2x ASFYX
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | Systematic Trend | 200% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | -100% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2010 г., начальной даты ASFYX
Доходность по периодам
2x ASFYX на 25 мая 2025 г. показал доходность в -35.65% с начала года и доходность в -3.09% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 5.80% | -2.79% | 9.39% | 14.45% | 10.68% |
| 2x ASFYX | -35.65% | -3.63% | -37.23% | -53.23% | -2.05% | -3.09% |
| Активы портфеля: | ||||||
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -17.93% | -1.38% | -18.70% | -28.70% | 1.53% | 0.19% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 1.66% | 0.33% | 2.14% | 4.71% | 2.60% | 1.78% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2x ASFYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.49% | -6.87% | -9.66% | -20.32% | -5.41% | -35.65% | |||||||
| 2024 | -0.43% | 8.85% | 6.57% | 4.82% | -2.36% | -7.90% | -3.96% | -12.95% | 2.81% | -9.98% | 3.54% | 0.88% | -12.01% |
| 2023 | -2.03% | 3.22% | -19.37% | 3.06% | 1.71% | 3.67% | -1.79% | -4.41% | 6.24% | 0.58% | -13.87% | -1.83% | -24.85% |
| 2022 | 5.63% | 6.12% | 21.47% | 20.37% | -2.02% | 11.87% | -11.56% | 10.80% | 17.45% | -1.37% | -14.01% | -2.14% | 71.59% |
| 2021 | -0.78% | 8.45% | 1.86% | 4.81% | 4.07% | -3.87% | 1.10% | -1.60% | -4.17% | 8.26% | -14.52% | 5.54% | 6.98% |
| 2020 | 0.09% | 1.16% | 12.22% | -0.18% | -5.60% | -2.74% | 10.01% | 1.71% | -5.77% | -0.42% | 6.74% | 8.81% | 26.99% |
| 2019 | -5.92% | -1.40% | 12.28% | 7.55% | -1.00% | 2.29% | 3.54% | 13.42% | -5.08% | -6.23% | -0.74% | -1.77% | 15.61% |
| 2018 | 12.64% | -18.01% | -2.47% | -1.94% | -3.44% | 0.92% | -0.55% | 8.60% | -8.97% | -12.44% | -4.96% | 5.80% | -25.51% |
| 2017 | 0.16% | 4.44% | -3.50% | -1.50% | 0.19% | -5.00% | 5.87% | 2.88% | -1.03% | 8.55% | 1.24% | 0.61% | 12.79% |
| 2016 | 11.75% | 3.45% | -2.49% | -5.28% | -4.57% | 8.81% | 3.05% | -7.78% | -8.24% | -8.81% | -1.45% | 1.76% | -11.56% |
| 2015 | 15.01% | 2.67% | 4.39% | -6.99% | -3.96% | -11.82% | 5.23% | -3.73% | 2.79% | -2.56% | 4.90% | -8.29% | -5.23% |
| 2014 | -6.03% | 2.46% | -0.81% | 3.92% | 7.52% | 2.57% | 1.33% | 10.31% | 1.57% | -1.20% | 13.98% | 5.37% | 47.43% |
Комиссия
Комиссия 2x ASFYX составляет 2.80%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 2x ASFYX составляет 0, что хуже, чем результаты 100% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -2.14 | -2.83 | 0.63 | -0.80 | -1.84 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.77 | 248.33 | 142.08 | 438.30 | 4,035.65 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2x ASFYX за предыдущие двенадцать месяцев составила -1.12%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | -1.12% | -2.10% | -2.96% | 63.61% | 12.14% | 6.51% | 8.98% | 0.94% | -0.55% | -0.05% | 10.12% | 27.27% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.78% | 1.46% | 0.98% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% | 13.64% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.68% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
2x ASFYX показал максимальную просадку в 66.79%, зарегистрированную 14 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка 2x ASFYX составляет 65.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.79% | 17 окт. 2022 г. | 646 | 14 мая 2025 г. | — | — | — |
| -51.52% | 14 апр. 2015 г. | 902 | 7 нояб. 2018 г. | 834 | 3 мар. 2022 г. | 1736 |
| -35.7% | 2 мая 2011 г. | 394 | 21 нояб. 2012 г. | 437 | 19 авг. 2014 г. | 831 |
| -23.17% | 15 июн. 2022 г. | 39 | 10 авг. 2022 г. | 31 | 23 сент. 2022 г. | 70 |
| -13.52% | 5 нояб. 2010 г. | 17 | 30 нояб. 2010 г. | 61 | 28 февр. 2011 г. | 78 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 0.20, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BIL | ASFYX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.01 | 0.19 | 0.19 |
| BIL | -0.01 | 1.00 | -0.01 | -0.02 |
| ASFYX | 0.19 | -0.01 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.19 | -0.02 | 1.00 | 1.00 |