2x ASFYX
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | Systematic Trend | 200% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | -100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2x ASFYX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2010 г., начальной даты ASFYX
Доходность по периодам
2x ASFYX на 19 дек. 2024 г. показал доходность в -13.01% с начала года и доходность в 2.71% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 23.11% | -0.36% | 7.02% | 23.15% | 12.80% | 11.01% |
| 2x ASFYX | -13.01% | 0.29% | -18.84% | -13.95% | 8.68% | 2.71% |
| Активы портфеля: | ||||||
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -3.84% | 0.34% | -8.46% | -4.26% | 6.54% | 2.99% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.02% | 0.39% | 2.50% | 5.22% | 2.32% | 1.60% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2x ASFYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.43% | 8.85% | 6.57% | 4.82% | -2.36% | -7.90% | -3.96% | -12.95% | 2.81% | -9.98% | 3.54% | -13.01% | |
| 2023 | -2.03% | 3.22% | -19.37% | 3.06% | 1.71% | 3.67% | -1.79% | -4.41% | 6.24% | 0.58% | -13.87% | -1.83% | -24.85% |
| 2022 | 5.63% | 6.12% | 21.47% | 20.37% | -2.02% | 11.88% | -11.56% | 10.80% | 17.45% | -1.37% | -14.01% | -2.00% | 71.85% |
| 2021 | -0.78% | 8.45% | 1.86% | 4.81% | 4.07% | -3.87% | 1.10% | -1.60% | -4.17% | 8.26% | -14.52% | 5.57% | 7.01% |
| 2020 | 0.10% | 1.16% | 12.22% | -0.18% | -5.60% | -2.74% | 10.01% | 1.71% | -5.77% | -0.42% | 6.75% | 8.83% | 27.01% |
| 2019 | -5.92% | -1.40% | 12.28% | 7.55% | -1.00% | 2.29% | 3.55% | 13.42% | -5.08% | -6.23% | -0.74% | -1.75% | 15.63% |
| 2018 | 12.64% | -18.01% | -2.47% | -1.94% | -3.44% | 0.92% | -0.55% | 8.60% | -8.97% | -12.44% | -4.96% | 5.79% | -25.51% |
| 2017 | 0.16% | 4.43% | -3.50% | -1.50% | 0.19% | -5.00% | 5.87% | 2.88% | -1.03% | 8.55% | 1.24% | 0.61% | 12.80% |
| 2016 | 11.75% | 3.45% | -2.49% | -5.28% | -4.57% | 8.81% | 3.05% | -7.78% | -8.24% | -8.80% | -1.45% | 1.76% | -11.56% |
| 2015 | 15.01% | 2.67% | 4.39% | -6.98% | -3.96% | -11.82% | 5.23% | -3.73% | 2.79% | -2.56% | 4.91% | -8.29% | -5.21% |
| 2014 | -6.04% | 2.46% | -0.81% | 3.90% | 7.52% | 2.57% | 1.33% | 10.32% | 1.56% | -1.20% | 13.98% | 5.21% | 47.19% |
| 2013 | 1.10% | -0.22% | 5.19% | 13.72% | -6.98% | -3.82% | 2.75% | -4.74% | 3.88% | 8.70% | 2.36% | 3.64% | 26.57% |
Комиссия
Комиссия 2x ASFYX составляет 2.80%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 2x ASFYX составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -0.38 | -0.41 | 0.95 | -0.18 | -0.48 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.30 | 268.90 | 156.25 | 477.00 | 4,378.26 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2x ASFYX за предыдущие двенадцать месяцев составила -2.97%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | -2.97% | -2.96% | 63.61% | 12.14% | 6.51% | 8.98% | 0.94% | -0.55% | -0.05% | 10.12% | 27.27% | 0.00% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.02% | 0.98% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% | 13.64% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.01% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2x ASFYX показал максимальную просадку в 51.51%, зарегистрированную 7 нояб. 2018 г.. Полное восстановление заняло 834 торговые сессии.
Текущая просадка 2x ASFYX составляет 47.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.51% | 16 апр. 2015 г. | 900 | 7 нояб. 2018 г. | 834 | 3 мар. 2022 г. | 1734 |
| -48.94% | 17 окт. 2022 г. | 514 | 31 окт. 2024 г. | — | — | — |
| -35.76% | 2 мая 2011 г. | 394 | 21 нояб. 2012 г. | 437 | 19 авг. 2014 г. | 831 |
| -23.17% | 15 июн. 2022 г. | 39 | 10 авг. 2022 г. | 31 | 23 сент. 2022 г. | 70 |
| -13.52% | 5 нояб. 2010 г. | 17 | 30 нояб. 2010 г. | 63 | 2 мар. 2011 г. | 80 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2x ASFYX составляет 5.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ASFYX | BIL | |
|---|---|---|
| ASFYX | 1.00 | -0.00 |
| BIL | -0.00 | 1.00 |