Portfolio 06 (4 ETF EU)
IWDA + EMIM + US SC Value + Nasdaq 100
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio 06 (4 ETF EU) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 февр. 2015 г., начальной даты USSC.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| Portfolio 06 (4 ETF EU) | 16.84% | 2.00% | 7.84% | 27.22% | 13.71% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 18.58% | 2.29% | 8.39% | 27.60% | 12.43% | 11.28% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 10.03% | 0.00% | 5.79% | 16.40% | 4.83% | 5.47% |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 17.52% | 0.42% | 6.36% | 31.68% | 20.31% | 20.29% |
USSC.L SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 9.05% | 5.28% | 8.37% | 24.18% | 13.58% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio 06 (4 ETF EU), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.82% | 3.46% | 3.28% | -2.99% | 2.82% | 4.24% | 1.38% | 0.94% | 16.84% | ||||
| 2023 | 7.88% | -1.99% | 3.01% | 1.22% | 0.87% | 6.32% | 3.84% | -2.26% | -4.17% | -3.66% | 9.21% | 6.10% | 28.37% |
| 2022 | -6.73% | -1.79% | 3.05% | -7.88% | -2.01% | -8.44% | 7.59% | -3.11% | -8.30% | 4.15% | 5.42% | -3.67% | -21.13% |
| 2021 | 1.14% | 2.44% | 2.70% | 4.48% | 1.04% | 2.19% | 1.16% | 2.62% | -3.63% | 4.72% | -0.70% | 3.35% | 23.42% |
| 2020 | -0.43% | -8.66% | -11.21% | 10.16% | 3.79% | 4.42% | 5.07% | 8.05% | -3.51% | -2.27% | 12.39% | 5.16% | 21.99% |
| 2019 | 7.97% | 3.02% | 1.30% | 3.73% | -6.07% | 5.98% | 1.34% | -3.38% | 2.43% | 2.74% | 3.24% | 3.30% | 27.86% |
| 2018 | 5.43% | -3.16% | -2.91% | 1.76% | 1.27% | 0.14% | 2.30% | 1.75% | 0.28% | -7.88% | 0.50% | -6.97% | -8.02% |
| 2017 | 2.34% | 3.14% | 1.44% | 1.64% | 1.85% | 0.41% | 3.10% | 0.26% | 1.67% | 2.61% | 1.90% | 1.75% | 24.43% |
| 2016 | -7.70% | 0.79% | 6.73% | 0.03% | 1.29% | -1.04% | 5.29% | 0.61% | 1.14% | -1.62% | 1.79% | 1.85% | 8.80% |
| 2015 | 0.47% | -1.21% | 2.80% | -0.31% | -2.38% | 1.19% | -6.16% | -3.90% | 8.42% | -0.18% | -1.46% | -3.36% |
Комиссия
Комиссия Portfolio 06 (4 ETF EU) составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Portfolio 06 (4 ETF EU) среди портфелей на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 2.77 | 3.88 | 1.51 | 2.44 | 16.78 |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 1.34 | 2.02 | 1.24 | 0.65 | 7.28 |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 2.10 | 2.77 | 1.37 | 2.64 | 9.42 |
USSC.L SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 1.38 | 2.13 | 1.26 | 1.77 | 7.22 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio 06 (4 ETF EU) показал максимальную просадку в 33.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.61% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 5 авг. 2020 г. | 118 |
| -27.03% | 8 нояб. 2021 г. | 239 | 11 окт. 2022 г. | 306 | 19 дек. 2023 г. | 545 |
| -19.43% | 28 апр. 2015 г. | 206 | 11 февр. 2016 г. | 146 | 6 сент. 2016 г. | 352 |
| -17.77% | 30 авг. 2018 г. | 83 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 164 |
| -9.45% | 30 янв. 2018 г. | 9 | 9 февр. 2018 г. | 141 | 29 авг. 2018 г. | 150 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio 06 (4 ETF EU) составляет 4.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| USSC.L | EMIM.L | CNX1.L | IWDA.AS | |
|---|---|---|---|---|
| USSC.L | 1.00 | 0.55 | 0.55 | 0.72 |
| EMIM.L | 0.55 | 1.00 | 0.66 | 0.71 |
| CNX1.L | 0.55 | 0.66 | 1.00 | 0.81 |
| IWDA.AS | 0.72 | 0.71 | 0.81 | 1.00 |