PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ETF DERIVATIVE INCOME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


JEPI 75%JEPQ 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Dividend, Derivative Income

75%

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Dividend, Derivative Income

25%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF DERIVATIVE INCOME и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


15.00%20.00%25.00%30.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
21.50%
28.02%
ETF DERIVATIVE INCOME
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
ETF DERIVATIVE INCOME8.60%0.64%7.11%12.99%N/AN/A
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
6.91%1.30%5.98%9.88%N/AN/A
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
13.65%-1.31%10.42%22.55%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF DERIVATIVE INCOME, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.09%2.85%2.21%-2.88%2.90%1.11%8.60%
20232.91%-1.86%3.51%2.36%-0.22%3.12%1.98%-0.03%-3.13%-1.00%5.45%2.26%16.10%
2022-2.54%-4.30%5.61%-3.50%-6.98%6.77%5.20%-2.97%-3.63%

Комиссия

Комиссия ETF DERIVATIVE INCOME составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ETF DERIVATIVE INCOME среди портфелей на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ETF DERIVATIVE INCOME, с текущим значением в 5454
ETF DERIVATIVE INCOME
Ранг коэф-та Шарпа ETF DERIVATIVE INCOME, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETF DERIVATIVE INCOME, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETF DERIVATIVE INCOME, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETF DERIVATIVE INCOME, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETF DERIVATIVE INCOME, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ETF DERIVATIVE INCOME
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETF DERIVATIVE INCOME, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ETF DERIVATIVE INCOME, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ETF DERIVATIVE INCOME, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ETF DERIVATIVE INCOME, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ETF DERIVATIVE INCOME, с текущим значением в 7.92, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.92
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
1.442.031.261.535.97
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
1.942.611.373.2411.99

Коэффициент Шарпа

ETF DERIVATIVE INCOME на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.93. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.48, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.73
1.82
ETF DERIVATIVE INCOME
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF DERIVATIVE INCOME за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.73%.


TTM2023202220212020
ETF DERIVATIVE INCOME7.73%8.80%11.12%4.94%4.34%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.28%8.40%11.68%6.59%5.79%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.07%10.02%9.44%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.38%
-2.86%
ETF DERIVATIVE INCOME
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETF DERIVATIVE INCOME показал максимальную просадку в 11.86%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 117 торговых сессий.

Текущая просадка ETF DERIVATIVE INCOME составляет 0.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.86%17 авг. 2022 г.4012 окт. 2022 г.11731 мар. 2023 г.157
-10.87%5 мая 2022 г.3016 июн. 2022 г.4015 авг. 2022 г.70
-6.55%15 сент. 2023 г.3127 окт. 2023 г.1721 нояб. 2023 г.48
-4.07%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1714 мая 2024 г.32
-2.55%1 авг. 2023 г.1418 авг. 2023 г.830 авг. 2023 г.22

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ETF DERIVATIVE INCOME составляет 1.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.35%
2.76%
ETF DERIVATIVE INCOME
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

JEPIJEPQ
JEPI1.000.70
JEPQ0.701.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.