SCHD vs JEPI
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 50% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD vs JEPI и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| SCHD vs JEPI | 16.21% | 1.04% | 9.40% | 22.46% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 16.94% | 1.09% | 10.43% | 26.08% | 12.63% | 11.59% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 15.42% | 1.00% | 8.34% | 18.87% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHD vs JEPI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.96% | 2.10% | 3.37% | -3.63% | 2.13% | 0.20% | 4.11% | 2.61% | 1.36% | -0.27% | 16.21% | ||
| 2023 | 1.94% | -2.78% | 0.63% | 0.74% | -2.91% | 4.19% | 2.92% | -0.76% | -3.64% | -2.45% | 5.48% | 4.14% | 7.20% |
| 2022 | -3.11% | -1.58% | 3.18% | -3.89% | 1.90% | -5.83% | 4.33% | -2.84% | -6.88% | 9.37% | 6.04% | -2.71% | -3.35% |
| 2021 | -1.25% | 3.38% | 7.69% | 2.40% | 2.48% | 0.31% | 1.61% | 1.91% | -3.92% | 4.49% | -1.87% | 6.53% | 25.76% |
| 2020 | 3.11% | -0.57% | 5.40% | 3.75% | -1.64% | -0.52% | 10.24% | 2.84% | 24.36% |
Комиссия
Комиссия SCHD vs JEPI составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SCHD vs JEPI среди портфелей на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.44 | 3.51 | 1.43 | 3.30 | 13.27 |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 2.70 | 3.76 | 1.54 | 4.87 | 19.06 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCHD vs JEPI за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.24% | 5.94% | 7.53% | 4.68% | 4.48% | 1.49% | 1.53% | 1.31% | 1.44% | 1.49% | 1.31% | 1.23% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.09% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SCHD vs JEPI показал максимальную просадку в 14.75%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.
Текущая просадка SCHD vs JEPI составляет 0.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.75% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 201 | 21 июл. 2023 г. | 387 |
| -8.49% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 31 | 12 дек. 2023 г. | 94 |
| -7.09% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 17 | 22 июл. 2020 г. | 31 |
| -5.65% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 11 | 8 окт. 2020 г. | 25 |
| -5.38% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 6 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SCHD vs JEPI составляет 2.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| JEPI | SCHD | |
|---|---|---|
| JEPI | 1.00 | 0.79 |
| SCHD | 0.79 | 1.00 |