PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

2x ASFYX

Последнее обновление 22 февр. 2024 г.

Распределение активов


ASFYX 200%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигации
ПозицияКатегория/СекторВес
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
Systematic Trend

200%

BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
Government Bonds

-100%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2x ASFYX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-6.08%
13.83%
2x ASFYX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2010 г., начальной даты ASFYX

Доходность по периодам

2x ASFYX на 22 февр. 2024 г. показал доходность в 4.31% с начала года и доходность в 8.91% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.44%2.71%12.30%24.63%12.30%10.51%
2x ASFYX4.31%6.29%-6.07%-22.23%17.32%8.87%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
2.52%3.31%-1.45%-8.69%10.35%5.82%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
0.73%0.41%2.60%5.12%1.81%1.17%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.43%
2023-1.79%-4.41%6.24%0.58%-13.87%-1.83%

Коэффициент Шарпа

2x ASFYX на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.78. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

-1.000.001.002.003.004.00-0.78

Коэффициент Шарпа 2x ASFYX находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.78
1.79
2x ASFYX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2x ASFYX за предыдущие двенадцать месяцев составила -3.07%.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
2x ASFYX-3.07%-2.96%63.61%12.14%6.51%8.98%0.94%-0.55%-0.05%10.12%27.04%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
0.96%0.98%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%13.52%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
4.99%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия 2x ASFYX составляет 2.80%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


1.47%
0.00%2.15%
0.14%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
1.79
2x ASFYX
-0.78
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
-0.63
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
18.79

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ASFYXBIL
ASFYX1.000.00
BIL0.001.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-36.86%
-0.95%
2x ASFYX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

2x ASFYX показал максимальную просадку в 51.51%, зарегистрированную 7 нояб. 2018 г.. Полное восстановление заняло 834 торговые сессии.

Текущая просадка 2x ASFYX составляет 36.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.51%16 апр. 2015 г.9007 нояб. 2018 г.8343 мар. 2022 г.1734
-42.15%17 окт. 2022 г.31417 янв. 2024 г.
-35.77%2 мая 2011 г.39421 нояб. 2012 г.43719 авг. 2014 г.831
-23.17%15 июн. 2022 г.3910 авг. 2022 г.3123 сент. 2022 г.70
-13.52%5 нояб. 2010 г.1730 нояб. 2010 г.632 мар. 2011 г.80

График волатильности

Текущая волатильность 2x ASFYX составляет 4.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
4.36%
3.37%
2x ASFYX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев