	3.49%	-8.29%	0.20%									0.89%
2025										-0.04%	2.59%	1.97%	4.57%

Метрики бенчмарка

gold and silver bet with neil: годовая альфа составляет 19.80%, бета — 0.92, а R² — 0.36 относительно S&P 500 Index с 22.10.2025.

Портфель участвовал в 240.60% роста S&P 500 Index, но только в 56.17% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
R² 0.36 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа: 19.80%

Бета: 0.92

R²: 0.36

Участие в росте: 240.60%

Участие в снижении: 56.17%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SLV

iShares Silver Trust

GLD

SPDR Gold Shares

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	53	0.92	1.45	1.22	1.51	7.11
SLV iShares Silver Trust	81	2.00	2.13	1.38	2.70	8.21
GLD SPDR Gold Shares	80	1.77	2.19	1.32	2.57	9.28

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для gold and silver bet with neil. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность gold and silver bet with neil за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.33%.

	TTM	2025
Портфель	0.33%	0.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	$0.00	$0.00	$1.80	$0.00									$1.80
2025										$0.00	$0.00	$1.99	$1.99

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

gold and silver bet with neil показал максимальную просадку в 14.43%, зарегистрированную 26 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка gold and silver bet with neil составляет 11.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-14.43%	29 янв. 2026 г.	40	26 мар. 2026 г.	—	—	—
-3.98%	13 нояб. 2025 г.	6	20 нояб. 2025 г.	5	28 нояб. 2025 г.	11
-3.01%	29 дек. 2025 г.	3	31 дек. 2025 г.	3	6 янв. 2026 г.	6
-1.71%	27 окт. 2025 г.	9	6 нояб. 2025 г.	2	10 нояб. 2025 г.	11
-0.8%	12 дек. 2025 г.	4	17 дек. 2025 г.	2	19 дек. 2025 г.	6

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.14, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SPY	GLD	SLV	Portfolio
Benchmark	1.00	1.00	0.24	0.28	0.61
SPY	1.00	1.00	0.24	0.28	0.61
GLD	0.24	0.24	1.00	0.81	0.87
SLV	0.28	0.28	0.81	1.00	0.83
Portfolio	0.61	0.61	0.87	0.83	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 окт. 2025 г.