Gold + Cash + Tech

График показывает рост $10,000 инвестированных в Gold + Cash + Tech и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Gold + Cash + Tech на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 1.39% с начала года и доходность в 13.25% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 25 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Gold + Cash + Tech закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -4.7%.

Gold + Cash + Tech: годовая альфа составляет 6.18%, бета — 0.42, а R² — 0.58 относительно S&P 500 Index с 25.10.2013.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (52.23%) было выше, чем в снижении (29.53%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 6.18% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.42 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия Gold + Cash + Tech составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Gold + Cash + Tech имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Gold + Cash + Tech имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.01
• За 5 лет: 1.30
• За 10 лет: 1.31
• За всё время: 1.18

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Gold + Cash + Tech за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Gold + Cash + Tech показал максимальную просадку в 15.58%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 149 торговых сессий.

Текущая просадка Gold + Cash + Tech составляет 7.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.