ETF DERIVATIVE INCOME
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 75% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 25% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| ETF DERIVATIVE INCOME | -1.63% | 5.49% | -3.36% | 6.08% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | -0.61% | 5.02% | -3.46% | 5.33% | N/A | N/A |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -4.81% | 6.91% | -3.46% | 7.71% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF DERIVATIVE INCOME, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.36% | 0.53% | -4.12% | -1.46% | 1.19% | -1.63% | |||||||
| 2024 | 2.09% | 2.85% | 2.21% | -2.88% | 2.90% | 1.11% | 0.89% | 2.53% | 2.05% | -0.45% | 4.63% | -2.97% | 15.68% |
| 2023 | 2.91% | -1.86% | 3.51% | 2.36% | -0.21% | 3.12% | 1.98% | -0.03% | -3.13% | -1.00% | 5.45% | 2.26% | 16.09% |
| 2022 | -2.54% | -4.30% | 5.61% | -3.50% | -6.98% | 6.77% | 5.20% | -2.97% | -3.63% |
Комиссия
Комиссия ETF DERIVATIVE INCOME составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ETF DERIVATIVE INCOME составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.40 | 0.72 | 1.12 | 0.47 | 2.02 |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.39 | 0.70 | 1.11 | 0.41 | 1.46 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF DERIVATIVE INCOME за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.93%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 8.93% | 7.91% | 8.80% | 11.12% | 4.94% | 4.35% |
| Активы портфеля: | ||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.07% | 7.33% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.50% | 9.66% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ETF DERIVATIVE INCOME показал максимальную просадку в 14.97%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ETF DERIVATIVE INCOME составляет 5.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.97% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -11.86% | 17 авг. 2022 г. | 40 | 12 окт. 2022 г. | 117 | 31 мар. 2023 г. | 157 |
| -10.87% | 5 мая 2022 г. | 30 | 16 июн. 2022 г. | 40 | 15 авг. 2022 г. | 70 |
| -6.55% | 15 сент. 2023 г. | 31 | 27 окт. 2023 г. | 17 | 21 нояб. 2023 г. | 48 |
| -5.18% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.60, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | JEPQ | JEPI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.93 | 0.83 | 0.92 |
| JEPQ | 0.93 | 1.00 | 0.71 | 0.86 |
| JEPI | 0.83 | 0.71 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.92 | 0.86 | 0.96 | 1.00 |