Portfolio 06 (4 ETF EU)
IWDA + EMIM + US SC Value + Nasdaq 100
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | Large Cap Growth Equities | 20% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | Emerging Markets Equities | 9% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | Global Equities | 62% |
USSC.L SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | Small Cap Blend Equities | 9% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio 06 (4 ETF EU) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 февр. 2015 г., начальной даты USSC.L
Доходность по периодам
Portfolio 06 (4 ETF EU) на 22 апр. 2025 г. показал доходность в -7.85% с начала года и доходность в 9.39% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| Portfolio 06 (4 ETF EU) | -9.09% | -6.10% | -7.74% | 6.98% | 14.40% | 9.70% |
| Активы портфеля: | ||||||
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -5.93% | -5.22% | -5.93% | 8.07% | 13.64% | 8.59% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | -0.30% | -4.86% | -5.76% | 7.89% | 7.09% | 2.62% |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | -13.95% | -7.04% | -9.37% | 7.08% | 16.36% | 15.26% |
USSC.L SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | -14.63% | -9.46% | -15.16% | -2.27% | 18.56% | 6.54% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio 06 (4 ETF EU), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.28% | -3.54% | -5.00% | -3.95% | -9.09% | ||||||||
| 2024 | 1.11% | 3.58% | 3.07% | -3.31% | 3.25% | 4.94% | 0.61% | 0.87% | 2.60% | -0.71% | 4.63% | -1.73% | 20.21% |
| 2023 | 8.10% | -1.69% | 3.56% | 1.24% | 1.94% | 6.31% | 3.74% | -1.99% | -4.28% | -3.55% | 9.41% | 6.23% | 31.74% |
| 2022 | -7.51% | -1.95% | 3.50% | -8.52% | -2.40% | -8.44% | 8.09% | -3.25% | -8.23% | 3.95% | 4.80% | -4.04% | -23.03% |
| 2021 | 0.97% | 2.05% | 2.45% | 4.68% | 0.77% | 2.70% | 1.44% | 2.86% | -3.82% | 5.03% | -0.10% | 3.17% | 24.25% |
| 2020 | -0.05% | -8.57% | -10.54% | 10.32% | 3.97% | 4.69% | 5.31% | 8.51% | -3.59% | -2.64% | 11.76% | 5.25% | 23.83% |
| 2019 | 7.95% | 3.03% | 1.48% | 3.84% | -6.10% | 6.00% | 1.52% | -3.33% | 2.33% | 2.84% | 3.35% | 3.28% | 28.61% |
| 2018 | 5.51% | -3.05% | -3.01% | 1.77% | 1.39% | 0.17% | 2.30% | 2.01% | 0.26% | -7.91% | 0.37% | -7.07% | -7.85% |
| 2017 | 2.29% | 3.17% | 1.41% | 1.66% | 1.88% | 0.35% | 3.12% | 0.29% | 1.61% | 2.67% | 1.91% | 1.74% | 24.42% |
| 2016 | -7.72% | 0.76% | 6.63% | -0.03% | 1.37% | -1.09% | 5.31% | 0.60% | 1.14% | -1.60% | 1.79% | 1.85% | 8.62% |
| 2015 | 0.48% | -1.22% | 2.80% | -0.31% | -2.37% | 1.20% | -6.15% | -3.92% | 8.48% | -0.15% | -1.43% | -3.26% |
Комиссия
Комиссия Portfolio 06 (4 ETF EU) составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Portfolio 06 (4 ETF EU) составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.43 | 0.70 | 1.10 | 0.41 | 1.98 |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.30 | 0.53 | 1.07 | 0.23 | 0.90 |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.29 | 0.53 | 1.07 | 0.27 | 1.00 |
USSC.L SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | -0.15 | -0.05 | 0.99 | -0.12 | -0.42 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio 06 (4 ETF EU) показал максимальную просадку в 33.10%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка Portfolio 06 (4 ETF EU) составляет 12.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.1% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 21 июл. 2020 г. | 107 |
| -28.19% | 3 янв. 2022 г. | 200 | 11 окт. 2022 г. | 305 | 18 дек. 2023 г. | 505 |
| -19.41% | 28 апр. 2015 г. | 206 | 11 февр. 2016 г. | 147 | 7 сент. 2016 г. | 353 |
| -19.33% | 18 февр. 2025 г. | 37 | 9 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -18.03% | 30 авг. 2018 г. | 83 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 164 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio 06 (4 ETF EU) составляет 12.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.27, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| USSC.L | EMIM.L | CNX1.L | IWDA.AS | |
|---|---|---|---|---|
| USSC.L | 1.00 | 0.55 | 0.56 | 0.72 |
| EMIM.L | 0.55 | 1.00 | 0.66 | 0.71 |
| CNX1.L | 0.56 | 0.66 | 1.00 | 0.82 |
| IWDA.AS | 0.72 | 0.71 | 0.82 | 1.00 |