2x ASFYX
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | Systematic Trend | 200% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | -100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2x ASFYX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2010 г., начальной даты ASFYX
Доходность по периодам
2x ASFYX на 28 янв. 2025 г. показал доходность в -1.15% с начала года и доходность в 2.09% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.22% | 0.69% | 10.04% | 22.93% | 12.98% | 11.70% |
| 2x ASFYX | -1.15% | -2.48% | -11.23% | -8.49% | 8.29% | 2.09% |
| Активы портфеля: | ||||||
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -0.69% | -1.60% | -7.26% | -4.53% | 6.17% | 1.94% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.30% | 0.32% | 2.39% | 5.08% | 2.39% | 1.65% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2x ASFYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.18% | 6.33% | 4.80% | 3.46% | -1.51% | -5.34% | -2.63% | -8.79% | 1.92% | -7.03% | 2.57% | 0.41% | -7.01% |
| 2023 | -1.26% | 2.25% | -12.86% | 2.22% | 1.30% | 2.68% | -1.11% | -2.85% | 4.32% | 0.53% | -9.26% | -1.09% | -15.40% |
| 2022 | 4.19% | 4.60% | 16.72% | 14.03% | -1.46% | 8.89% | -7.52% | 6.81% | 11.34% | -0.83% | -8.93% | -1.12% | 52.83% |
| 2021 | -0.60% | 6.44% | 1.41% | 3.61% | 3.08% | -2.97% | 0.81% | -1.19% | -3.09% | 6.10% | -10.96% | 3.99% | 5.44% |
| 2020 | 0.10% | 0.98% | 10.12% | -0.15% | -4.41% | -2.15% | 8.10% | 1.41% | -4.76% | -0.33% | 5.36% | 7.11% | 22.07% |
| 2019 | -5.06% | -1.16% | 10.44% | 6.44% | -0.83% | 1.97% | 2.96% | 11.19% | -4.28% | -4.94% | -0.56% | -1.37% | 13.98% |
| 2018 | 9.89% | -14.39% | -1.82% | -1.55% | -2.74% | 0.76% | -0.43% | 7.02% | -7.37% | -10.21% | -3.95% | 4.63% | -20.62% |
| 2017 | 0.14% | 3.58% | -2.84% | -1.19% | 0.16% | -4.02% | 4.79% | 2.39% | -0.85% | 6.90% | 1.03% | 0.51% | 10.53% |
| 2016 | 9.15% | 2.75% | -2.01% | -3.98% | -3.41% | 6.49% | 2.33% | -5.95% | -6.19% | -6.91% | -1.13% | 1.33% | -8.61% |
| 2015 | 11.71% | 2.15% | 3.58% | -5.12% | -2.85% | -8.29% | 4.08% | -2.94% | 2.19% | -1.96% | 3.73% | -6.39% | -1.81% |
| 2014 | -5.35% | 2.17% | -0.70% | 3.55% | 6.84% | 2.31% | 1.14% | 8.87% | 1.31% | -0.99% | 11.47% | 4.42% | 39.73% |
Комиссия
Комиссия 2x ASFYX составляет 2.80%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 2x ASFYX составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -0.26 | -0.26 | 0.97 | -0.13 | -0.30 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.52 | 266.16 | 154.67 | 472.01 | 4,332.52 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2x ASFYX за предыдущие двенадцать месяцев составила -2.06%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | -2.06% | -2.10% | -2.96% | 63.61% | 12.14% | 6.51% | 8.98% | 0.94% | -0.55% | -0.05% | 10.12% | 27.27% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.48% | 1.47% | 0.98% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% | 13.64% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.01% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2x ASFYX показал максимальную просадку в 41.33%, зарегистрированную 7 нояб. 2018 г.. Полное восстановление заняло 627 торговых сессий.
Текущая просадка 2x ASFYX составляет 31.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.33% | 14 апр. 2015 г. | 902 | 7 нояб. 2018 г. | 627 | 7 мая 2021 г. | 1529 |
| -33.12% | 17 окт. 2022 г. | 514 | 31 окт. 2024 г. | — | — | — |
| -33.05% | 2 мая 2011 г. | 394 | 21 нояб. 2012 г. | 435 | 15 авг. 2014 г. | 829 |
| -16.28% | 15 июн. 2022 г. | 39 | 10 авг. 2022 г. | 31 | 23 сент. 2022 г. | 70 |
| -12.55% | 3 июн. 2021 г. | 126 | 30 нояб. 2021 г. | 50 | 10 февр. 2022 г. | 176 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2x ASFYX составляет 4.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ASFYX | BIL | |
|---|---|---|
| ASFYX | 1.00 | -0.00 |
| BIL | -0.00 | 1.00 |