DLLM Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 5% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | Government Bonds | 95% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DLLM Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 февр. 2014 г., начальной даты USFR
Доходность по периодам
DLLM Portfolio на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 5.71% с начала года и доходность в 2.68% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| DLLM Portfolio | 5.71% | 0.58% | 3.00% | 6.65% | 3.51% | 2.68% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 25.63% | 2.96% | 13.44% | 33.85% | 21.21% | 18.37% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.73% | 0.45% | 2.46% | 5.32% | 2.51% | 1.80% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DLLM Portfolio , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.60% | 0.71% | 0.47% | 0.30% | 0.76% | 0.66% | 0.29% | 0.46% | 0.43% | 0.40% | 5.71% | ||
| 2023 | 0.90% | 0.35% | 0.84% | 0.51% | 0.83% | 0.72% | 0.66% | 0.35% | 0.12% | 0.32% | 0.96% | 0.60% | 7.39% |
| 2022 | -0.28% | -0.20% | 0.26% | -0.46% | -0.09% | -0.30% | 0.66% | -0.13% | -0.27% | 0.41% | 0.58% | -0.09% | 0.06% |
| 2021 | 0.02% | -0.01% | 0.09% | 0.38% | -0.14% | 0.37% | 0.10% | 0.22% | -0.30% | 0.39% | 0.14% | 0.00% | 1.26% |
| 2020 | 0.39% | -0.19% | -0.26% | 0.80% | 0.35% | 0.41% | 0.35% | 0.61% | -0.34% | -0.11% | 0.48% | 0.29% | 2.80% |
| 2019 | 0.62% | 0.37% | 0.35% | 0.53% | -0.29% | 0.48% | 0.30% | 0.03% | 0.18% | 0.39% | 0.37% | 0.33% | 3.71% |
| 2018 | 0.66% | 0.14% | 0.04% | 0.07% | 0.44% | 0.15% | 0.24% | 0.48% | 0.14% | -0.25% | 0.23% | -0.34% | 2.02% |
| 2017 | 0.21% | 0.38% | 0.10% | 0.13% | 0.50% | -0.05% | 0.33% | -0.11% | 0.25% | 0.41% | 0.19% | 0.09% | 2.47% |
| 2016 | -0.65% | 0.24% | 0.33% | -0.07% | 0.21% | 0.05% | 0.72% | -0.23% | 0.33% | 0.07% | -0.18% | 0.40% | 1.23% |
| 2015 | -0.06% | 0.39% | -0.60% | 1.14% | 0.11% | -0.30% | 0.49% | -1.49% | 0.78% | 0.20% | -0.53% | 0.30% | 0.39% |
| 2014 | 0.27% | -0.37% | 0.02% | 0.15% | 0.28% | 0.06% | 0.29% | -0.13% | -0.23% | 0.26% | -0.12% | 0.48% |
Комиссия
Комиссия DLLM Portfolio составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DLLM Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 2.12 | 2.79 | 1.38 | 2.71 | 9.88 |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 14.85 | 54.03 | 13.16 | 88.94 | 757.73 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность DLLM Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.07%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.07% | 4.89% | 1.73% | 0.03% | 0.41% | 2.02% | 1.63% | 1.03% | 0.33% | 0.05% | 0.07% | 0.05% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.30% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.04% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DLLM Portfolio показал максимальную просадку в 1.93%, зарегистрированную 8 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 131 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.93% | 4 нояб. 2015 г. | 65 | 8 февр. 2016 г. | 131 | 15 авг. 2016 г. | 196 |
| -1.76% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 48 | 2 нояб. 2015 г. | 74 |
| -1.66% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 46 | 20 мая 2020 г. | 64 |
| -1.37% | 19 нояб. 2021 г. | 144 | 16 июн. 2022 г. | 115 | 30 нояб. 2022 г. | 259 |
| -0.92% | 23 июн. 2015 г. | 7 | 1 июл. 2015 г. | 11 | 17 июл. 2015 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DLLM Portfolio составляет 0.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| QQQ | USFR | |
|---|---|---|
| QQQ | 1.00 | 0.02 |
| USFR | 0.02 | 1.00 |