VTV VUG
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | Large Cap Value Equities | 50% |
VUG Vanguard Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в VTV VUG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
VTV VUG на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 14.69% с начала года и доходность в 11.94% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.17% | 9.84% |
| VTV VUG | -1.00% | 9.83% | 14.69% | 19.54% | 10.20% | 11.97% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTV Vanguard Value ETF | -0.43% | 6.17% | 1.43% | 13.16% | 7.38% | 9.89% |
VUG Vanguard Growth ETF | -1.59% | 13.42% | 28.52% | 24.52% | 12.18% | 13.59% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| VTV | VUG | |
|---|---|---|
| VTV | 1.00 | 0.81 |
| VUG | 0.81 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VTV VUG за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV VUG | 1.62% | 1.64% | 1.36% | 1.71% | 1.87% | 2.23% | 1.93% | 2.19% | 2.29% | 2.05% | 2.08% | 2.64% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTV Vanguard Value ETF | 2.63% | 2.56% | 2.24% | 2.73% | 2.76% | 3.09% | 2.66% | 2.91% | 3.18% | 2.78% | 2.84% | 3.60% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.61% | 0.71% | 0.49% | 0.68% | 0.98% | 1.37% | 1.20% | 1.47% | 1.40% | 1.32% | 1.32% | 1.69% |
Комиссия
Комиссия VTV VUG составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 0.73 | ||||
VUG Vanguard Growth ETF | 0.93 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VTV VUG с января 2010 показал максимальную просадку в 54.74%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 760 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.74% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 760 | 13 мар. 2012 г. | 1115 |
| -33.98% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -24.65% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -19.5% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -13.96% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 77 | 2 июн. 2016 г. | 220 |
График волатильности
Текущая волатильность VTV VUG составляет 3.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.