50/50 vwiax vwenx

График показывает рост $10,000 инвестированных в 50/50 vwiax vwenx и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

50/50 vwiax vwenx на 8 апр. 2026 г. показал доходность в -0.85% с начала года и доходность в 7.69% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 15 мая 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.7%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении 50/50 vwiax vwenx закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.0%.

50/50 vwiax vwenx: годовая альфа составляет 3.55%, бета — 0.44, а R² — 0.86 относительно S&P 500 Index с 15.05.2001.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (53.98%) было выше, чем в снижении (46.77%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 3.55% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.44 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия 50/50 vwiax vwenx составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

50/50 vwiax vwenx имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

50/50 vwiax vwenx имеет следующие коэффициенты Шарпа на 8 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.16
• За 5 лет: 0.69
• За 10 лет: 0.87
• За всё время: 0.78

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.75, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 50/50 vwiax vwenx за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.94%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

50/50 vwiax vwenx показал максимальную просадку в 28.97%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 212 торговых сессий.

Текущая просадка 50/50 vwiax vwenx составляет 3.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.