FTLS + GLD

График показывает рост $10,000 инвестированных в FTLS + GLD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

FTLS + GLD на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 2.10% с начала года и доходность в 10.92% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 11 сент. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший месяц был февр. 2020 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении FTLS + GLD закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.2%.

FTLS + GLD: годовая альфа составляет 5.42%, бета — 0.39, а R² — 0.53 относительно S&P 500 Index с 11.09.2014.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (49.45%) было выше, чем в снижении (33.86%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 5.42% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.39 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия FTLS + GLD составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FTLS + GLD имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

FTLS + GLD имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.85
• За 5 лет: 1.40
• За 10 лет: 1.14
• За всё время: 1.05

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность FTLS + GLD за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.67%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

FTLS + GLD показал максимальную просадку в 15.89%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка FTLS + GLD составляет 5.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.