Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в bond funds (mostly) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2013 г., начальной даты VTAPX
Доходность по периодам
bond funds (mostly) на 16 апр. 2026 г. показал доходность в 1.41% с начала года и доходность в 3.41% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.26% | 4.84% | 2.86% | 6.22% | 33.47% | 19.26% | 10.96% | 12.89% |
Портфель bond funds (mostly) | 0.02% | 0.58% | 1.41% | 1.65% | 7.40% | 5.63% | 2.82% | 3.41% |
| Активы портфеля: | ||||||||
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | -0.08% | -0.03% | 1.25% | 0.53% | 5.47% | 3.35% | 1.28% | 2.58% |
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares | 0.00% | 0.20% | 1.45% | 1.43% | 4.61% | 4.86% | 3.50% | 3.12% |
VFSUX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 0.00% | 0.49% | 0.59% | 1.37% | 5.79% | 5.52% | 2.47% | 2.67% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 0.14% | 1.64% | 2.30% | 3.23% | 13.89% | 8.76% | 3.90% | 5.17% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении bond funds (mostly) закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -1.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.65% | 0.93% | -1.30% | 1.14% | 1.41% | ||||||||
| 2025 | 1.00% | 1.33% | 0.31% | 0.61% | 0.15% | 1.16% | 0.18% | 1.37% | 0.63% | 0.44% | 0.32% | 0.01% | 7.75% |
| 2024 | 0.26% | -0.27% | 0.89% | -1.13% | 1.48% | 0.71% | 1.60% | 0.97% | 1.26% | -1.23% | 0.83% | -0.85% | 4.55% |
| 2023 | 2.11% | -1.33% | 2.21% | 0.39% | -0.79% | 0.14% | 0.63% | -0.42% | -1.25% | -0.47% | 2.73% | 2.28% | 6.29% |
| 2022 | -1.53% | -0.10% | -1.31% | -1.94% | 0.14% | -2.34% | 2.79% | -2.12% | -4.22% | 0.88% | 2.15% | -0.92% | -8.38% |
| 2021 | 0.13% | -0.50% | 0.12% | 1.09% | 0.70% | 0.36% | 1.32% | 0.12% | -0.70% | 0.69% | 0.11% | 0.37% | 3.85% |
Метрики бенчмарка
bond funds (mostly): годовая альфа составляет 1.96%, бета — 0.07, а R² — 0.15 относительно S&P 500 Index с 03.01.2013.
- Портфель участвовал в 16.15% снижения S&P 500 Index, но только в 15.51% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.07 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.15 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.15 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.96%
- Бета
- 0.07
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 15.51%
- Участие в снижении
- 16.15%
Комиссия
Комиссия bond funds (mostly) составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
bond funds (mostly) имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.04 | 2.59 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.63 | 3.60 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.48 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 3.33 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.00 | 15.04 | +2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 26 | 1.58 | 2.30 | 1.28 | 3.11 | 8.40 |
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares | 85 | 2.90 | 4.38 | 1.64 | 5.36 | 18.85 |
VFSUX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 74 | 2.54 | 4.55 | 1.60 | 3.87 | 16.81 |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 71 | 2.84 | 4.20 | 1.58 | 3.48 | 15.48 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность bond funds (mostly) за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.39%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.39% | 4.51% | 4.20% | 3.55% | 5.07% | 5.03% | 2.06% | 2.43% | 3.11% | 1.88% | 2.14% | 1.60% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 4.40% | 4.64% | 4.07% | 4.20% | 8.34% | 5.03% | 1.28% | 2.22% | 3.03% | 2.32% | 3.38% | 0.77% |
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares | 3.58% | 3.78% | 2.68% | 2.84% | 6.82% | 4.67% | 1.19% | 1.94% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% |
VFSUX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.67% | 4.59% | 4.16% | 3.14% | 2.03% | 1.79% | 2.34% | 2.92% | 2.79% | 2.11% | 2.14% | 2.09% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 4.91% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
bond funds (mostly) показал максимальную просадку в 10.92%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 434 торговые сессии.
Текущая просадка bond funds (mostly) составляет 0.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.92% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | 434 | 16 июл. 2024 г. | 672 |
| -6.96% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 50 | 1 июн. 2020 г. | 59 |
| -4.46% | 1 мая 2013 г. | 38 | 24 июн. 2013 г. | 224 | 14 мая 2014 г. | 262 |
| -2.69% | 27 апр. 2015 г. | 187 | 21 янв. 2016 г. | 46 | 29 мар. 2016 г. | 233 |
| -2.1% | 29 сент. 2016 г. | 56 | 16 дек. 2016 г. | 46 | 24 февр. 2017 г. | 102 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | VFSUX | VTINX | VTAPX | VIPSX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.02 | 0.81 | 0.06 | -0.03 | 0.32 |
| VFSUX | -0.02 | 1.00 | 0.33 | 0.58 | 0.64 | 0.71 |
| VTINX | 0.81 | 0.33 | 1.00 | 0.36 | 0.36 | 0.70 |
| VTAPX | 0.06 | 0.58 | 0.36 | 1.00 | 0.80 | 0.80 |
| VIPSX | -0.03 | 0.64 | 0.36 | 0.80 | 1.00 | 0.87 |
| Portfolio | 0.32 | 0.71 | 0.70 | 0.80 | 0.87 | 1.00 |