槓桿測試
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P 500 | Leveraged Equities, Leveraged | 65% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 35% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 槓桿測試 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 июн. 2006 г., начальной даты SSO
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.10% | 1.42% | 9.39% | 26.58% | 13.42% | 10.88% |
| 槓桿測試 | 23.72% | 3.11% | 14.71% | 37.60% | 14.75% | 14.64% |
| Активы портфеля: | ||||||
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 33.71% | 2.44% | 16.14% | 51.24% | 21.95% | 19.56% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 5.21% | 4.33% | 11.57% | 13.37% | -3.93% | 1.25% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 槓桿測試, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.84% | 5.78% | 4.38% | -7.83% | 7.21% | 4.95% | 2.27% | 3.27% | 23.72% | ||||
| 2023 | 10.62% | -5.37% | 6.02% | 1.80% | -0.84% | 8.41% | 3.09% | -3.73% | -9.21% | -5.16% | 15.34% | 8.69% | 30.10% |
| 2022 | -8.25% | -4.57% | 2.34% | -14.54% | -1.18% | -11.07% | 12.90% | -7.35% | -15.01% | 8.05% | 9.20% | -9.06% | -35.80% |
| 2021 | -2.76% | 1.49% | 4.32% | 7.79% | 0.73% | 4.39% | 4.33% | 3.74% | -7.22% | 10.08% | -0.23% | 5.17% | 35.34% |
| 2020 | 2.38% | -7.41% | -14.94% | 16.67% | 5.79% | 2.01% | 9.20% | 7.95% | -5.53% | -4.69% | 15.23% | 4.66% | 29.95% |
| 2019 | 10.41% | 3.82% | 4.02% | 4.35% | -6.39% | 9.20% | 1.73% | 1.13% | 1.26% | 2.22% | 4.55% | 2.74% | 45.47% |
| 2018 | 6.09% | -6.46% | -2.73% | -0.59% | 3.59% | 0.88% | 4.12% | 4.55% | -0.32% | -10.14% | 2.63% | -8.77% | -8.44% |
| 2017 | 2.53% | 5.67% | -0.22% | 1.75% | 2.32% | 0.95% | 2.34% | 1.36% | 1.69% | 2.93% | 4.14% | 2.20% | 31.31% |
| 2016 | -4.70% | 0.84% | 8.29% | 0.13% | 2.35% | 2.53% | 5.57% | -0.27% | -0.72% | -3.92% | 1.93% | 2.67% | 14.91% |
| 2015 | -0.48% | 4.53% | -1.86% | -0.03% | 0.71% | -4.10% | 4.33% | -8.37% | -2.49% | 11.36% | 0.15% | -2.63% | -0.22% |
| 2014 | -2.55% | 5.84% | 1.26% | 1.53% | 3.90% | 2.61% | -1.63% | 6.74% | -2.64% | 3.83% | 4.65% | 0.57% | 26.27% |
| 2013 | 5.72% | 1.87% | 4.93% | 4.15% | 0.60% | -3.12% | 5.93% | -4.53% | 4.54% | 6.38% | 2.93% | 2.83% | 36.56% |
Комиссия
Комиссия 槓桿測試 составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 槓桿測試 среди портфелей на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 1.88 | 2.42 | 1.32 | 1.41 | 9.53 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.76 | 1.15 | 1.13 | 0.26 | 2.06 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 槓桿測試 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槓桿測試 | 1.62% | 1.30% | 1.26% | 0.64% | 0.66% | 1.12% | 1.41% | 1.10% | 1.24% | 1.32% | 1.15% | 1.31% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.56% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.50% | 0.63% | 0.33% | 0.26% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.57% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
槓桿測試 показал максимальную просадку в 63.65%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 734 торговые сессии.
Текущая просадка 槓桿測試 составляет 2.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -63.65% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 734 | 3 февр. 2012 г. | 1089 |
| -41.53% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 436 | 12 июл. 2024 г. | 638 |
| -34.79% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 85 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -22.49% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 146 |
| -15.06% | 27 апр. 2015 г. | 85 | 25 авг. 2015 г. | 159 | 13 апр. 2016 г. | 244 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 槓桿測試 составляет 4.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SSO | TLT | |
|---|---|---|
| SSO | 1.00 | -0.29 |
| TLT | -0.29 | 1.00 |