45% EQ + 30% FI + 20% GOLD + 5% RE

График показывает рост $10,000 инвестированных в 45% EQ + 30% FI + 20% GOLD + 5% RE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

45% EQ + 30% FI + 20% GOLD + 5% RE на 9 апр. 2026 г. показал доходность в 2.08% с начала года и доходность в 10.50% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 11 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении 45% EQ + 30% FI + 20% GOLD + 5% RE закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.1%.

45% EQ + 30% FI + 20% GOLD + 5% RE : годовая альфа составляет 4.70%, бета — 0.42, а R² — 0.68 относительно S&P 500 Index с 11.04.2007.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (57.39%) было выше, чем в снижении (48.82%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 4.70% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.42 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия 45% EQ + 30% FI + 20% GOLD + 5% RE составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

45% EQ + 30% FI + 20% GOLD + 5% RE имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

45% EQ + 30% FI + 20% GOLD + 5% RE имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.97
• За 5 лет: 1.05
• За 10 лет: 1.05
• За всё время: 0.85

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 45% EQ + 30% FI + 20% GOLD + 5% RE за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

45% EQ + 30% FI + 20% GOLD + 5% RE показал максимальную просадку в 27.39%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.

Текущая просадка 45% EQ + 30% FI + 20% GOLD + 5% RE составляет 3.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.