Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | Small Cap Value Equities | 50% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | Foreign Small & Mid Cap Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2 Fund Portfolio US SCV and INT"l SCV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 дек. 1994 г., начальной даты DISVX
Доходность по периодам
2 Fund Portfolio US SCV and INT"l SCV на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 6.00% с начала года и доходность в 10.95% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель 2 Fund Portfolio US SCV and INT"l SCV | 1.01% | -2.89% | 6.00% | 11.50% | 34.01% | 19.57% | 12.11% | 10.95% |
| Активы портфеля: | ||||||||
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 1.76% | -3.61% | 4.85% | 12.73% | 44.17% | 23.85% | 14.05% | 10.53% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 0.25% | -2.21% | 7.11% | 10.17% | 24.26% | 14.85% | 9.76% | 10.87% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении 2 Fund Portfolio US SCV and INT"l SCV закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.85% | 5.28% | -6.71% | 1.01% | 6.00% | ||||||||
| 2025 | 3.24% | -1.15% | -0.91% | -0.44% | 6.22% | 4.51% | 0.73% | 7.39% | 1.34% | -1.05% | 3.89% | 2.53% | 29.15% |
| 2024 | -2.15% | 2.00% | 5.37% | -3.53% | 5.77% | -3.07% | 7.84% | -0.66% | 0.85% | -3.30% | 5.56% | -5.15% | 8.82% |
| 2023 | 8.49% | -1.38% | -3.48% | 0.24% | -4.52% | 7.32% | 6.23% | -2.91% | -3.41% | -3.94% | 7.68% | 8.42% | 18.51% |
| 2022 | -2.29% | 0.84% | 0.13% | -5.34% | 2.86% | -10.79% | 7.26% | -3.33% | -9.66% | 10.11% | 8.50% | -2.60% | -6.60% |
| 2021 | 2.10% | 9.06% | 5.37% | 2.88% | 4.36% | -2.90% | -0.47% | 2.08% | -1.66% | 3.14% | -4.32% | 5.94% | 27.76% |
Метрики бенчмарка
2 Fund Portfolio US SCV and INT"l SCV: годовая альфа составляет 3.58%, бета — 0.75, а R² — 0.64 относительно S&P 500 Index с 30.12.1994.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (99.63%) было выше, чем в снижении (94.12%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Портфель показал годовую альфу 3.58% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 3.58%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 99.63%
- Участие в снижении
- 94.12%
Комиссия
Комиссия 2 Fund Portfolio US SCV and INT"l SCV составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
2 Fund Portfolio US SCV and INT"l SCV имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 0.88 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.37 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.21 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 1.39 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 6.43 | +4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 95 | 2.72 | 3.30 | 1.54 | 3.13 | 12.45 |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 54 | 1.13 | 1.67 | 1.23 | 1.76 | 6.48 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2 Fund Portfolio US SCV and INT"l SCV за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.25%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.25% | 4.43% | 3.02% | 3.77% | 4.58% | 6.96% | 1.90% | 3.40% | 6.72% | 4.48% | 5.01% | 4.40% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 6.88% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.62% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
2 Fund Portfolio US SCV and INT"l SCV показал максимальную просадку в 63.78%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 990 торговых сессий.
Текущая просадка 2 Fund Portfolio US SCV and INT"l SCV составляет 6.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -63.78% | 13 июл. 2007 г. | 417 | 9 мар. 2009 г. | 990 | 12 февр. 2013 г. | 1407 |
| -49.15% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 220 | 4 февр. 2021 г. | 761 |
| -28.81% | 23 апр. 1998 г. | 118 | 8 окт. 1998 г. | 321 | 18 янв. 2000 г. | 439 |
| -25.27% | 24 мая 2002 г. | 96 | 9 окт. 2002 г. | 161 | 2 июн. 2003 г. | 257 |
| -23.02% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 193 | 15 нояб. 2016 г. | 354 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | DISVX | DFSVX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.53 | 0.79 | 0.76 |
| DISVX | 0.53 | 1.00 | 0.57 | 0.83 |
| DFSVX | 0.79 | 0.57 | 1.00 | 0.92 |
| Portfolio | 0.76 | 0.83 | 0.92 | 1.00 |