FTLS + GLD
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | Long-Short, Actively Managed | 70% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FTLS + GLD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2014 г., начальной даты FTLS
Доходность по периодам
FTLS + GLD на 7 апр. 2025 г. показал доходность в -0.45% с начала года и доходность в 8.25% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -13.73% | -12.06% | -11.77% | -2.50% | 13.85% | 9.30% |
| FTLS + GLD | -0.45% | -2.78% | 2.23% | 9.51% | 11.69% | 8.20% |
| Активы портфеля: | ||||||
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | -7.20% | -6.01% | -3.33% | 0.83% | 10.90% | 7.26% |
GLD SPDR Gold Trust | 15.52% | 4.22% | 14.56% | 30.02% | 12.65% | 9.23% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FTLS + GLD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.94% | -0.62% | 0.73% | -4.32% | -0.45% | ||||||||
| 2024 | 1.78% | 2.88% | 4.25% | -1.82% | 2.92% | 1.69% | 1.98% | 1.50% | 1.67% | 1.66% | 1.71% | -0.57% | 21.37% |
| 2023 | 3.84% | -3.09% | 4.73% | 1.40% | -0.90% | 1.72% | 2.38% | -0.98% | -1.76% | 1.95% | 3.85% | 1.94% | 15.79% |
| 2022 | -3.29% | 1.42% | 1.66% | -1.77% | 0.54% | -3.66% | 1.42% | -2.17% | -4.21% | 2.58% | 5.49% | -1.63% | -4.02% |
| 2021 | 1.06% | -0.73% | -0.44% | 3.22% | 4.06% | -1.31% | 1.31% | 1.05% | -2.98% | 3.40% | -0.32% | 3.57% | 12.26% |
| 2020 | 1.81% | -4.78% | -4.39% | 6.37% | 3.18% | 0.67% | 6.69% | 2.13% | -4.14% | -1.48% | 0.18% | 3.48% | 9.26% |
| 2019 | 3.11% | 0.88% | 0.30% | 0.96% | -1.85% | 5.74% | 1.13% | 1.73% | -0.04% | 1.96% | 0.06% | 1.82% | 16.78% |
| 2018 | 3.64% | -2.87% | -0.71% | -0.84% | 0.92% | -1.52% | 0.58% | 1.14% | -0.34% | -2.82% | 0.65% | -1.22% | -3.50% |
| 2017 | 1.28% | 2.58% | -0.59% | 1.68% | 0.87% | -0.20% | 1.53% | 0.86% | 0.62% | 1.08% | 2.05% | 1.50% | 14.05% |
| 2016 | -1.01% | 2.52% | 1.86% | 0.93% | -1.67% | 2.80% | 3.59% | -1.72% | 0.86% | -2.09% | 1.01% | 0.68% | 7.83% |
| 2015 | 2.41% | 0.86% | -0.93% | 0.21% | 1.22% | -2.19% | -1.02% | -1.49% | -0.74% | 3.69% | -0.88% | -0.95% | 0.03% |
| 2014 | -1.50% | -0.27% | 3.16% | 0.70% | 2.06% |
Комиссия
Комиссия FTLS + GLD составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FTLS + GLD составляет 92, что ставит его в топ 8% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 0.07 | 0.15 | 1.02 | 0.07 | 0.30 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.02 | 2.65 | 1.34 | 3.88 | 10.48 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FTLS + GLD за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.16%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.16% | 1.05% | 1.04% | 0.57% | 0.00% | 0.31% | 0.58% | 0.61% | 0.30% | 0.73% | 0.34% | 0.36% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 1.66% | 1.50% | 1.49% | 0.81% | 0.01% | 0.44% | 0.83% | 0.87% | 0.43% | 1.04% | 0.49% | 0.51% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FTLS + GLD показал максимальную просадку в 15.89%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка FTLS + GLD составляет 5.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.89% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 84 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -11.87% | 21 апр. 2022 г. | 109 | 26 сент. 2022 г. | 130 | 3 апр. 2023 г. | 239 |
| -10.82% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 124 | 24 июн. 2019 г. | 353 |
| -7.92% | 19 мая 2015 г. | 171 | 21 янв. 2016 г. | 96 | 8 июн. 2016 г. | 267 |
| -6.57% | 2 сент. 2020 г. | 15 | 23 сент. 2020 г. | 81 | 20 янв. 2021 г. | 96 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность FTLS + GLD составляет 3.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FTLS | GLD | |
|---|---|---|
| FTLS | 1.00 | 0.04 |
| GLD | 0.04 | 1.00 |