SCHD vs JEPI
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 50% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD vs JEPI и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| SCHD vs JEPI | -5.51% | -6.93% | -8.56% | 3.87% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.12% | -8.23% | -10.14% | 3.31% | 13.20% | 10.23% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | -4.83% | -5.45% | -6.76% | 4.47% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHD vs JEPI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.17% | 1.96% | -2.16% | -7.29% | -5.51% | ||||||||
| 2024 | 0.92% | 2.08% | 3.44% | -3.68% | 2.12% | 0.19% | 4.20% | 2.60% | 1.35% | -0.24% | 4.47% | -5.46% | 12.10% |
| 2023 | 1.95% | -2.83% | 0.49% | 0.65% | -2.97% | 4.26% | 2.97% | -0.79% | -3.66% | -2.51% | 5.52% | 4.23% | 6.97% |
| 2022 | -3.08% | -1.61% | 3.17% | -3.91% | 2.06% | -6.01% | 4.30% | -2.83% | -6.92% | 9.49% | 6.09% | -2.75% | -3.36% |
| 2021 | -1.23% | 3.50% | 7.74% | 2.38% | 2.55% | 0.19% | 1.53% | 1.93% | -3.90% | 4.48% | -1.89% | 6.59% | 25.90% |
| 2020 | 3.11% | -0.57% | 5.40% | 3.76% | -1.64% | -0.52% | 10.26% | 2.84% | 24.39% |
Комиссия
Комиссия SCHD vs JEPI составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SCHD vs JEPI составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.27 | 0.48 | 1.07 | 0.27 | 1.05 |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.30 | 0.51 | 1.08 | 0.30 | 1.54 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCHD vs JEPI за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.07%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 6.07% | 5.48% | 5.94% | 7.53% | 4.68% | 4.48% | 1.49% | 1.53% | 1.31% | 1.44% | 1.49% | 1.31% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.06% | 7.33% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SCHD vs JEPI показал максимальную просадку в 14.91%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.
Текущая просадка SCHD vs JEPI составляет 10.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.91% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 202 | 24 июл. 2023 г. | 388 |
| -14.77% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -8.59% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 31 | 12 дек. 2023 г. | 94 |
| -7.09% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 17 | 22 июл. 2020 г. | 31 |
| -5.67% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 11 | 8 окт. 2020 г. | 25 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SCHD vs JEPI составляет 10.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| JEPI | SCHD | |
|---|---|---|
| JEPI | 1.00 | 0.80 |
| SCHD | 0.80 | 1.00 |