2 Fund Portfolio US SCV and INT"l SCV

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio	Foreign Small & Mid Cap Equities	50%
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I	Small Cap Value Equities	50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2 Fund Portfolio US SCV and INT"l SCV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

2 Fund Portfolio US SCV and INT"l SCV на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 11.31% с начала года и доходность в 10.93% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель 2 Fund Portfolio US SCV and INT"l SCV	-1.78%	-1.31%	11.31%	13.51%	32.42%	21.34%	11.64%	10.93%
Активы портфеля:
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I	-1.27%	0.05%	14.98%	15.29%	32.71%	17.20%	9.93%	11.15%
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio	-2.29%	-2.66%	7.70%	11.65%	32.02%	24.98%	12.91%	10.21%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 30 дек. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении 2 Fund Portfolio US SCV and INT"l SCV закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	6.85%	5.28%	-6.71%	6.40%	1.58%	-1.87%							11.31%
2025	3.24%	-1.15%	-0.91%	-0.44%	6.22%	4.51%	0.73%	7.39%	1.34%	-1.05%	3.89%	2.53%	29.15%
2024	-2.15%	2.00%	5.37%	-3.53%	5.77%	-3.07%	7.84%	-0.66%	0.85%	-3.30%	5.56%	-5.15%	8.82%
2023	8.49%	-1.38%	-3.48%	0.24%	-4.52%	7.32%	6.23%	-2.91%	-3.41%	-3.94%	7.68%	8.42%	18.51%
2022	-2.29%	0.84%	0.13%	-5.34%	2.86%	-10.79%	7.26%	-3.33%	-9.66%	10.11%	8.50%	-2.60%	-6.60%
2021	2.10%	9.06%	5.37%	2.88%	4.36%	-2.90%	-0.47%	2.08%	-1.66%	3.14%	-4.32%	5.94%	27.76%

Метрики бенчмарка

2 Fund Portfolio US SCV and INT"l SCV has an annualized alpha of 3.43%, beta of 0.75, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 30, 1994.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (98.51%) than losses (94.03%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 3.43% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 3.43%

Бета: 0.75

R²: 0.64

Участие в росте: 98.51%

Участие в снижении: 94.03%

Комиссия

Комиссия 2 Fund Portfolio US SCV and INT"l SCV составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DISVX

DFA International Small Cap Value Portfolio

DFSVX

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2 Fund Portfolio US SCV and INT"l SCV имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2 Fund Portfolio US SCV and INT"l SCV и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.38	1.94	+0.45
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.41	2.63	+0.79
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.42	1.35	+0.07
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.09	2.59	+0.50
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	12.03	11.84	+0.18
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I	58	1.99	2.90	1.35	3.64	11.63
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio	53	2.24	3.09	1.41	2.45	8.67

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2 Fund Portfolio US SCV and INT"l SCV имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.38
За 5 лет: 0.68
За 10 лет: 0.58
За всё время: 0.58

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.63 до 2.52, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2 Fund Portfolio US SCV and INT"l SCV за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.10%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	4.10%	4.43%	3.02%	3.77%	4.58%	6.96%	1.90%	3.40%	6.72%	4.48%	5.01%	4.40%
Активы портфеля:
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I	1.51%	1.69%	1.47%	3.67%	6.77%	10.40%	1.96%	2.83%	7.54%	5.18%	4.18%	5.29%
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio	6.70%	7.17%	4.56%	3.87%	2.40%	3.51%	1.84%	3.97%	5.91%	3.77%	5.85%	3.51%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

2 Fund Portfolio US SCV and INT"l SCV показал максимальную просадку в 63.78%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 990 торговых сессий.

Текущая просадка 2 Fund Portfolio US SCV and INT"l SCV составляет 0.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Финансовый кризис2007–2009	-63.78%март 2009 г.	1y 8mo	3y 11mo	5y 7moиюль 2007 г. - февр. 2013 г.
Обвал COVID2020	-49.15%март 2020 г.	2y 1mo	10mo 18d	3y 7dянв. 2018 г. - февр. 2021 г.
Медвежий рынок 1998 года1998	-28.81%окт. 1998 г.	5mo 18d	1y 3mo	1y 9moапр. 1998 г. - янв. 2000 г.
Крах доткомов2000–2002	-25.27%окт. 2002 г.	4mo 18d	7mo 26d	1y 9dмай 2002 г. - июнь 2003 г.
Медвежий рынок 2016 года2016	-23.02%февр. 2016 г.	7mo 22d	9mo 8d	1y 4moиюнь 2015 г. - нояб. 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.13	1.11	1.09	1.07	1.09

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.09, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция 2 Fund Portfolio US SCV and INT"l SCV с S&P 500 Index

Корреляция 2 Fund Portfolio US SCV and INT"l SCV с S&P 500 Index составляет 0.74 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.74
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.72
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.77
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.77
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1994 г.	0.76

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у DFSVX: 0.79, а самая низкая у DISVX: 0.53.

DISVX

0.53

DFSVX

0.79

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 2 Fund Portfolio US SCV and INT"l SCV. Самая высокая корреляция с портфелем у DFSVX: 0.92, а самая низкая у DISVX: 0.83.

DISVX

0.83

DFSVX

0.92

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	DISVX	DFSVX
DISVX	1.00	0.57
DFSVX	0.57	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 дек. 1994 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 2 Fund Portfolio US SCV and INT"l SCV

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2 Fund Portfolio US SCV and INT"l SCV есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации