stip64_sgov34
sgov and stip
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | Government Bonds | 36% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | Inflation-Protected Bonds | 64% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в stip64_sgov34 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| stip64_sgov34 | 4.51% | 0.99% | 3.57% | 6.70% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 4.85% | 1.29% | 4.08% | 7.39% | 3.64% | 2.43% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.90% | 0.46% | 2.67% | 5.46% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью stip64_sgov34, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.44% | 0.06% | 0.51% | 0.05% | 0.82% | 0.52% | 0.71% | 0.57% | 4.51% | ||||
| 2023 | 0.64% | -0.16% | 1.41% | 0.21% | -0.25% | 0.09% | 0.40% | 0.27% | 0.02% | 0.40% | 0.87% | 0.82% | 4.81% |
| 2022 | -0.48% | 0.72% | -0.50% | -0.05% | 0.34% | -0.93% | 1.19% | -0.94% | -1.85% | 0.80% | 0.42% | -0.07% | -1.38% |
| 2021 | 0.33% | 0.11% | 0.35% | 0.56% | 0.48% | 0.05% | 0.84% | 0.01% | -0.02% | 0.45% | 0.07% | 0.34% | 3.63% |
| 2020 | 0.06% | 0.44% | 0.44% | 0.72% | -0.11% | -0.10% | 0.35% | 0.57% | 2.39% |
Комиссия
Комиссия stip64_sgov34 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг stip64_sgov34 среди портфелей на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.32 | 5.71 | 1.74 | 2.63 | 34.93 |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 22.47 | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность stip64_sgov34 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.63%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stip64_sgov34 | 3.63% | 3.57% | 4.39% | 2.67% | 0.91% | 1.32% | 1.56% | 1.02% | 0.57% | 0.00% | 0.48% | 0.20% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.74% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.74% | 0.31% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 5.23% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
stip64_sgov34 показал максимальную просадку в 3.31%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 129 торговых сессий.
Текущая просадка stip64_sgov34 составляет 0.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.31% | 14 мар. 2022 г. | 140 | 30 сент. 2022 г. | 129 | 6 апр. 2023 г. | 269 |
| -1.28% | 18 нояб. 2021 г. | 58 | 10 февр. 2022 г. | 11 | 28 февр. 2022 г. | 69 |
| -0.69% | 5 мая 2023 г. | 15 | 25 мая 2023 г. | 44 | 31 июл. 2023 г. | 59 |
| -0.45% | 10 апр. 2023 г. | 6 | 17 апр. 2023 г. | 6 | 25 апр. 2023 г. | 12 |
| -0.45% | 14 сент. 2023 г. | 14 | 3 окт. 2023 г. | 8 | 13 окт. 2023 г. | 22 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность stip64_sgov34 составляет 0.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SGOV | STIP | |
|---|---|---|
| SGOV | 1.00 | 0.02 |
| STIP | 0.02 | 1.00 |