ETF DERIVATIVE INCOME
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
JPMorgan Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 75% |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF DERIVATIVE INCOME и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
ETF DERIVATIVE INCOME | 16.06% | 2.10% | 11.77% | 24.94% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 14.92% | 1.94% | 11.11% | 22.57% | N/A | N/A |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 19.29% | 2.61% | 13.58% | 31.91% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF DERIVATIVE INCOME, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.09% | 2.85% | 2.21% | -2.88% | 2.90% | 1.11% | 0.89% | 2.53% | 2.05% | 16.06% | |||
2023 | 2.91% | -1.86% | 3.51% | 2.36% | -0.22% | 3.12% | 1.98% | -0.03% | -3.13% | -1.00% | 5.45% | 2.26% | 16.10% |
2022 | -2.54% | -4.30% | 5.61% | -3.50% | -6.98% | 6.77% | 5.20% | -2.97% | -3.63% |
Комиссия
Комиссия ETF DERIVATIVE INCOME составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ETF DERIVATIVE INCOME среди портфелей на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 2.77 | 3.84 | 1.54 | 3.07 | 20.57 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 2.36 | 3.05 | 1.47 | 2.77 | 11.86 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF DERIVATIVE INCOME за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.65%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
ETF DERIVATIVE INCOME | 7.65% | 8.80% | 11.12% | 4.94% | 4.34% |
Активы портфеля: | |||||
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.05% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.44% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETF DERIVATIVE INCOME показал максимальную просадку в 11.86%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 117 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-11.86% | 17 авг. 2022 г. | 40 | 12 окт. 2022 г. | 117 | 31 мар. 2023 г. | 157 |
-10.87% | 5 мая 2022 г. | 30 | 16 июн. 2022 г. | 40 | 15 авг. 2022 г. | 70 |
-6.55% | 15 сент. 2023 г. | 31 | 27 окт. 2023 г. | 17 | 21 нояб. 2023 г. | 48 |
-5.18% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
-4.07% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 17 | 14 мая 2024 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETF DERIVATIVE INCOME составляет 1.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
JEPI | JEPQ | |
---|---|---|
JEPI | 1.00 | 0.71 |
JEPQ | 0.71 | 1.00 |