PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
2x ASFYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

2x ASFYX

Последнее обновление 3 мая 2024 г.

Распределение активов

ASFYX 200%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигации
ПозицияКатегория/СекторВес
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		Systematic Trend

200%

BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		Government Bonds

-100%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2x ASFYX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
205.13%
359.71%
2x ASFYX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2010 г., начальной даты ASFYX

Доходность по периодам

2x ASFYX на 3 мая 2024 г. показал доходность в 13.36% с начала года и доходность в 9.15% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		6.17%-2.72%17.29%23.80%11.47%10.41%
2x ASFYX13.36%-2.97%-0.44%2.02%15.56%9.15%
Активы портфеля:
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		7.68%-1.21%1.70%4.38%9.63%6.03%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		1.80%0.46%2.65%5.37%1.93%1.27%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.43%8.85%6.57%4.83%
20230.58%-13.87%-1.83%

Комиссия

Комиссия 2x ASFYX составляет 2.80%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
График комиссии ASFYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.47%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2x ASFYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2x ASFYX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 2x ASFYX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 2x ASFYX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 2x ASFYX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 2x ASFYX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.000.21
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.61
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		0.440.661.080.210.99
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		20.33339.99241.41491.695,540.21

Коэффициент Шарпа

2x ASFYX на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.10. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.38 до 2.30, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.10
1.97
2x ASFYX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2x ASFYX за предыдущие двенадцать месяцев составила -3.35%.

TTM2023202220212020201920182017201620152014
2x ASFYX-3.35%-2.96%63.62%12.14%6.51%8.98%0.94%-0.55%-0.05%10.13%27.04%
Активы портфеля:
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		0.91%0.98%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%13.52%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		5.18%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-31.38%
-3.62%
2x ASFYX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

2x ASFYX показал максимальную просадку в 51.51%, зарегистрированную 7 нояб. 2018 г.. Полное восстановление заняло 834 торговые сессии.

Текущая просадка 2x ASFYX составляет 31.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.51%16 апр. 2015 г.9007 нояб. 2018 г.8343 мар. 2022 г.1734
-42.15%17 окт. 2022 г.31417 янв. 2024 г.———
-35.77%2 мая 2011 г.39421 нояб. 2012 г.43719 авг. 2014 г.831
-23.17%15 июн. 2022 г.3910 авг. 2022 г.3123 сент. 2022 г.70
-13.52%5 нояб. 2010 г.1730 нояб. 2010 г.632 мар. 2011 г.80

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 2x ASFYX составляет 7.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
7.58%
4.05%
2x ASFYX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
ASFYXBIL
ASFYX1.000.01
BIL0.011.00