PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

IRA

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


SCHZ 59.45%SPYG 40.37%ОблигацииОблигацииВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF
Total Bond Market

59.45%

USD=X
USD Cash

0.18%

SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
Large Cap Growth Equities

40.37%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в IRA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
140.09%
292.48%
IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июл. 2011 г., начальной даты SCHZ

Доходность по периодам

IRA на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 4.01% с начала года и доходность в 6.50% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
IRA4.01%1.59%8.69%16.60%6.82%6.54%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
11.65%4.70%16.81%37.45%15.61%13.68%
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF
-1.09%-0.61%3.30%3.81%0.55%1.41%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.13%2.09%
2023-0.64%-3.53%-1.90%6.22%3.70%

Коэффициент Шарпа

IRA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.26. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.26

Коэффициент Шарпа IRA находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IRA за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IRA2.48%2.42%1.98%1.54%1.81%2.21%2.27%2.00%1.96%1.89%1.76%1.77%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
1.03%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%1.42%
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF
3.47%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.79%2.40%2.24%2.11%2.03%2.01%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия IRA составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
IRA
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
3.02
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF
0.61
USD=X
USD Cash

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

USD=XSCHZSPYG
USD=X0.000.000.00
SCHZ0.001.00-0.07
SPYG0.00-0.071.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-4.60%
0
IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

IRA показал максимальную просадку в 22.84%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка IRA составляет 4.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.84%28 дек. 2021 г.20914 окт. 2022 г.
-15.83%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.5027 мая 2020 г.70
-7.61%3 окт. 2018 г.5924 дек. 2018 г.4422 февр. 2019 г.103
-5.32%3 сент. 2020 г.1523 сент. 2020 г.6016 дек. 2020 г.75
-5.21%25 июл. 2011 г.118 авг. 2011 г.5827 окт. 2011 г.69

График волатильности

Текущая волатильность IRA составляет 2.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.44%
3.47%
IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев