Gold + Cash + Tech

График показывает рост $10,000 инвестированных в Gold + Cash + Tech и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Gold + Cash + Tech на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 10.41% с начала года и доходность в 14.06% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 25 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Gold + Cash + Tech закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -4.7%.

Gold + Cash + Tech has an annualized alpha of 6.33%, beta of 0.43, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 25, 2013.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (53.08%) than losses (30.78%) - typical of diversified or defensive assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 6.33% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 0.43 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия Gold + Cash + Tech составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Gold + Cash + Tech имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gold + Cash + Tech и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Gold + Cash + Tech имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.28
• За 5 лет: 1.37
• За 10 лет: 1.37
• За всё время: 1.22

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Gold + Cash + Tech за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.39%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Gold + Cash + Tech показал максимальную просадку в 15.58%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 149 торговых сессий.

Текущая просадка Gold + Cash + Tech составляет 4.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.