PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
2x ASFYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ASFYX 200%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигации
ПозицияКатегория/СекторВес
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
Systematic Trend
200%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
Government Bonds
-100%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2x ASFYX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-19.42%
8.91%
2x ASFYX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2010 г., начальной даты ASFYX

Доходность по периодам

2x ASFYX на 26 сент. 2024 г. показал доходность в -6.93% с начала года и доходность в 4.68% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
19.97%1.88%9.03%33.90%14.13%11.20%
2x ASFYX-6.93%0.93%-19.42%-22.31%8.30%4.75%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
-1.10%0.67%-8.70%-8.64%6.29%3.97%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
3.93%0.45%2.61%5.36%2.18%1.49%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2x ASFYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.43%8.85%6.57%4.82%-1.59%-8.62%-3.96%-12.95%-6.93%
2023-2.03%3.22%-19.37%3.06%1.71%3.67%-1.79%-4.41%6.24%0.58%-13.87%-1.83%-24.85%
20225.63%6.12%21.47%20.37%-2.02%11.88%-11.56%10.80%17.44%-1.37%-14.01%-2.14%71.59%
2021-0.78%8.45%1.86%4.81%4.07%-3.87%1.10%-1.60%-4.17%8.26%-14.53%5.54%6.98%
20200.10%1.16%12.22%-0.18%-5.60%-2.75%10.01%1.71%-5.77%-0.42%6.74%8.82%27.00%
2019-5.92%-1.39%12.28%7.55%-1.00%2.29%3.54%13.42%-5.08%-6.23%-0.74%-1.77%15.61%
201812.64%-18.01%-2.47%-1.94%-3.44%0.92%-0.55%8.60%-8.97%-12.44%-4.96%5.80%-25.51%
20170.16%4.44%-3.50%-1.50%0.19%-5.00%5.87%2.88%-1.03%8.55%1.24%0.61%12.80%
201611.75%3.45%-2.49%-5.28%-4.57%8.81%3.05%-7.78%-8.24%-8.81%-1.45%1.76%-11.57%
201515.01%2.67%4.39%-6.99%-3.96%-11.83%5.23%-3.73%2.79%-2.56%4.91%-8.29%-5.23%
2014-6.04%2.46%-0.81%3.90%7.52%2.57%1.33%10.32%1.56%-1.20%13.98%5.16%47.11%
20131.09%-0.21%5.19%13.71%-6.98%-3.82%2.75%-4.73%3.88%8.70%2.36%3.63%26.56%

Комиссия

Комиссия 2x ASFYX составляет 2.80%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии ASFYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.47%
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 2x ASFYX среди портфелей на нашем сайте составляет 0, что соответствует нижним 0% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 2x ASFYX, с текущим значением в 00
2x ASFYX
Ранг коэф-та Шарпа 2x ASFYX, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2x ASFYX, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2x ASFYX, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2x ASFYX, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2x ASFYX, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


2x ASFYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2x ASFYX, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00-0.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 2x ASFYX, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-1.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 2x ASFYX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.800.87
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 2x ASFYX, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 2x ASFYX, с текущим значением в -1.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00-1.43
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 15.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0015.56

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
-0.65-0.770.90-0.34-1.11
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
20.97484.89485.89497.807,902.35

Коэффициент Шарпа

2x ASFYX на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.85. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.10 до 2.79, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.85
2.53
2x ASFYX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2x ASFYX за предыдущие двенадцать месяцев составила -3.23%.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
2x ASFYX-3.23%-2.96%63.62%12.14%6.51%8.98%0.94%-0.55%-0.05%10.13%27.04%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
0.99%0.98%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%13.52%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
5.22%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-43.67%
-0.19%
2x ASFYX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

2x ASFYX показал максимальную просадку в 51.51%, зарегистрированную 7 нояб. 2018 г.. Полное восстановление заняло 834 торговые сессии.

Текущая просадка 2x ASFYX составляет 43.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.51%16 апр. 2015 г.9007 нояб. 2018 г.8343 мар. 2022 г.1734
-47.82%17 окт. 2022 г.4547 авг. 2024 г.
-35.77%2 мая 2011 г.39421 нояб. 2012 г.43719 авг. 2014 г.831
-23.17%15 июн. 2022 г.3910 авг. 2022 г.3123 сент. 2022 г.70
-13.52%5 нояб. 2010 г.1730 нояб. 2010 г.632 мар. 2011 г.80

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 2x ASFYX составляет 3.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.44%
4.05%
2x ASFYX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ASFYXBIL
ASFYX1.000.00
BIL0.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 авг. 2010 г.