PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
2024 IIM Max Alpha Portfolio Model - Unoptimized
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

2024 IIM Max Alpha Portfolio Model - Unoptimized

Currency in USD · Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IIM Think Tank Equity Portfolio Model (Starting Positions) Stock Picks, Position Sizing & Re-balancing (buy, sell and hold signals) are based on proprietary IIM macro-quant-mental algorithm, aiming to beat 99% of hedge funds over the long term. This portfolio ignores flawed industry and academic theory such as Sharpe ratio, DCF, diversification, and volatility. Instead its Algo focuses on real-money USD return over the long term Unoptimized = Presents major risk to buy & hold investors + Lacks active risk-management necessary to preserve capital against major tail risks. IIM internal portfolio is re-balanced and composition changes based on R Algo signals. Not an Investment advice. Past performance not equal future performance. If you decide to use this portfolio model in your research or investment, please cite and credit IIM Think Tank with a hyperlink (see below). If you are a CIO or an institutional investor planning to allocate real money to this model, customize (optimize) it, or explore the potential risks and opportunities of this portfolio,, or need active management support and signals, then please contact: https://www.iim.education/think-tank/investment/ Lead Researcher & Portfolio Model Manager https://www.medjones.com/investment/

Распределение активов

NVDA 33.33%MSFT 33.33%GOOGL 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
33.33%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
33.33%
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		Communication Services
33.33%

S&P 500 Index

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 IIM Max Alpha Portfolio Model - Unoptimized и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

2024 IIM Max Alpha Portfolio Model - Unoptimized на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 4.16% с начала года и доходность в 41.86% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.30%0.09%8.18%8.26%23.31%19.88%11.91%13.45%
Портфель
2024 IIM Max Alpha Portfolio Model - Unoptimized
-0.28%-4.62%4.16%3.35%41.71%43.42%35.30%41.86%
Активы портфеля:
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		-1.36%-9.30%16.22%15.96%110.03%44.20%24.94%25.89%
MSFT
Microsoft Corporation		-1.18%-0.60%-14.48%-15.77%-11.77%8.85%11.09%24.64%
NVDA
NVIDIA Corporation		1.73%-2.94%12.01%12.58%47.43%75.35%64.54%68.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 19 авг. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +19.5%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -20.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении 2024 IIM Max Alpha Portfolio Model - Unoptimized закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +17.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.1%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-0.17%-7.83%-5.09%19.52%4.66%-4.65%4.16%
2025-1.41%-6.23%-9.21%2.83%16.21%9.40%9.58%1.28%8.26%8.03%-0.88%0.20%41.46%
202410.10%11.76%9.06%-1.33%13.00%8.78%-5.83%-0.93%2.20%2.30%2.40%2.82%67.14%
202316.38%4.65%17.35%3.32%18.97%4.51%6.67%2.18%-6.68%-1.43%11.32%3.29%111.65%
2022-10.30%-1.47%5.85%-20.00%-0.59%-8.95%11.95%-10.40%-13.97%3.25%14.65%-11.01%-38.41%
20212.70%5.56%0.43%11.17%2.62%12.18%4.33%9.30%-7.22%17.30%8.51%-3.08%81.85%

Метрики бенчмарка

2024 IIM Max Alpha Portfolio Model - Unoptimized has an annualized alpha of 20.01%, beta of 1.21, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 19, 2004.

  • This portfolio captured 214.36% of S&P 500 Index gains and 109.89% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
  • This portfolio generated an annualized alpha of 20.01% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Альфа
20.01%
Бета
1.21
R²
0.62
Участие в росте
214.36%
Участие в снижении
109.89%

Комиссия

Комиссия 2024 IIM Max Alpha Portfolio Model - Unoptimized составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2024 IIM Max Alpha Portfolio Model - Unoptimized имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ранг доходности на риск 2024 IIM Max Alpha Portfolio Model - Unoptimized: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2024 IIM Max Alpha Portfolio Model - Unoptimized: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2024 IIM Max Alpha Portfolio Model - Unoptimized: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2024 IIM Max Alpha Portfolio Model - Unoptimized: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2024 IIM Max Alpha Portfolio Model - Unoptimized: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2024 IIM Max Alpha Portfolio Model - Unoptimized: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2024 IIM Max Alpha Portfolio Model - Unoptimized и их сравнение с S&P 500 Index.

ПортфельБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

2.03

1.94

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

2.75

2.63

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

2.59

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.18

11.84

-3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

ПозицияРанг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		963.785.101.615.4319.79
MSFT
Microsoft Corporation		24-0.47-0.490.94-0.35-0.73
NVDA
NVIDIA Corporation		771.371.941.242.365.73

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2024 IIM Max Alpha Portfolio Model - Unoptimized имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.03
  • За 5 лет: 1.14
  • За 10 лет: 1.38
  • За всё время: 1.06

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2024 IIM Max Alpha Portfolio Model - Unoptimized за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.41%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель0.41%0.33%0.36%0.26%0.39%0.25%0.35%0.49%0.72%0.72%0.94%1.17%
Активы портфеля:
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		0.23%0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

2024 IIM Max Alpha Portfolio Model - Unoptimized показал максимальную просадку в 68.72%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1264 торговые сессии.

Текущая просадка 2024 IIM Max Alpha Portfolio Model - Unoptimized составляет 7.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Финансовый кризис2007–2009
-68.72%нояб. 2008 г.
1y 14d5y 10d
6y 24dнояб. 2007 г. - нояб. 2013 г.
Медвежий рынок2022
-46.79%нояб. 2022 г.
11mo 16d6mo 23d
1y 6moнояб. 2021 г. - май 2023 г.
Обвал COVID2020
-31.92%март 2020 г.
25d2mo 3d
2mo 28dфевр. 2020 г. - май 2020 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-31.55%дек. 2018 г.
2mo 23d10mo 5d
1y 23dокт. 2018 г. - окт. 2019 г.
Распродажа 2025 года2025
-27.40%апр. 2025 г.
2mo 14d2mo 18d
5mo 2dянв. 2025 г. - июнь 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации
1 год
3 года
5 лет
10 лет
Всё время
Коэффициент диверсификации

1.40

1.26

1.18

1.16

1.22

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.22, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 2024 IIM Max Alpha Portfolio Model - Unoptimized с S&P 500 Index

Корреляция 2024 IIM Max Alpha Portfolio Model - Unoptimized с S&P 500 Index составляет 0.73 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.
Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2004 г.

0.73

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у MSFT: 0.68, а самая низкая у NVDA: 0.59.

NVDA
0.59
GOOGL
0.62
MSFT
0.68

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 2024 IIM Max Alpha Portfolio Model - Unoptimized. Самая высокая корреляция с портфелем у NVDA: 0.86, а самая низкая у MSFT: 0.75.

MSFT
0.75
GOOGL
0.75
NVDA
0.86

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
GOOGLNVDAMSFT
GOOGL1.000.460.54
NVDA0.461.000.50
MSFT0.540.501.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 авг. 2004 г.
Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 2024 IIM Max Alpha Portfolio Model - Unoptimized

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2024 IIM Max Alpha Portfolio Model - Unoptimized есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации