VTV VUG
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | Large Cap Value Equities | 50% |
VUG Vanguard Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 янв. 2004 г., начальной даты VTV
Доходность по периодам
VTV VUG на 11 мая 2025 г. показал доходность в -2.58% с начала года и доходность в 12.55% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| VTV VUG | -2.58% | 7.54% | -4.46% | 10.53% | 16.04% | 12.55% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTV Vanguard Value ETF | -0.17% | 5.29% | -4.89% | 6.55% | 14.52% | 9.82% |
VUG Vanguard Growth ETF | -5.41% | 9.75% | -4.74% | 13.34% | 16.55% | 14.70% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTV VUG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.16% | -1.07% | -5.39% | -0.82% | 1.73% | -2.58% | |||||||
| 2024 | 1.51% | 5.21% | 3.22% | -4.04% | 4.65% | 3.54% | 1.49% | 2.58% | 1.93% | -0.82% | 6.25% | -2.89% | 24.45% |
| 2023 | 6.58% | -2.30% | 3.80% | 1.40% | 0.53% | 6.53% | 3.41% | -1.73% | -4.52% | -2.20% | 9.17% | 4.70% | 27.30% |
| 2022 | -5.23% | -2.79% | 3.52% | -8.83% | -0.02% | -8.18% | 9.03% | -3.88% | -9.15% | 7.93% | 5.33% | -5.72% | -18.55% |
| 2021 | -0.90% | 2.93% | 4.35% | 5.19% | 0.69% | 2.42% | 2.09% | 2.89% | -4.65% | 6.86% | -1.13% | 4.17% | 27.28% |
| 2020 | 0.31% | -8.05% | -12.63% | 12.88% | 5.02% | 2.05% | 5.66% | 7.20% | -3.52% | -2.41% | 11.57% | 3.83% | 20.44% |
| 2019 | 8.08% | 3.28% | 1.86% | 4.03% | -6.33% | 6.95% | 1.56% | -1.76% | 1.84% | 2.25% | 3.72% | 2.81% | 31.27% |
| 2018 | 5.77% | -3.67% | -2.48% | 0.35% | 2.50% | 0.69% | 3.58% | 3.27% | 0.55% | -7.02% | 1.95% | -8.79% | -4.32% |
| 2017 | 2.01% | 3.99% | 0.21% | 1.12% | 1.45% | 0.66% | 2.04% | 0.36% | 2.00% | 2.36% | 2.97% | 1.26% | 22.38% |
| 2016 | -5.38% | -0.15% | 6.95% | 0.36% | 1.77% | 0.23% | 3.80% | 0.18% | 0.08% | -1.84% | 3.63% | 1.97% | 11.65% |
| 2015 | -2.81% | 5.78% | -2.62% | 2.03% | 1.32% | -1.94% | 2.14% | -6.07% | -2.70% | 8.31% | 0.34% | -1.79% | 1.13% |
| 2014 | -3.37% | 4.79% | 0.52% | 0.45% | 2.47% | 2.16% | -1.38% | 4.02% | -1.56% | 2.40% | 2.77% | -0.30% | 13.40% |
Комиссия
Комиссия VTV VUG составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VTV VUG составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 0.45 | 0.82 | 1.11 | 0.55 | 2.00 |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.54 | 0.91 | 1.13 | 0.59 | 2.00 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VTV VUG за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.42%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.42% | 1.39% | 1.52% | 1.61% | 1.31% | 1.61% | 1.73% | 2.02% | 1.72% | 1.92% | 1.95% | 1.71% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTV Vanguard Value ETF | 2.33% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.50% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
VTV VUG показал максимальную просадку в 54.74%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.
Текущая просадка VTV VUG составляет 7.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.74% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 760 | 13 мар. 2012 г. | 1115 |
| -33.98% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -24.65% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 293 | 12 дек. 2023 г. | 488 |
| -19.5% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -18.27% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VTV | VUG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.92 | 0.95 | 0.99 |
| VTV | 0.92 | 1.00 | 0.79 | 0.93 |
| VUG | 0.95 | 0.79 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.99 | 0.93 | 0.96 | 1.00 |