JACK BOGLE: VTI 60 VEA 20 BND 20

График показывает рост $10,000 инвестированных в JACK BOGLE: VTI 60 VEA 20 BND 20 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

JACK BOGLE: VTI 60 VEA 20 BND 20 на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -1.06% с начала года и доходность в 10.69% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 27 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении JACK BOGLE: VTI 60 VEA 20 BND 20 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.0%.

JACK BOGLE: VTI 60 VEA 20 BND 20: годовая альфа составляет 1.25%, бета — 0.78, а R² — 0.96 относительно S&P 500 Index с 27.07.2007.

• Портфель участвовал в 84.01% снижения S&P 500 Index, но только в 83.13% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Комиссия JACK BOGLE: VTI 60 VEA 20 BND 20 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

JACK BOGLE: VTI 60 VEA 20 BND 20 имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JACK BOGLE: VTI 60 VEA 20 BND 20 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.21
• За 5 лет: 0.62
• За 10 лет: 0.76
• За всё время: 0.51

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность JACK BOGLE: VTI 60 VEA 20 BND 20 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

JACK BOGLE: VTI 60 VEA 20 BND 20 показал максимальную просадку в 47.06%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 493 торговые сессии.

Текущая просадка JACK BOGLE: VTI 60 VEA 20 BND 20 составляет 4.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.