1
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 47% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 21% |
VUG Vanguard Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 32% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
1 на 15 мая 2025 г. показал доходность в 1.59% с начала года и доходность в 12.85% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.60% | 9.64% | -0.54% | 11.47% | 15.67% | 10.79% |
| 1 | 1.90% | 11.14% | 1.63% | 14.49% | 17.37% | 12.85% |
| Активы портфеля: | ||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 0.78% | 14.03% | 1.98% | 18.15% | 18.45% | 15.22% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 5.06% | 9.58% | 3.87% | 11.46% | 14.89% | 9.08% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.08% | 9.85% | 0.15% | 12.97% | 17.43% | 12.77% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.53% | -1.64% | -6.06% | 0.38% | 7.16% | 1.90% | |||||||
| 2024 | 1.45% | 5.66% | 2.64% | -3.97% | 5.35% | 4.19% | 0.39% | 2.33% | 2.24% | -0.99% | 5.84% | -1.54% | 25.66% |
| 2023 | 7.89% | -2.29% | 4.86% | 1.38% | 1.63% | 6.50% | 3.40% | -1.71% | -4.96% | -2.20% | 9.92% | 4.62% | 31.76% |
| 2022 | -6.44% | -3.43% | 3.38% | -9.95% | -0.60% | -8.30% | 9.96% | -4.40% | -9.67% | 6.47% | 5.82% | -6.26% | -23.12% |
| 2021 | -0.85% | 2.13% | 3.35% | 5.57% | 0.17% | 3.24% | 2.30% | 3.04% | -4.76% | 7.03% | -0.65% | 3.43% | 26.15% |
| 2020 | 0.66% | -7.38% | -12.30% | 13.01% | 5.59% | 3.09% | 6.30% | 7.79% | -3.91% | -2.59% | 11.06% | 4.13% | 24.75% |
| 2019 | 8.34% | 3.30% | 2.14% | 4.13% | -6.27% | 6.79% | 1.42% | -1.39% | 1.49% | 2.44% | 3.52% | 3.07% | 32.19% |
| 2018 | 5.96% | -3.62% | -2.23% | 0.34% | 2.66% | 0.61% | 3.08% | 3.18% | 0.44% | -7.76% | 1.44% | -8.37% | -5.22% |
| 2017 | 2.60% | 3.79% | 0.79% | 1.56% | 1.97% | 0.29% | 2.34% | 0.60% | 1.73% | 2.46% | 2.61% | 1.22% | 24.24% |
| 2016 | -5.46% | -0.46% | 7.21% | 0.12% | 1.75% | -0.10% | 4.13% | 0.03% | 0.38% | -2.09% | 2.39% | 1.73% | 9.50% |
| 2015 | -2.18% | 5.87% | -2.25% | 1.90% | 1.13% | -1.91% | 2.18% | -6.29% | -2.85% | 8.37% | 0.23% | -2.05% | 1.27% |
| 2014 | -3.57% | 5.04% | 0.00% | 0.51% | 2.65% | 2.21% | -1.51% | 3.90% | -1.93% | 2.29% | 2.54% | -0.86% | 11.46% |
Комиссия
Комиссия 1 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 1 составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 0.73 | 1.28 | 1.18 | 0.91 | 3.07 |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.65 | 1.17 | 1.17 | 0.81 | 3.57 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.67 | 1.19 | 1.17 | 0.80 | 3.05 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.14% | 1.14% | 1.31% | 1.48% | 1.12% | 1.29% | 1.68% | 1.92% | 1.64% | 1.89% | 1.92% | 1.77% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 0.47% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.83% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
1 показал максимальную просадку в 33.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка 1 составляет 2.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.28% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -28.33% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 296 | 19 дек. 2023 г. | 498 |
| -19.89% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 133 |
| -19.53% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -19.47% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 94 | 16 февр. 2012 г. | 202 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.72, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VT | VUG | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 1.00 | 0.99 |
| VT | 0.95 | 1.00 | 0.89 | 0.95 | 0.96 |
| VUG | 0.95 | 0.89 | 1.00 | 0.94 | 0.97 |
| VOO | 1.00 | 0.95 | 0.94 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.99 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 1.00 |