PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
2 Fund Portfolio US SCV and INT"l SCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


DISVX 50.00%DFSVX 50.00%АкцииАкции

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2 Fund Portfolio US SCV and INT"l SCV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 дек. 1994 г., начальной даты DISVX

Доходность по периодам

2 Fund Portfolio US SCV and INT"l SCV на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 6.00% с начала года и доходность в 10.95% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.11%-3.43%-3.84%-1.98%16.08%16.86%10.37%12.29%
Портфель
2 Fund Portfolio US SCV and INT"l SCV
1.01%-2.89%6.00%11.50%34.01%19.57%12.11%10.95%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
1.76%-3.61%4.85%12.73%44.17%23.85%14.05%10.53%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
0.25%-2.21%7.11%10.17%24.26%14.85%9.76%10.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 30 дек. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении 2 Fund Portfolio US SCV and INT"l SCV закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20266.85%5.28%-6.71%1.01%6.00%
20253.24%-1.15%-0.91%-0.44%6.22%4.51%0.73%7.39%1.34%-1.05%3.89%2.53%29.15%
2024-2.15%2.00%5.37%-3.53%5.77%-3.07%7.84%-0.66%0.85%-3.30%5.56%-5.15%8.82%
20238.49%-1.38%-3.48%0.24%-4.52%7.32%6.23%-2.91%-3.41%-3.94%7.68%8.42%18.51%
2022-2.29%0.84%0.13%-5.34%2.86%-10.79%7.26%-3.33%-9.66%10.11%8.50%-2.60%-6.60%
20212.10%9.06%5.37%2.88%4.36%-2.90%-0.47%2.08%-1.66%3.14%-4.32%5.94%27.76%

Метрики бенчмарка

2 Fund Portfolio US SCV and INT"l SCV: годовая альфа составляет 3.58%, бета — 0.75, а R² — 0.64 относительно S&P 500 Index с 30.12.1994.

  • Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (99.63%) было выше, чем в снижении (94.12%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
  • Портфель показал годовую альфу 3.58% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа
3.58%
Бета
0.75
0.64
Участие в росте
99.63%
Участие в снижении
94.12%

Комиссия

Комиссия 2 Fund Portfolio US SCV and INT"l SCV составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2 Fund Portfolio US SCV and INT"l SCV имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.


Ранг доходности на риск 2 Fund Portfolio US SCV and INT"l SCV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2 Fund Portfolio US SCV and INT"l SCV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2 Fund Portfolio US SCV and INT"l SCV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2 Fund Portfolio US SCV and INT"l SCV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2 Fund Portfolio US SCV and INT"l SCV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2 Fund Portfolio US SCV and INT"l SCV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск


ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

0.88

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

1.37

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.21

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

1.39

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.98

6.43

+4.54


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
952.723.301.543.1312.45
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
541.131.671.231.766.48

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2 Fund Portfolio US SCV and INT"l SCV имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.01
  • За 5 лет: 0.70
  • За 10 лет: 0.58
  • За всё время: 0.58

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2 Fund Portfolio US SCV and INT"l SCV за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.25%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель4.25%4.43%3.02%3.77%4.58%6.96%1.90%3.40%6.72%4.48%5.01%4.40%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
6.88%7.17%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%3.77%5.85%3.51%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
1.62%1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.18%4.18%5.29%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

2 Fund Portfolio US SCV and INT"l SCV показал максимальную просадку в 63.78%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 990 торговых сессий.

Текущая просадка 2 Fund Portfolio US SCV and INT"l SCV составляет 6.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.78%13 июл. 2007 г.4179 мар. 2009 г.99012 февр. 2013 г.1407
-49.15%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.2204 февр. 2021 г.761
-28.81%23 апр. 1998 г.1188 окт. 1998 г.32118 янв. 2000 г.439
-25.27%24 мая 2002 г.969 окт. 2002 г.1612 июн. 2003 г.257
-23.02%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.19315 нояб. 2016 г.354

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkDISVXDFSVXPortfolio
Benchmark1.000.530.790.76
DISVX0.531.000.570.83
DFSVX0.790.571.000.92
Portfolio0.760.830.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 дек. 1994 г.