Temp Bond
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | High Yield Bonds | 30% |
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | Corporate Bonds | 70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Temp Bond и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июл. 2017 г., начальной даты HYDB
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| Temp Bond | 0.72% | -1.23% | 0.34% | 7.40% | 3.08% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | -0.94% | -2.81% | -0.74% | 7.47% | 6.35% | N/A |
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 1.58% | -0.40% | 0.90% | 7.37% | 1.63% | 2.69% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Temp Bond, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.83% | 1.27% | -0.27% | -1.10% | 0.72% | ||||||||
| 2024 | 0.37% | -0.57% | 1.20% | -1.21% | 1.55% | 0.53% | 2.07% | 1.45% | 1.37% | -1.35% | 1.26% | -0.76% | 5.99% |
| 2023 | 3.23% | -2.02% | 1.91% | 0.68% | -0.74% | 0.46% | 1.14% | -0.18% | -1.44% | -0.70% | 4.18% | 2.96% | 9.69% |
| 2022 | -2.10% | -1.04% | -2.00% | -3.19% | 0.82% | -3.59% | 3.77% | -2.52% | -3.49% | 0.67% | 3.28% | -0.67% | -9.92% |
| 2021 | -0.31% | -0.57% | -0.26% | 0.79% | 0.36% | 0.73% | 0.49% | 0.05% | -0.49% | -0.25% | -0.66% | 0.74% | 0.61% |
| 2020 | 1.02% | 0.48% | -6.71% | 4.08% | 2.55% | 1.39% | 2.45% | 0.16% | -0.47% | 0.38% | 2.20% | 0.97% | 8.39% |
| 2019 | 3.09% | 0.60% | 1.42% | 0.81% | -0.01% | 2.44% | 0.44% | 1.62% | -0.17% | 0.30% | 0.38% | 0.80% | 12.32% |
| 2018 | -0.94% | -1.00% | -0.03% | -0.33% | 0.37% | -0.26% | 0.90% | 0.56% | -0.06% | -0.88% | -0.36% | 0.20% | -1.83% |
| 2017 | 0.68% | 0.27% | 0.29% | 0.38% | -0.21% | 0.41% | 1.83% |
Комиссия
Комиссия Temp Bond составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Temp Bond составляет 96, что ставит его в топ 4% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 1.29 | 1.81 | 1.28 | 1.38 | 7.68 |
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 2.06 | 3.03 | 1.39 | 1.31 | 8.50 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Temp Bond за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.57%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.57% | 5.51% | 4.83% | 3.69% | 3.20% | 4.11% | 4.18% | 3.84% | 2.53% | 1.92% | 1.57% | 0.22% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 7.13% | 6.95% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.16% | 2.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 4.90% | 4.90% | 3.90% | 2.57% | 2.55% | 3.39% | 3.53% | 2.85% | 2.46% | 2.74% | 2.25% | 0.31% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Temp Bond показал максимальную просадку в 16.70%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 61 торговую сессию.
Текущая просадка Temp Bond составляет 1.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.7% | 5 мар. 2020 г. | 11 | 19 мар. 2020 г. | 61 | 16 июн. 2020 г. | 72 |
| -14.32% | 16 сент. 2021 г. | 277 | 20 окт. 2022 г. | 413 | 13 июн. 2024 г. | 690 |
| -2.94% | 19 дек. 2017 г. | 99 | 17 мая 2018 г. | 165 | 25 янв. 2019 г. | 264 |
| -2.66% | 3 мар. 2025 г. | 27 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -1.87% | 12 февр. 2021 г. | 25 | 19 мар. 2021 г. | 55 | 8 июн. 2021 г. | 80 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Temp Bond составляет 2.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| HYDB | SKOR | |
|---|---|---|
| HYDB | 1.00 | 0.42 |
| SKOR | 0.42 | 1.00 |