SGOV 35swyfx 55%, Schb 5%, spyg 5%

График показывает рост $10,000 инвестированных в SGOV 35swyfx 55%, Schb 5%, spyg 5% и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 28 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении SGOV 35swyfx 55%, Schb 5%, spyg 5% закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 11 июн. 2020 г. с доходностью -3.0%.

SGOV 35swyfx 55%, Schb 5%, spyg 5% has an annualized alpha of 1.30%, beta of 0.48, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 28, 2020.

• This portfolio participated in 55.10% of S&P 500 Index downside but only 48.32% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.48 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия SGOV 35swyfx 55%, Schb 5%, spyg 5% составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SGOV 35swyfx 55%, Schb 5%, spyg 5% имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа SGOV 35swyfx 55%, Schb 5%, spyg 5% на 13 июн. 2026 г. составляет 2.38 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.48, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность SGOV 35swyfx 55%, Schb 5%, spyg 5% за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SGOV 35swyfx 55%, Schb 5%, spyg 5% показал максимальную просадку в 15.83%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.

Текущая просадка SGOV 35swyfx 55%, Schb 5%, spyg 5% составляет 1.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.