Chinese Bank Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
0939.HK China Construction Bank Corp	Financial Services	15.60%
0998.HK China Citic Bank Corp Ltd	Financial Services	3.40%
1288.HK Agricultural Bank Of China	Financial Services	22.80%
1398.HK Industrial and Commercial Bank of China	Financial Services	22.30%
1658.HK Postal Savings Bank of China	Financial Services	5.50%
1988.HK China Minsheng Banking	Financial Services	1.46%
3328.HK Bank of Communications Co Ltd	Financial Services	5.20%
3968.HK China Merchants Bank Co Ltd Class H	Financial Services	9.24%
3988.HK Bank of China Limited	Financial Services	14.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Chinese Bank Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 сент. 2016 г., начальной даты 1658.HK

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.44%	-1.90%	-3.41%	-1.91%	30.31%	17.22%	10.14%	12.44%
Портфель Chinese Bank Portfolio	1.08%	7.24%	5.11%	16.31%	24.51%	28.39%	15.39%	—
Активы портфеля:
1398.HK Industrial and Commercial Bank of China	1.16%	8.37%	9.87%	25.19%	33.48%	29.25%	12.76%	12.16%
0939.HK China Construction Bank Corp	0.48%	6.62%	9.10%	18.06%	28.67%	29.14%	13.97%	12.86%
1288.HK Agricultural Bank Of China	1.79%	7.98%	-2.43%	12.48%	28.19%	35.36%	21.84%	14.91%
3988.HK Bank of China Limited	1.00%	11.73%	12.65%	22.80%	14.94%	29.12%	20.75%	12.35%
3328.HK Bank of Communications Co Ltd	1.12%	6.14%	10.84%	13.61%	8.24%	23.11%	16.50%	16.18%
1658.HK Postal Savings Bank of China	0.00%	0.83%	-5.58%	-6.63%	6.84%	9.02%	3.51%	—
3968.HK China Merchants Bank Co Ltd Class H	1.18%	1.65%	-4.41%	8.59%	17.30%	14.04%	0.67%	16.59%
0998.HK China Citic Bank Corp Ltd	0.64%	10.55%	13.31%	21.83%	34.67%	40.98%	27.09%	14.19%
1988.HK China Minsheng Banking	-0.27%	-7.76%	-7.53%	-13.26%	5.08%	20.88%	4.31%	1.80%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 29 сент. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2018 г. с доходностью +24.2%, в то время как худший месяц был янв. 2020 г. с доходностью -10.5%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Chinese Bank Portfolio закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 6 июл. 2020 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -8.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-0.17%	-0.71%	4.59%	1.39%									5.11%
2025	2.39%	6.26%	2.37%	-2.09%	6.63%	8.82%	-1.57%	-3.05%	-0.52%	6.09%	3.79%	-1.14%	30.77%
2024	0.09%	6.28%	0.27%	7.69%	4.02%	4.06%	0.80%	0.86%	7.12%	0.99%	-1.83%	12.85%	51.49%
2023	6.01%	-6.48%	4.73%	2.64%	-2.00%	1.18%	1.52%	-8.78%	5.61%	-1.80%	0.20%	3.33%	5.09%
2022	9.36%	-0.51%	1.24%	-4.35%	0.92%	-0.05%	-6.04%	-2.64%	-7.57%	-8.62%	17.99%	3.62%	0.40%
2021	3.13%	2.74%	7.15%	-3.18%	4.53%	-5.43%	-4.98%	2.50%	-0.02%	-0.70%	-3.81%	4.44%	5.56%

Метрики бенчмарка

Chinese Bank Portfolio : годовая альфа составляет 11.17%, бета — 0.15, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 29.09.2016.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (46.00%) было выше, чем в снижении (31.04%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Бета 0.15 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
R² 0.02 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа: 11.17%

Бета: 0.15

R²: 0.02

Участие в росте: 46.00%

Участие в снижении: 31.04%

Комиссия

Комиссия Chinese Bank Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Chinese Bank Portfolio имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.21	1.84	-0.63
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.61	2.97	-1.36
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.40	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.87	1.82	+0.04
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.08	7.76	-3.68
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
1398.HK Industrial and Commercial Bank of China	79	1.63	2.14	1.29	3.01	7.66
0939.HK China Construction Bank Corp	71	1.29	1.73	1.24	2.19	5.07
1288.HK Agricultural Bank Of China	62	1.09	1.53	1.20	1.02	2.23
3988.HK Bank of China Limited	60	0.69	0.97	1.14	1.26	2.97
3328.HK Bank of Communications Co Ltd	45	0.37	0.60	1.08	0.52	1.04
1658.HK Postal Savings Bank of China	38	0.25	0.50	1.06	-0.10	-0.20
3968.HK China Merchants Bank Co Ltd Class H	52	0.68	1.06	1.14	0.55	1.17
0998.HK China Citic Bank Corp Ltd	73	1.40	1.99	1.26	2.00	4.57
1988.HK China Minsheng Banking	37	0.12	0.36	1.04	0.09	0.15

