PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

ETF DERIVATIVE INCOME

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


JEPI 75%JEPQ 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend75%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Large Cap Growth Equities, Dividend25%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF DERIVATIVE INCOME и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.02%
8.61%
ETF DERIVATIVE INCOME
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.29%8.79%12.52%16.97%0.33%N/A
ETF DERIVATIVE INCOME0.03%7.33%9.65%16.51%4.08%N/A
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
0.00%5.89%5.14%13.73%3.37%N/A
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
0.12%11.69%23.69%24.28%5.55%N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

JEPIJEPQ
JEPI1.000.74
JEPQ0.741.00

Коэффициент Шарпа

ETF DERIVATIVE INCOME на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.26. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.26

Коэффициент Шарпа ETF DERIVATIVE INCOME находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00May 14May 21May 28Jun 04Jun 11Jun 18Jun 25Jul 02Jul 09Jul 16Jul 23Jul 30Aug 06Aug 13Aug 20Aug 27Sep 03Sep 10Sep 17
1.26
0.81
ETF DERIVATIVE INCOME
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF DERIVATIVE INCOME за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.36%.


TTM202220212020
ETF DERIVATIVE INCOME10.36%11.80%5.85%5.52%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
9.88%12.35%7.80%7.35%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
11.80%10.16%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия ETF DERIVATIVE INCOME составляет 0.35%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.35%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
1.12
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
1.32

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-2.86%
-5.86%
ETF DERIVATIVE INCOME
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETF DERIVATIVE INCOME с января 2010 показал максимальную просадку в 11.86%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 117 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.86%17 авг. 2022 г.4012 окт. 2022 г.11731 мар. 2023 г.157
-10.87%5 мая 2022 г.3016 июн. 2022 г.4015 авг. 2022 г.70
-2.86%15 сент. 2023 г.622 сент. 2023 г.
-2.55%1 авг. 2023 г.1418 авг. 2023 г.830 авг. 2023 г.22
-1.57%2 мая 2023 г.34 мая 2023 г.917 мая 2023 г.12

График волатильности

Текущая волатильность ETF DERIVATIVE INCOME составляет 2.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.60%
3.41%
ETF DERIVATIVE INCOME
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля