ETF DERIVATIVE INCOME
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend | 75% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Large Cap Growth Equities, Dividend | 25% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF DERIVATIVE INCOME и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 0.33% | N/A |
| ETF DERIVATIVE INCOME | 0.03% | 7.33% | 9.65% | 16.51% | 4.08% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.00% | 5.89% | 5.14% | 13.73% | 3.37% | N/A |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.12% | 11.69% | 23.69% | 24.28% | 5.55% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| JEPI | JEPQ | |
|---|---|---|
| JEPI | 1.00 | 0.74 |
| JEPQ | 0.74 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF DERIVATIVE INCOME за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.36%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| ETF DERIVATIVE INCOME | 10.36% | 11.80% | 5.85% | 5.52% |
| Активы портфеля: | ||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 9.88% | 12.35% | 7.80% | 7.35% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.80% | 10.16% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия ETF DERIVATIVE INCOME составляет 0.35%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.12 | ||||
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 1.32 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETF DERIVATIVE INCOME с января 2010 показал максимальную просадку в 11.86%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 117 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.86% | 17 авг. 2022 г. | 40 | 12 окт. 2022 г. | 117 | 31 мар. 2023 г. | 157 |
| -10.87% | 5 мая 2022 г. | 30 | 16 июн. 2022 г. | 40 | 15 авг. 2022 г. | 70 |
| -2.86% | 15 сент. 2023 г. | 6 | 22 сент. 2023 г. | — | — | — |
| -2.55% | 1 авг. 2023 г. | 14 | 18 авг. 2023 г. | 8 | 30 авг. 2023 г. | 22 |
| -1.57% | 2 мая 2023 г. | 3 | 4 мая 2023 г. | 9 | 17 мая 2023 г. | 12 |
График волатильности
Текущая волатильность ETF DERIVATIVE INCOME составляет 2.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.