1
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 47% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 21% |
VUG Vanguard Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 32% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
1 на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 23.72% с начала года и доходность в 13.26% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| 1 | 23.72% | 1.95% | 17.12% | 43.08% | 16.10% | 13.26% |
| Активы портфеля: | ||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 27.96% | 3.66% | 20.44% | 49.80% | 19.22% | 15.61% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 17.37% | -0.30% | 12.90% | 35.20% | 11.47% | 9.34% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 23.64% | 1.79% | 16.67% | 42.02% | 15.81% | 13.26% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.45% | 5.66% | 2.64% | -3.97% | 5.35% | 4.19% | 0.39% | 2.33% | 2.24% | 23.72% | |||
| 2023 | 7.89% | -2.29% | 4.86% | 1.38% | 1.63% | 6.50% | 3.40% | -1.71% | -4.96% | -2.20% | 9.92% | 4.61% | 31.76% |
| 2022 | -6.44% | -3.43% | 3.38% | -9.95% | -0.60% | -8.30% | 9.96% | -4.40% | -9.67% | 6.47% | 5.82% | -6.26% | -23.12% |
| 2021 | -0.85% | 2.13% | 3.35% | 5.57% | 0.17% | 3.24% | 2.30% | 3.04% | -4.76% | 7.03% | -0.65% | 3.43% | 26.15% |
| 2020 | 0.66% | -7.38% | -12.30% | 13.01% | 5.59% | 3.10% | 6.30% | 7.79% | -3.91% | -2.59% | 11.06% | 4.13% | 24.75% |
| 2019 | 8.34% | 3.30% | 2.14% | 4.13% | -6.27% | 6.79% | 1.42% | -1.39% | 1.49% | 2.44% | 3.52% | 3.07% | 32.19% |
| 2018 | 5.96% | -3.62% | -2.23% | 0.34% | 2.66% | 0.61% | 3.08% | 3.18% | 0.44% | -7.76% | 1.44% | -8.37% | -5.22% |
| 2017 | 2.60% | 3.79% | 0.79% | 1.56% | 1.97% | 0.29% | 2.34% | 0.60% | 1.73% | 2.46% | 2.61% | 1.22% | 24.24% |
| 2016 | -5.46% | -0.46% | 7.21% | 0.12% | 1.75% | -0.10% | 4.13% | 0.03% | 0.38% | -2.09% | 2.39% | 1.73% | 9.50% |
| 2015 | -2.18% | 5.87% | -2.25% | 1.90% | 1.13% | -1.91% | 2.18% | -6.29% | -2.85% | 8.37% | 0.23% | -2.05% | 1.27% |
| 2014 | -3.57% | 5.04% | 0.00% | 0.51% | 2.65% | 2.21% | -1.51% | 3.90% | -1.93% | 2.29% | 2.54% | -0.86% | 11.46% |
| 2013 | 4.68% | 0.83% | 3.40% | 2.06% | 1.53% | -1.95% | 5.36% | -2.56% | 4.31% | 4.24% | 2.50% | 2.80% | 30.42% |
Комиссия
Комиссия 1 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 1 среди портфелей на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 3.13 | 3.94 | 1.56 | 3.00 | 15.90 |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 3.11 | 4.23 | 1.57 | 2.64 | 20.89 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 3.62 | 4.77 | 1.68 | 4.14 | 23.93 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.14% | 1.31% | 1.48% | 1.12% | 1.29% | 1.68% | 1.92% | 1.64% | 1.89% | 1.92% | 1.77% | 1.68% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 0.50% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.86% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.27% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
1 показал максимальную просадку в 33.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка 1 составляет 0.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.28% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -28.33% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 296 | 19 дек. 2023 г. | 498 |
| -19.89% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 133 |
| -19.47% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 94 | 16 февр. 2012 г. | 202 |
| -14.88% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 103 | 11 июл. 2016 г. | 246 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 1 составляет 2.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VUG | VT | VOO | |
|---|---|---|---|
| VUG | 1.00 | 0.89 | 0.94 |
| VT | 0.89 | 1.00 | 0.95 |
| VOO | 0.94 | 0.95 | 1.00 |