Temp Bond
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | High Yield Bonds | 30% |
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | Corporate Bonds | 70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Temp Bond и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июл. 2017 г., начальной даты HYDB
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| Temp Bond | 5.49% | -0.70% | 4.06% | 10.27% | 2.80% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 8.97% | 0.34% | 5.45% | 14.04% | 5.17% | N/A |
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 4.03% | -1.14% | 3.47% | 8.68% | 1.73% | 2.83% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Temp Bond, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.36% | -0.60% | 1.18% | -1.23% | 1.54% | 0.52% | 2.06% | 1.45% | 1.36% | -1.38% | 5.49% | ||
| 2023 | 3.21% | -2.03% | 1.92% | 0.68% | -0.74% | 0.42% | 1.12% | -0.19% | -1.44% | -0.72% | 4.15% | 2.96% | 9.53% |
| 2022 | -2.09% | -1.04% | -2.03% | -3.19% | 0.82% | -3.48% | 3.73% | -2.52% | -3.48% | 0.61% | 3.29% | -0.64% | -9.88% |
| 2021 | -0.31% | -0.58% | -0.27% | 0.79% | 0.36% | 0.72% | 0.50% | 0.04% | -0.50% | -0.27% | -0.64% | 0.71% | 0.54% |
| 2020 | 1.04% | 0.49% | -6.67% | 4.09% | 2.57% | 1.38% | 2.49% | 0.17% | -0.48% | 0.38% | 2.21% | 0.98% | 8.57% |
| 2019 | 3.09% | 0.60% | 1.42% | 0.80% | 0.01% | 2.43% | 0.43% | 1.63% | -0.18% | 0.30% | 0.39% | 0.79% | 12.30% |
| 2018 | -0.94% | -1.00% | -0.03% | -0.33% | 0.37% | -0.26% | 0.89% | 0.56% | -0.06% | -0.86% | -0.36% | 0.24% | -1.79% |
| 2017 | 0.68% | 0.27% | 0.29% | 0.38% | -0.21% | 0.41% | 1.83% |
Комиссия
Комиссия Temp Bond составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Temp Bond среди портфелей на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 2.91 | 4.53 | 1.57 | 6.35 | 25.16 |
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 2.15 | 3.27 | 1.41 | 0.97 | 10.65 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Temp Bond за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.49%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.49% | 4.83% | 3.69% | 3.20% | 4.11% | 4.18% | 3.84% | 2.54% | 1.92% | 1.58% | 0.22% |
| Активы портфеля: | |||||||||||
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 7.00% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.17% | 2.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 4.84% | 3.90% | 2.57% | 2.55% | 3.38% | 3.53% | 2.85% | 2.46% | 2.74% | 2.25% | 0.31% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Temp Bond показал максимальную просадку в 16.67%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 57 торговых сессий.
Текущая просадка Temp Bond составляет 1.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.67% | 5 мар. 2020 г. | 11 | 19 мар. 2020 г. | 57 | 10 июн. 2020 г. | 68 |
| -14.31% | 16 сент. 2021 г. | 277 | 20 окт. 2022 г. | 427 | 5 июл. 2024 г. | 704 |
| -2.96% | 19 дек. 2017 г. | 99 | 17 мая 2018 г. | 165 | 25 янв. 2019 г. | 264 |
| -1.88% | 12 февр. 2021 г. | 25 | 19 мар. 2021 г. | 55 | 8 июн. 2021 г. | 80 |
| -1.64% | 2 окт. 2024 г. | 23 | 1 нояб. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Temp Bond составляет 1.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| HYDB | SKOR | |
|---|---|---|
| HYDB | 1.00 | 0.42 |
| SKOR | 0.42 | 1.00 |