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Chinese Bank Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 7 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.21
За 5 лет: 0.79
За всё время: 0.59

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.54, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Chinese Bank Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.10%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	5.10%	7.09%	6.86%	8.34%	8.31%	7.22%	6.33%	5.18%	7.39%	4.46%	5.38%	6.10%
Активы портфеля:
1398.HK Industrial and Commercial Bank of China	4.83%	7.81%	6.43%	8.62%	8.54%	7.27%	5.74%	4.75%	5.19%	4.25%	5.92%	6.92%
0939.HK China Construction Bank Corp	5.05%	8.32%	6.77%	9.08%	8.71%	7.24%	5.94%	5.19%	5.34%	4.44%	5.41%	7.18%
1288.HK Agricultural Bank Of China	4.74%	6.84%	5.72%	8.01%	9.03%	8.37%	7.04%	5.77%	6.42%	5.35%	6.13%	7.28%
3988.HK Bank of China Limited	4.97%	8.56%	6.53%	8.45%	9.12%	8.46%	7.90%	6.33%	6.26%	5.01%	6.02%	6.86%
3328.HK Bank of Communications Co Ltd	5.36%	9.04%	6.36%	8.37%	9.27%	8.08%	8.41%	6.15%	42.31%	5.37%	5.48%	6.27%
1658.HK Postal Savings Bank of China	5.24%	2.30%	9.73%	7.50%	5.98%	4.58%	5.24%	4.15%	4.24%	2.08%	0.00%	0.00%
3968.HK China Merchants Bank Co Ltd Class H	6.66%	4.15%	5.41%	6.95%	4.09%	2.48%	2.68%	2.67%	3.53%	2.70%	4.46%	4.64%
0998.HK China Citic Bank Corp Ltd	4.98%	5.68%	17.57%	9.78%	10.22%	9.03%	8.01%	5.60%	6.74%	4.97%	5.10%	0.00%
1988.HK China Minsheng Banking	5.93%	5.52%	11.01%	8.90%	9.24%	8.69%	9.16%	6.68%	2.42%	4.22%	4.97%	1.82%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Chinese Bank Portfolio показал максимальную просадку в 31.68%, зарегистрированную 29 сент. 2020 г.. Полное восстановление заняло 336 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-31.68%	30 янв. 2018 г.	658	29 сент. 2020 г.	336	11 февр. 2022 г.	994
-28.61%	14 февр. 2022 г.	177	31 окт. 2022 г.	125	8 мая 2023 г.	302
-19.69%	9 мая 2023 г.	72	21 авг. 2023 г.	162	19 апр. 2024 г.	234
-13.67%	20 мар. 2025 г.	12	7 апр. 2025 г.	23	14 мая 2025 г.	35
-11.4%	28 авг. 2024 г.	10	11 сент. 2024 г.	8	24 сент. 2024 г.	18

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 6.15, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	1658.HK	1988.HK	3968.HK	0998.HK	3328.HK	1288.HK	3988.HK	1398.HK	0939.HK	Portfolio
Benchmark	1.00	0.10	0.11	0.12	0.11	0.12	0.12	0.16	0.12	0.13	0.14
1658.HK	0.10	1.00	0.55	0.58	0.60	0.61	0.60	0.61	0.61	0.62	0.71
1988.HK	0.11	0.55	1.00	0.61	0.70	0.66	0.62	0.63	0.63	0.63	0.71
3968.HK	0.12	0.58	0.61	1.00	0.65	0.65	0.63	0.66	0.68	0.68	0.79
0998.HK	0.11	0.60	0.70	0.65	1.00	0.73	0.72	0.71	0.71	0.71	0.80
3328.HK	0.12	0.61	0.66	0.65	0.73	1.00	0.74	0.78	0.76	0.76	0.84
1288.HK	0.12	0.60	0.62	0.63	0.72	0.74	1.00	0.78	0.79	0.78	0.90
3988.HK	0.16	0.61	0.63	0.66	0.71	0.78	0.78	1.00	0.83	0.83	0.90
1398.HK	0.12	0.61	0.63	0.68	0.71	0.76	0.79	0.83	1.00	0.89	0.93
0939.HK	0.13	0.62	0.63	0.68	0.71	0.76	0.78	0.83	0.89	1.00	0.92
Portfolio	0.14	0.71	0.71	0.79	0.80	0.84	0.90	0.90	0.93	0.92	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 сент. 2016 г.

Chinese Bank Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов