Portfolio 06 (4 ETF EU)
IWDA + EMIM + US SC Value + Nasdaq 100
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | Large Cap Growth Equities | 20% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | Emerging Markets Equities | 9% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | Global Equities | 62% |
USSC.L SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | Small Cap Blend Equities | 9% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 февр. 2015 г., начальной даты USSC.L
Доходность по периодам
Portfolio 06 (4 ETF EU) на 17 мая 2025 г. показал доходность в 3.46% с начала года и доходность в 10.51% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.94% | 1.49% | 12.48% | 15.82% | 10.87% |
| Portfolio 06 (4 ETF EU) | 3.46% | 10.99% | 3.96% | 11.82% | 16.35% | 10.51% |
| Активы портфеля: | ||||||
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 4.48% | 9.70% | 4.65% | 12.33% | 15.58% | 9.46% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 9.18% | 9.91% | 8.67% | 7.89% | 8.95% | 3.70% |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.65% | 14.90% | 4.68% | 14.97% | 18.95% | 17.09% |
USSC.L SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | -3.46% | 12.46% | -7.56% | 2.87% | 20.65% | 7.86% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio 06 (4 ETF EU), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.42% | -3.07% | -4.31% | 0.28% | 7.56% | 3.46% | |||||||
| 2024 | 0.74% | 3.55% | 3.30% | -3.18% | 3.05% | 4.18% | 1.36% | 0.95% | 2.65% | -0.97% | 4.39% | -2.36% | 18.74% |
| 2023 | 7.88% | -1.97% | 3.03% | 1.19% | 0.92% | 6.28% | 3.87% | -2.28% | -4.16% | -3.67% | 9.23% | 6.08% | 28.39% |
| 2022 | -6.66% | -1.80% | 3.13% | -7.89% | -2.03% | -8.46% | 7.67% | -3.28% | -8.18% | 4.16% | 5.51% | -3.78% | -21.06% |
| 2021 | 1.10% | 2.44% | 2.68% | 4.50% | 0.87% | 2.36% | 1.16% | 2.63% | -3.68% | 4.74% | -0.71% | 3.28% | 23.25% |
| 2020 | -0.75% | -8.47% | -11.06% | 9.67% | 4.13% | 4.63% | 5.52% | 7.40% | -3.29% | -2.23% | 12.46% | 4.97% | 22.11% |
| 2019 | 8.38% | 2.84% | 1.33% | 3.49% | -6.11% | 6.23% | 1.79% | -3.44% | 2.27% | 2.50% | 3.20% | 3.27% | 28.01% |
| 2018 | 5.68% | -2.93% | -3.05% | 1.94% | 0.92% | -0.37% | 3.05% | 2.01% | 0.09% | -7.84% | 0.73% | -7.51% | -7.89% |
| 2017 | 1.46% | 3.72% | 1.59% | 1.25% | 1.64% | 0.90% | 2.50% | 0.67% | 1.59% | 2.82% | 1.59% | 1.73% | 23.63% |
| 2016 | -7.15% | 0.50% | 6.16% | -0.26% | 1.94% | -1.01% | 4.64% | 1.09% | 1.05% | -1.48% | 2.12% | 1.84% | 9.20% |
| 2015 | 0.60% | -0.70% | 1.60% | 0.15% | -1.75% | 0.44% | -5.90% | -3.48% | 7.87% | -0.01% | -1.58% | -3.30% |
Комиссия
Комиссия Portfolio 06 (4 ETF EU) составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Portfolio 06 (4 ETF EU) составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.69 | 1.10 | 1.16 | 0.71 | 3.18 |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.44 | 0.78 | 1.10 | 0.38 | 1.43 |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.67 | 1.03 | 1.14 | 0.63 | 2.12 |
USSC.L SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.12 | 0.38 | 1.05 | 0.14 | 0.41 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Portfolio 06 (4 ETF EU) показал максимальную просадку в 33.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.
Текущая просадка Portfolio 06 (4 ETF EU) составляет 1.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.69% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 96 | 6 авг. 2020 г. | 121 |
| -27.05% | 9 нояб. 2021 г. | 239 | 11 окт. 2022 г. | 306 | 19 дек. 2023 г. | 545 |
| -20.21% | 20 мая 2015 г. | 190 | 11 февр. 2016 г. | 213 | 8 дек. 2016 г. | 403 |
| -18.59% | 18 февр. 2025 г. | 37 | 9 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -18.05% | 28 сент. 2018 г. | 62 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 143 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.27, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | USSC.L | EMIM.L | CNX1.L | IWDA.AS | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.45 | 0.52 | 0.57 | 0.57 | 0.62 |
| USSC.L | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 0.56 | 0.66 | 0.73 |
| EMIM.L | 0.52 | 0.55 | 1.00 | 0.65 | 0.60 | 0.71 |
| CNX1.L | 0.57 | 0.56 | 0.65 | 1.00 | 0.72 | 0.83 |
| IWDA.AS | 0.57 | 0.66 | 0.60 | 0.72 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.62 | 0.73 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | 1.00 |