VTV VUG
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | Large Cap Value Equities | 50% |
VUG Vanguard Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VTV VUG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 янв. 2004 г., начальной даты VTV
Доходность по периодам
VTV VUG на 5 февр. 2025 г. показал доходность в 3.15% с начала года и доходность в 13.50% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
| VTV VUG | 2.90% | 1.04% | 18.26% | 24.47% | 14.71% | 13.60% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTV Vanguard Value ETF | 4.06% | 3.56% | 11.10% | 18.71% | 10.85% | 10.52% |
VUG Vanguard Growth ETF | 2.23% | -0.38% | 22.93% | 28.12% | 17.40% | 15.96% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTV VUG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.82% | 2.90% | |||||||||||
| 2024 | 1.65% | 5.59% | 2.83% | -4.07% | 5.01% | 4.21% | 0.64% | 2.49% | 2.03% | -0.70% | 6.38% | -2.16% | 26.03% |
| 2023 | 6.81% | -2.24% | 4.08% | 1.35% | 1.17% | 6.59% | 3.40% | -1.61% | -4.75% | -2.12% | 9.60% | 4.63% | 29.18% |
| 2022 | -6.27% | -3.22% | 3.59% | -9.60% | -0.51% | -8.21% | 9.52% | -4.02% | -9.31% | 7.44% | 5.25% | -6.05% | -21.43% |
| 2021 | -0.93% | 2.42% | 3.69% | 5.52% | 0.28% | 3.10% | 2.35% | 3.07% | -4.80% | 7.19% | -0.69% | 3.54% | 27.04% |
| 2020 | 0.56% | -7.90% | -12.43% | 13.22% | 5.34% | 2.53% | 6.08% | 7.85% | -3.80% | -2.56% | 11.27% | 3.91% | 22.98% |
| 2019 | 8.13% | 3.30% | 1.92% | 4.08% | -6.33% | 6.94% | 1.62% | -1.67% | 1.72% | 2.27% | 3.74% | 2.82% | 31.61% |
| 2018 | 5.81% | -3.65% | -2.48% | 0.34% | 2.59% | 0.71% | 3.50% | 3.37% | 0.54% | -7.18% | 1.85% | -8.76% | -4.36% |
| 2017 | 2.00% | 3.99% | 0.21% | 1.15% | 1.48% | 0.64% | 2.06% | 0.39% | 1.96% | 2.38% | 2.95% | 1.25% | 22.39% |
| 2016 | -5.41% | -0.16% | 6.96% | 0.33% | 1.79% | 0.21% | 3.82% | 0.17% | 0.09% | -1.86% | 3.55% | 1.95% | 11.47% |
| 2015 | -2.78% | 5.79% | -2.68% | 2.06% | 1.33% | -1.93% | 2.18% | -6.08% | -2.71% | 8.34% | 0.34% | -1.81% | 1.17% |
| 2014 | -3.37% | 4.81% | 0.49% | 0.45% | 2.48% | 2.16% | -1.38% | 4.03% | -1.56% | 2.41% | 2.77% | -0.31% | 13.40% |
Комиссия
Комиссия VTV VUG составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VTV VUG составляет 76, что ставит его в топ 24% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 1.74 | 2.47 | 1.31 | 2.48 | 7.58 |
VUG Vanguard Growth ETF | 1.72 | 2.29 | 1.31 | 2.36 | 8.97 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VTV VUG за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.34%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.34% | 1.39% | 1.52% | 1.61% | 1.31% | 1.61% | 1.73% | 2.02% | 1.72% | 1.92% | 1.95% | 1.71% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTV Vanguard Value ETF | 2.22% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.46% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VTV VUG показал максимальную просадку в 55.14%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.
Текущая просадка VTV VUG составляет 1.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.14% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 760 | 13 мар. 2012 г. | 1115 |
| -33.77% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 116 |
| -26.88% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 297 | 18 дек. 2023 г. | 497 |
| -19.68% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -14.02% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 77 | 2 июн. 2016 г. | 220 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VTV VUG составляет 4.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VTV | VUG | |
|---|---|---|
| VTV | 1.00 | 0.79 |
| VUG | 0.79 | 1.00 |