2024 IIM Max Alpha Portfolio Model - Unoptimized
IIM Think Tank Equity Portfolio Model (Starting Positions) Stock Picks, Position Sizing & Re-balancing (buy, sell and hold signals) are based on proprietary IIM macro-quant-mental algorithm, aiming to beat 99% of hedge funds over the long term. This portfolio ignores flawed industry and academic theory such as Sharpe ratio, DCF, diversification, and volatility. Instead its Algo focuses on real-money USD return over the long term Unoptimized = Presents major risk to buy & hold investors + Lacks active risk-management necessary to preserve capital against major tail risks. IIM internal portfolio is re-balanced and composition changes based on R Algo signals. Not an Investment advice. Past performance not equal future performance. If you decide to use this portfolio model in your research or investment, please cite and credit IIM Think Tank with a hyperlink (see below). If you are a CIO or an institutional investor planning to allocate real money to this model, customize (optimize) it, or explore the potential risks and opportunities of this portfolio,, or need active management support and signals, then please contact: https://www.iim.education/think-tank/investment/ Lead Researcher & Portfolio Model Manager https://www.medjones.com/investment/
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc Class A | Communication Services | 33.33% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 33.33% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 33.33% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 авг. 2004 г., начальной даты GOOGL
Доходность по периодам
2024 IIM Max Alpha Portfolio Model - Unoptimized на 18 мая 2025 г. показал доходность в -1.09% с начала года и доходность в 42.18% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.79% | 1.49% | 12.35% | 15.12% | 10.89% |
| 2024 IIM Max Alpha Portfolio Model - Unoptimized | -1.09% | 22.15% | 0.72% | 15.83% | 39.42% | 42.18% |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.84% | 33.41% | -4.62% | 46.45% | 73.38% | 75.04% |
MSFT Microsoft Corporation | 8.19% | 23.74% | 10.10% | 8.93% | 20.86% | 27.20% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -12.11% | 9.94% | -3.43% | -5.15% | 19.31% | 19.77% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2024 IIM Max Alpha Portfolio Model - Unoptimized, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.41% | -6.23% | -9.21% | 2.83% | 14.59% | -1.09% | |||||||
| 2024 | 10.10% | 11.76% | 9.06% | -1.33% | 13.00% | 8.78% | -5.83% | -0.93% | 2.20% | 2.30% | 2.40% | 2.82% | 67.14% |
| 2023 | 16.38% | 4.65% | 17.35% | 3.32% | 18.97% | 4.51% | 6.67% | 2.18% | -6.68% | -1.43% | 11.32% | 3.29% | 111.65% |
| 2022 | -10.30% | -1.47% | 5.85% | -20.00% | -0.59% | -8.95% | 11.95% | -10.40% | -13.97% | 3.25% | 14.65% | -11.01% | -38.41% |
| 2021 | 2.70% | 5.56% | 0.43% | 11.17% | 2.62% | 12.18% | 4.33% | 9.30% | -7.22% | 17.30% | 8.51% | -3.08% | 81.85% |
| 2020 | 5.11% | 0.83% | -5.77% | 13.49% | 10.03% | 5.52% | 5.83% | 15.61% | -4.81% | -0.35% | 7.22% | 0.36% | 64.34% |
| 2019 | 6.07% | 5.04% | 8.82% | 4.47% | -12.34% | 8.36% | 5.66% | -0.53% | 2.48% | 7.26% | 5.91% | 5.28% | 54.97% |
| 2018 | 16.72% | -2.94% | -4.34% | -0.76% | 8.76% | -1.28% | 6.56% | 6.95% | 0.01% | -13.94% | -4.61% | -9.95% | -2.70% |
| 2017 | 3.29% | -1.38% | 3.36% | 2.92% | 15.19% | -2.16% | 6.51% | 2.98% | 2.40% | 11.16% | -0.34% | -0.14% | 51.74% |
| 2016 | -4.67% | -2.08% | 9.57% | -5.74% | 15.36% | -2.55% | 14.89% | 3.26% | 4.85% | 2.87% | 9.16% | 8.30% | 63.96% |
| 2015 | -5.31% | 9.67% | -4.47% | 8.23% | -1.27% | -5.38% | 8.91% | 1.45% | 3.20% | 16.51% | 6.54% | 2.69% | 45.77% |
| 2014 | 1.52% | 7.33% | -1.49% | -0.80% | 4.04% | 0.53% | -1.02% | 5.94% | -0.70% | 1.23% | 2.48% | -3.54% | 16.02% |
Комиссия
Комиссия 2024 IIM Max Alpha Portfolio Model - Unoptimized составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 2024 IIM Max Alpha Portfolio Model - Unoptimized составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.73 | 1.40 | 1.18 | 1.31 | 3.22 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.34 | 0.75 | 1.10 | 0.43 | 0.94 |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -0.13 | 0.13 | 1.02 | -0.07 | -0.14 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2024 IIM Max Alpha Portfolio Model - Unoptimized за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.41%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.41% | 0.36% | 0.26% | 0.39% | 0.25% | 0.35% | 0.49% | 0.72% | 0.72% | 0.94% | 1.18% | 1.39% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.71% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | 0.48% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
2024 IIM Max Alpha Portfolio Model - Unoptimized показал максимальную просадку в 68.72%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1264 торговые сессии.
Текущая просадка 2024 IIM Max Alpha Portfolio Model - Unoptimized составляет 7.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -68.72% | 7 нояб. 2007 г. | 263 | 20 нояб. 2008 г. | 1264 | 29 нояб. 2013 г. | 1527 |
| -46.79% | 22 нояб. 2021 г. | 240 | 3 нояб. 2022 г. | 139 | 25 мая 2023 г. | 379 |
| -31.92% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 44 | 18 мая 2020 г. | 62 |
| -31.55% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 211 | 25 окт. 2019 г. | 269 |
| -27.4% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GOOGL | NVDA | MSFT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.63 | 0.59 | 0.69 | 0.73 |
| GOOGL | 0.63 | 1.00 | 0.47 | 0.56 | 0.76 |
| NVDA | 0.59 | 0.47 | 1.00 | 0.51 | 0.86 |
| MSFT | 0.69 | 0.56 | 0.51 | 1.00 | 0.75 |
| Portfolio | 0.73 | 0.76 | 0.86 | 0.75 | 1.00 |