Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc Class A | Communication Services | 33.33% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 33.33% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 IIM Max Alpha Portfolio Model - Unoptimized и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 авг. 2004 г., начальной даты GOOGL
Доходность по периодам
2024 IIM Max Alpha Portfolio Model - Unoptimized на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -11.07% с начала года и доходность в 40.48% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель 2024 IIM Max Alpha Portfolio Model - Unoptimized | 0.48% | -3.79% | -11.07% | -5.18% | 47.30% | 45.88% | 34.72% | 40.48% |
| Активы портфеля: | ||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.93% | -1.47% | -4.88% | -6.08% | 60.69% | 85.17% | 66.71% | 70.07% |
MSFT Microsoft Corporation | 1.11% | -7.54% | -22.60% | -27.29% | -1.52% | 10.00% | 9.94% | 22.58% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -0.54% | -2.50% | -5.44% | 20.55% | 88.99% | 41.91% | 22.87% | 22.80% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 авг. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2023 г. с доходностью +19.0%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -20.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении 2024 IIM Max Alpha Portfolio Model - Unoptimized закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +17.1%, в то время как худший день был 3 апр. 2014 г. с доходностью -16.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.17% | -7.83% | -5.09% | 1.83% | -11.07% | ||||||||
| 2025 | -1.41% | -6.23% | -9.21% | 2.83% | 16.21% | 9.40% | 9.58% | 1.28% | 8.26% | 8.03% | -0.88% | 0.20% | 41.46% |
| 2024 | 10.10% | 11.76% | 9.06% | -1.33% | 13.00% | 8.78% | -5.83% | -0.93% | 2.20% | 2.30% | 2.40% | 2.82% | 67.14% |
| 2023 | 16.38% | 4.65% | 17.35% | 3.32% | 18.97% | 4.51% | 6.67% | 2.18% | -6.68% | -1.43% | 11.32% | 3.29% | 111.65% |
| 2022 | -10.30% | -1.47% | 5.85% | -20.00% | -0.59% | -8.95% | 11.95% | -10.40% | -13.97% | 3.25% | 14.65% | -11.01% | -38.41% |
| 2021 | 2.70% | 5.56% | 0.43% | 11.17% | 2.62% | 12.18% | 4.33% | 9.30% | -7.22% | 17.30% | 8.51% | -3.08% | 81.85% |
Метрики бенчмарка
2024 IIM Max Alpha Portfolio Model - Unoptimized: годовая альфа составляет 19.16%, бета — 1.21, а R² — 0.61 относительно S&P 500 Index с 20.08.2004.
- Портфель участвовал в 209.42% роста S&P 500 Index и в 109.41% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Портфель показал годовую альфу 19.16% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 19.16%
- Бета
- 1.21
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 209.42%
- Участие в снижении
- 109.41%
Комиссия
Комиссия 2024 IIM Max Alpha Portfolio Model - Unoptimized составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
2024 IIM Max Alpha Portfolio Model - Unoptimized имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.88 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.37 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 1.39 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 6.43 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 81 | 1.47 | 2.17 | 1.27 | 3.02 | 7.54 |
MSFT Microsoft Corporation | 35 | -0.06 | 0.11 | 1.01 | -0.05 | -0.12 |
GOOGL Alphabet Inc Class A | 94 | 2.91 | 3.87 | 1.48 | 4.37 | 16.63 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2024 IIM Max Alpha Portfolio Model - Unoptimized за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.41%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.41% | 0.33% | 0.36% | 0.26% | 0.39% | 0.25% | 0.35% | 0.49% | 0.72% | 0.72% | 0.94% | 1.17% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.93% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | 0.28% | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
2024 IIM Max Alpha Portfolio Model - Unoptimized показал максимальную просадку в 68.72%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1264 торговые сессии.
Текущая просадка 2024 IIM Max Alpha Portfolio Model - Unoptimized составляет 14.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -68.72% | 7 нояб. 2007 г. | 263 | 20 нояб. 2008 г. | 1264 | 29 нояб. 2013 г. | 1527 |
| -46.79% | 22 нояб. 2021 г. | 240 | 3 нояб. 2022 г. | 139 | 25 мая 2023 г. | 379 |
| -31.92% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 44 | 18 мая 2020 г. | 62 |
| -31.55% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 211 | 25 окт. 2019 г. | 269 |
| -27.4% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | 53 | 25 июн. 2025 г. | 105 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | GOOGL | NVDA | MSFT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.62 | 0.59 | 0.69 | 0.73 |
| GOOGL | 0.62 | 1.00 | 0.46 | 0.54 | 0.75 |
| NVDA | 0.59 | 0.46 | 1.00 | 0.51 | 0.86 |
| MSFT | 0.69 | 0.54 | 0.51 | 1.00 | 0.75 |
| Portfolio | 0.73 | 0.75 | 0.86 | 0.75 | 1.00 |