PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Large Cap
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Large Cap

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

The last portfolio assembled, for the goal of "Setting aside 20% of my income", showed a drawdown of 8.11% for the entire time. Diversified with a focus on Large Cap Growth Equities.

By. Farid B

Распределение активов

USFR 20%SGOL 10%FNGS 25%BBLU 20%SMH 15%QQQM 10%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		Large Cap Growth Equities
20%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		Large Cap Growth Equities
25%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		Large Cap Growth Equities
10%
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF		Precious Metals, Gold
10%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
15%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		Government Bonds
20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Large Cap и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.46%
5.56%
Large Cap
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 окт. 2022 г., начальной даты BBLU

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.39%4.02%5.56%21.51%12.69%10.55%
Large Cap15.72%0.04%4.46%26.07%N/AN/A
Активы портфеля:
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		15.41%2.48%5.55%22.18%N/AN/A
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		19.16%-1.19%5.91%33.44%N/AN/A
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		3.77%0.39%2.61%5.33%2.40%2.27%
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF		20.72%2.94%14.46%29.79%10.46%6.83%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		9.98%0.18%2.56%21.40%N/AN/A
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		22.95%-4.41%-4.44%43.83%32.22%26.93%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Large Cap, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.48%6.42%3.03%-2.19%5.04%5.08%-0.48%0.41%15.72%
202310.26%0.42%7.69%-0.47%7.69%4.87%3.07%-1.41%-4.42%-0.74%8.65%4.44%46.64%
20221.31%8.49%-5.21%4.17%

Комиссия

Комиссия Large Cap составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
График комиссии FNGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF
График комиссии SGOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF
График комиссии BBLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
График комиссии USFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Large Cap среди портфелей на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Large Cap, с текущим значением в 5656
Large Cap
Ранг коэф-та Шарпа Large Cap, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Large Cap, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Large Cap, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Large Cap, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Large Cap, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Large Cap
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Large Cap, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Large Cap, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Large Cap, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Large Cap, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Large Cap, с текущим значением в 8.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.008.35
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.96
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		1.882.591.332.488.29
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		1.321.821.231.856.17
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		15.2758.9015.3890.31783.26
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF		2.102.951.372.6512.52
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		1.171.631.211.525.43
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		1.191.691.221.605.38

Коэффициент Шарпа

Large Cap на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.72. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.72
1.66
Large Cap
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Large Cap за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Large Cap1.51%1.51%7.21%0.20%0.30%1.32%0.90%0.63%0.30%0.64%0.35%0.47%
Активы портфеля:
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		1.46%1.68%32.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		5.40%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%0.00%0.00%
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.70%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.48%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-8.84%
-4.57%
Large Cap
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Large Cap показал максимальную просадку в 11.26%, зарегистрированную 7 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Large Cap составляет 8.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.26%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.———
-8.11%19 июл. 2023 г.7126 окт. 2023 г.1314 нояб. 2023 г.84
-7.58%2 дек. 2022 г.1828 дек. 2022 г.1520 янв. 2023 г.33
-5.96%3 февр. 2023 г.2510 мар. 2023 г.923 мар. 2023 г.34
-5.66%12 апр. 2024 г.619 апр. 2024 г.1714 мая 2024 г.23

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Large Cap составляет 6.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.00%
4.88%
Large Cap
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
USFRSGOLSMHBBLUFNGSQQQM
USFR1.00-0.03-0.04-0.07-0.05-0.05
SGOL-0.031.000.130.140.130.13
SMH-0.040.131.000.760.810.87
BBLU-0.070.140.761.000.770.87
FNGS-0.050.130.810.771.000.92
QQQM-0.050.130.870.870.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 окт. 2022 г.