IRA
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | Total Bond Market | 59.45% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 40.37% |
USD=X USD Cash | 0.18% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в IRA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июл. 2011 г., начальной даты SCHZ
Доходность по периодам
IRA на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 8.19% с начала года и доходность в 6.56% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| IRA | 7.89% | -1.21% | 6.73% | 12.71% | 6.11% | 6.55% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 18.87% | -4.25% | 13.81% | 25.36% | 14.67% | 13.83% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 0.49% | 0.85% | 1.68% | 4.31% | -0.08% | 1.32% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IRA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.13% | 2.10% | 1.36% | -3.09% | 3.76% | 3.41% | 7.89% | ||||||
| 2023 | 4.35% | -2.41% | 3.92% | 0.93% | 0.33% | 2.47% | 1.16% | -0.64% | -3.53% | -1.90% | 6.22% | 3.70% | 15.06% |
| 2022 | -4.70% | -2.33% | 0.03% | -7.43% | -0.02% | -4.12% | 6.72% | -4.06% | -6.64% | 1.13% | 4.24% | -3.65% | -19.78% |
| 2021 | -0.59% | -0.93% | 0.41% | 3.24% | -0.27% | 2.83% | 2.18% | 1.62% | -3.04% | 3.69% | 0.75% | 0.91% | 11.12% |
| 2020 | 2.13% | -1.93% | -4.78% | 7.53% | 2.86% | 2.13% | 3.69% | 3.47% | -2.17% | -1.59% | 4.64% | 1.67% | 18.39% |
| 2019 | 3.69% | 1.65% | 2.30% | 1.56% | -1.28% | 3.27% | 0.58% | 1.30% | -0.19% | 0.83% | 1.35% | 1.15% | 17.36% |
| 2018 | 2.20% | -1.46% | -0.86% | -0.34% | 2.08% | 0.29% | 1.35% | 2.40% | -0.07% | -3.70% | 0.89% | -2.13% | 0.46% |
| 2017 | 1.36% | 2.04% | 0.49% | 1.25% | 1.62% | -0.24% | 1.32% | 1.10% | 0.15% | 1.36% | 1.08% | 0.47% | 12.66% |
| 2016 | -1.30% | 0.17% | 3.21% | -0.38% | 1.02% | 1.00% | 2.19% | -0.21% | 0.18% | -1.42% | -0.88% | 0.57% | 4.13% |
| 2015 | 0.26% | 1.96% | -0.51% | 0.00% | 0.53% | -1.39% | 1.92% | -2.68% | -0.43% | 3.92% | -0.16% | -0.75% | 2.51% |
| 2014 | -0.24% | 2.31% | -0.35% | 0.51% | 2.12% | 0.83% | -0.65% | 2.36% | -0.68% | 1.64% | 1.60% | -0.08% | 9.68% |
| 2013 | 1.34% | 0.74% | 1.70% | 1.38% | -0.18% | -1.90% | 2.54% | -1.28% | 2.11% | 2.49% | 1.02% | 0.72% | 11.09% |
Комиссия
Комиссия IRA составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг IRA среди портфелей на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 1.81 | 2.48 | 1.33 | 1.28 | 10.71 |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 0.67 | 1.01 | 1.12 | 0.24 | 2.15 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность IRA за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.50%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRA | 2.50% | 2.42% | 1.98% | 1.54% | 1.81% | 2.21% | 2.27% | 2.00% | 1.96% | 1.89% | 1.76% | 1.77% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.80% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 3.67% | 3.28% | 2.63% | 2.16% | 2.43% | 2.79% | 2.79% | 2.40% | 2.24% | 2.11% | 2.03% | 2.01% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
IRA показал максимальную просадку в 22.84%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 435 торговых сессий.
Текущая просадка IRA составляет 3.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.84% | 28 дек. 2021 г. | 209 | 14 окт. 2022 г. | 435 | 14 июн. 2024 г. | 644 |
| -15.83% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 50 | 27 мая 2020 г. | 70 |
| -7.61% | 3 окт. 2018 г. | 59 | 24 дек. 2018 г. | 44 | 22 февр. 2019 г. | 103 |
| -5.32% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 23 сент. 2020 г. | 60 | 16 дек. 2020 г. | 75 |
| -5.21% | 25 июл. 2011 г. | 11 | 8 авг. 2011 г. | 58 | 27 окт. 2011 г. | 69 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность IRA составляет 2.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| USD=X | SCHZ | SPYG | |
|---|---|---|---|
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SCHZ | 0.00 | 1.00 | -0.06 |
| SPYG | 0.00 | -0.06 | 1.00 |