PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
FIRE portfolio Actual
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

FIRE portfolio Actual

Последнее обновление 21 апр. 2025 г.

Распределение активов

XUHY.DE 5.49%VEMT.L 5.43%BNDW 5.04%4GLD.DE 4.56%VWRL.AS 38.09%VT 8.71%QQQ 8.3%ZURN.SW 7.31%TDIV.AS 7.01%VHYL.AS 5.6%QDV5.DE 2.82%C001.DE 1.42%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
4GLD.DE
Xetra-Gold ETF		Gold, Precious Metals
4.56%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		Total Bond Market
5.04%
C001.DE
Amundi DAX UCITS ETF Dist		Europe Equities
1.42%
FLXI.DE
Franklin FTSE India UCITS ETF		Asia Pacific Equities
0.22%
QDV5.DE
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		Asia Pacific Equities
2.82%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
8.30%
TDIV.AS
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF		Global Equity Income
7.01%
VEMT.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		Emerging Markets Bonds
5.43%
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing		Global Equities, Dividend
5.60%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		Large Cap Growth Equities
8.71%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		Global Equities
38.09%
XUHY.DE
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D		High Yield Bonds
5.49%
ZURN.SW
Zurich Insurance Group AG		Financial Services
7.31%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FIRE portfolio Actual и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждый месяц

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
74.92%
81.30%
FIRE portfolio Actual
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2019 г., начальной даты FLXI.DE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-10.18%-6.79%-9.92%6.35%14.12%9.63%
FIRE portfolio Actual0.38%-3.01%-1.46%12.91%13.36%N/A
Активы портфеля:
VT
Vanguard Total World Stock ETF		-5.05%-5.46%-6.79%8.02%13.21%8.07%
TDIV.AS
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF		11.11%-4.46%6.25%18.62%18.96%N/A
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing		3.33%-3.85%-2.29%10.16%12.84%5.24%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		-5.00%-5.23%-6.52%8.13%13.01%7.32%
XUHY.DE
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D		0.67%-1.50%-0.17%8.37%5.03%N/A
VEMT.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		0.91%-1.74%-0.28%7.88%2.64%N/A
4GLD.DE
Xetra-Gold ETF		26.16%9.23%21.11%37.81%14.12%10.03%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		1.58%0.39%0.71%6.21%-0.34%N/A
QQQ
Invesco QQQ		-13.00%-7.50%-9.91%7.76%17.02%16.03%
C001.DE
Amundi DAX UCITS ETF Dist		16.30%-2.53%12.83%27.03%15.71%5.57%
QDV5.DE
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		0.46%3.35%-7.06%3.58%18.96%N/A
FLXI.DE
Franklin FTSE India UCITS ETF		-0.32%2.13%-7.25%3.33%19.05%N/A
ZURN.SW
Zurich Insurance Group AG		20.59%3.92%17.91%45.92%23.26%12.80%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIRE portfolio Actual, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.26%0.03%-0.87%-1.96%0.38%
20240.45%2.67%3.11%-2.50%3.46%2.20%2.04%1.94%2.61%-1.53%2.95%-2.62%15.51%
20235.78%-2.67%2.85%1.94%-0.73%4.20%2.89%-2.07%-3.21%-1.93%7.53%4.75%20.28%
2022-2.78%-2.02%2.23%-5.97%-0.48%-7.24%5.17%-2.71%-7.58%4.07%7.37%-2.46%-12.88%
2021-0.50%1.32%2.50%3.00%1.98%0.28%1.07%2.52%-3.35%3.65%-1.81%3.59%14.93%
2020-0.20%-6.63%-10.54%6.90%3.24%3.89%4.62%5.01%-2.85%-2.44%10.76%4.28%14.97%
20190.44%0.08%-1.20%2.35%2.32%1.74%2.97%8.96%

Комиссия

Комиссия FIRE portfolio Actual составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QDV5.DE
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии QDV5.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QDV5.DE: 0.65%
TDIV.AS
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
График комиссии TDIV.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TDIV.AS: 0.38%
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing
График комиссии VHYL.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHYL.AS: 0.29%
VEMT.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing
График комиссии VEMT.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEMT.L: 0.25%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
График комиссии VWRL.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWRL.AS: 0.22%
XUHY.DE
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D
График комиссии XUHY.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XUHY.DE: 0.20%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%
FLXI.DE
Franklin FTSE India UCITS ETF
График комиссии FLXI.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLXI.DE: 0.19%
C001.DE
Amundi DAX UCITS ETF Dist
График комиссии C001.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
C001.DE: 0.08%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VT: 0.07%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
График комиссии BNDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BNDW: 0.06%
4GLD.DE
Xetra-Gold ETF
График комиссии 4GLD.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
4GLD.DE: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FIRE portfolio Actual составляет 82, что ставит его в топ 18% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FIRE portfolio Actual, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIRE portfolio Actual, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRE portfolio Actual, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRE portfolio Actual, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRE portfolio Actual, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRE portfolio Actual, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.96
^GSPC: 0.24
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 1.31
^GSPC: 0.47
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.20
^GSPC: 1.07
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 1.00
^GSPC: 0.24
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 5.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 5.15
^GSPC: 1.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VT
Vanguard Total World Stock ETF		0.300.551.080.321.52
TDIV.AS
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF		1.011.361.201.145.06
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing		0.560.821.130.612.82
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		0.350.591.090.341.69
XUHY.DE
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D		0.801.191.201.006.70
VEMT.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		1.111.641.200.755.78
4GLD.DE
Xetra-Gold ETF		2.623.461.455.1714.07
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		1.522.251.270.605.42
QQQ
Invesco QQQ		0.150.381.050.160.59
C001.DE
Amundi DAX UCITS ETF Dist		1.181.741.231.505.93
QDV5.DE
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		0.080.231.030.060.13
FLXI.DE
Franklin FTSE India UCITS ETF		0.080.221.030.070.14
ZURN.SW
Zurich Insurance Group AG		2.503.261.524.0516.04

FIRE portfolio Actual на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.96. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.22 до 0.78, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.96
0.24
FIRE portfolio Actual
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FIRE portfolio Actual за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.66%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.66%2.52%2.68%2.68%2.39%2.30%2.50%2.49%2.14%1.71%1.71%1.66%
Активы портфеля:
VT
Vanguard Total World Stock ETF		2.03%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%
TDIV.AS
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF		4.23%4.19%4.98%4.55%3.98%4.12%4.40%4.93%3.95%1.11%0.00%0.00%
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing		3.13%2.82%3.15%3.60%2.59%2.68%2.89%3.14%2.76%2.73%2.92%2.61%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.77%1.47%1.74%2.10%1.43%1.56%1.89%2.24%1.93%1.95%2.03%2.06%
XUHY.DE
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D		6.65%7.39%6.02%6.14%9.11%5.94%4.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEMT.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		5.90%5.74%5.56%4.88%3.81%4.47%4.46%4.44%4.81%0.00%0.00%0.00%
4GLD.DE
Xetra-Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		3.97%3.90%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.67%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%
C001.DE
Amundi DAX UCITS ETF Dist		2.04%2.17%3.04%2.72%1.91%2.36%2.52%3.10%2.72%0.00%0.00%0.00%
QDV5.DE
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLXI.DE
Franklin FTSE India UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZURN.SW
Zurich Insurance Group AG		5.00%4.83%5.46%4.97%5.00%5.35%4.78%6.14%5.73%6.06%6.58%5.45%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.76%
-14.02%
FIRE portfolio Actual
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

FIRE portfolio Actual показал максимальную просадку в 29.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 101 торговую сессию.

Текущая просадка FIRE portfolio Actual составляет 4.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.76%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10112 авг. 2020 г.124
-21.86%13 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.2951 дек. 2023 г.489
-11.18%21 февр. 2025 г.327 апр. 2025 г.———
-6.41%3 сент. 2020 г.4230 окт. 2020 г.69 нояб. 2020 г.48
-5.58%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1019 авг. 2024 г.24

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FIRE portfolio Actual составляет 8.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.18%
13.60%
FIRE portfolio Actual
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BNDW4GLD.DEQQQZURN.SWVEMT.LFLXI.DEXUHY.DEQDV5.DEVTTDIV.ASC001.DEVHYL.ASVWRL.AS
BNDW1.000.310.120.080.490.050.280.060.100.020.090.050.08
4GLD.DE0.311.000.080.110.290.190.220.190.140.180.180.180.17
QQQ0.120.081.000.190.380.360.410.360.860.320.430.400.56
ZURN.SW0.080.110.191.000.240.340.340.350.380.660.630.650.55
VEMT.L0.490.290.380.241.000.320.540.330.450.330.390.380.40
FLXI.DE0.050.190.360.340.321.000.430.960.480.500.530.550.58
XUHY.DE0.280.220.410.340.540.431.000.450.510.510.520.580.61
QDV5.DE0.060.190.360.350.330.960.451.000.490.510.550.580.61
VT0.100.140.860.380.450.480.510.491.000.570.620.640.69
TDIV.AS0.020.180.320.660.330.500.510.510.571.000.810.910.79
C001.DE0.090.180.430.630.390.530.520.550.620.811.000.830.84
VHYL.AS0.050.180.400.650.380.550.580.580.640.910.831.000.88
VWRL.AS0.080.170.560.550.400.580.610.610.690.790.840.881.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 июн. 2019 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab