Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2026 ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.30% | 0.09% | 8.18% | 8.17% | 23.42% | 19.88% | 11.91% | 13.45% |
Портфель 2026 ETFs | 0.29% | -1.05% | 10.11% | 10.77% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | 0.17% | 1.97% | 5.11% | 2.61% | — | — | — | — |
AVDE Avantis International Equity ETF | 0.36% | -1.91% | 8.71% | 11.46% | 25.00% | 19.31% | 9.61% | — |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 0.26% | -2.93% | 13.22% | 16.29% | 40.16% | 26.61% | 13.33% | — |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.41% | -0.76% | 13.59% | 10.58% | 33.26% | 29.78% | 9.26% | 14.39% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 0.24% | -1.37% | 10.04% | 13.58% | 27.88% | 20.99% | 11.79% | 10.62% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 сент. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.8%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении 2026 ETFs закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -3.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.54% | 3.73% | -6.80% | 8.19% | 5.40% | -3.53% | 10.11% | ||||||
| 2025 | 6.33% | 2.80% | -0.81% | 2.34% | 10.97% |
Метрики бенчмарка
2026 ETFs has an annualized alpha of 4.96%, beta of 1.16, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 03, 2025.
- This portfolio captured 110.39% of S&P 500 Index gains but only 58.08% of its losses - a favorable profile for investors.
- This portfolio generated an annualized alpha of 4.96% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 4.96%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 110.39%
- Участие в снижении
- 58.08%
Комиссия
Комиссия 2026 ETFs составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2026 ETFs и их сравнение с S&P 500 Index.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | — | — | — | — | — | — |
AVDE Avantis International Equity ETF | 54 | 1.71 | 2.38 | 1.31 | 2.19 | 8.59 |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 79 | 2.54 | 3.35 | 1.46 | 3.06 | 12.34 |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 49 | 1.43 | 1.91 | 1.24 | 2.72 | 8.76 |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 69 | 2.14 | 2.91 | 1.39 | 2.76 | 10.83 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2026 ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.94% | 2.06% | 2.51% | 2.23% | 2.35% | 1.86% | 1.36% | 1.11% | 1.03% | 0.78% | 0.63% | 0.12% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | 0.36% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVDE Avantis International Equity ETF | 2.56% | 2.66% | 3.29% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.81% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.51% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 3.48% | 3.68% | 4.84% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
2026 ETFs показал максимальную просадку в 10.26%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 13 торговых сессий.
Текущая просадка 2026 ETFs составляет 3.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2026 года2026 | -10.26%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -6.47%нояб. 2025 г. | 23d | 14d | 1mo 7dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.14%июнь 2026 г. | 2d | — | 6d 12hиюнь 2026 г. - сейчас |
Откат 2026 года2026 | -4.12%февр. 2026 г. | 8d | 4d | 12dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.21%окт. 2025 г. | 1d | 14d | 15dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
Всё время | |
|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.14 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.14, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.
Корреляция 2026 ETFs с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г. | 0.87 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у AGIQ: 0.80, а самая низкая у AVDV: 0.67.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю 2026 ETFs
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2026 ETFs есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации