Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | Financial Services | 10.27% |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | Communication Services | 61.80% |
NVTS Navitas Semiconductor Corporation | Technology | 5.53% |
OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc. | Industrials | 11.44% |
RZLV Rezolve AI Ltd | Technology | 10.96% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Black King portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 авг. 2024 г., начальной даты RZLV
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.80% | 4.83% | 2.59% | 5.27% | 30.14% | 19.29% | 10.91% | 12.94% |
Портфель Black King portfolio | -1.17% | -1.10% | 14.96% | -21.14% | 340.68% | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | -1.87% | -2.47% | 19.66% | -9.18% | 279.19% | 182.13% | 61.91% | — |
OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc. | -5.13% | -26.97% | -43.37% | -70.24% | 162.78% | -28.37% | -29.56% | -9.70% |
RZLV Rezolve AI Ltd | 7.72% | 0.36% | 8.56% | -48.90% | 100.72% | — | — | — |
NVTS Navitas Semiconductor Corporation | 3.95% | -2.19% | 43.70% | -32.32% | 489.66% | 14.81% | 0.51% | — |
APLD Applied Digital Corporation | -2.10% | 11.19% | 25.65% | -18.41% | 795.64% | 105.79% | 51.90% | 77.23% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 авг. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.39%, а средняя месячная доходность — +7.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.8 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +72.1%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -27.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении Black King portfolio закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 апр. 2025 г. с доходностью +22.6%, в то время как худший день был 17 сент. 2024 г. с доходностью -16.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 37.35% | -24.08% | -1.38% | 11.79% | 14.96% | ||||||||
| 2025 | -11.47% | 19.95% | -16.97% | 36.29% | -4.10% | 72.09% | 12.51% | 5.77% | 11.20% | 49.14% | -27.12% | 15.68% | 229.98% |
| 2024 | -6.91% | -7.10% | -14.20% | -0.07% | -2.44% | -27.65% |
Метрики бенчмарка
Black King portfolio: годовая альфа составляет 82.98%, бета — 2.45, а R² — 0.22 относительно S&P 500 Index с 19.08.2024.
- Портфель участвовал в 340.21% роста S&P 500 Index, но только в 10.13% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.22 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 82.98%
- Бета
- 2.45
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 340.21%
- Участие в снижении
- 10.13%
Комиссия
Комиссия Black King portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Black King portfolio имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.92 | 2.30 | +1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 3.18 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.43 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.12 | 3.40 | +3.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.31 | 15.35 | +1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 86 | 2.86 | 2.96 | 1.35 | 5.81 | 13.09 |
OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc. | 71 | 0.84 | 2.88 | 1.33 | 2.56 | 4.90 |
RZLV Rezolve AI Ltd | 62 | 0.83 | 2.06 | 1.22 | 2.01 | 3.28 |
NVTS Navitas Semiconductor Corporation | 92 | 2.44 | 4.92 | 1.54 | 8.07 | 13.38 |
APLD Applied Digital Corporation | 96 | 6.75 | 4.93 | 1.57 | 9.59 | 21.94 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Black King portfolio показал максимальную просадку в 50.30%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.
Текущая просадка Black King portfolio составляет 25.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.3% | 20 авг. 2024 г. | 159 | 8 апр. 2025 г. | 42 | 9 июн. 2025 г. | 201 |
| -47.43% | 16 окт. 2025 г. | 26 | 20 нояб. 2025 г. | 38 | 16 янв. 2026 г. | 64 |
| -40.1% | 20 янв. 2026 г. | 49 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -16.46% | 24 июл. 2025 г. | 20 | 20 авг. 2025 г. | 17 | 15 сент. 2025 г. | 37 |
| -15.98% | 25 июн. 2025 г. | 10 | 9 июл. 2025 г. | 5 | 16 июл. 2025 г. | 15 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 2.38, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | OMEX | RZLV | NVTS | APLD | ASTS | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.23 | 0.31 | 0.45 | 0.45 | 0.39 | 0.48 |
| OMEX | 0.23 | 1.00 | 0.23 | 0.22 | 0.27 | 0.25 | 0.45 |
| RZLV | 0.31 | 0.23 | 1.00 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.45 |
| NVTS | 0.45 | 0.22 | 0.28 | 1.00 | 0.43 | 0.48 | 0.57 |
| APLD | 0.45 | 0.27 | 0.29 | 0.43 | 1.00 | 0.42 | 0.60 |
| ASTS | 0.39 | 0.25 | 0.30 | 0.48 | 0.42 | 1.00 | 0.92 |
| Portfolio | 0.48 | 0.45 | 0.45 | 0.57 | 0.60 | 0.92 | 1.00 |