PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
SCHG ; SCHD; BTC ( H S A ) ( 33.33 ; 33.33 ; 33.33...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

SCHG ; SCHD; BTC ( H S A ) ( 33.33 ; 33.33 ; 33.33 )

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

BTC-USD 33.33%SCHG 33.33%SCHD 33.33%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin
33.33%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
33.33%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		Large Cap Growth Equities
33.33%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHG ; SCHD; BTC ( H S A ) ( 33.33 ; 33.33 ; 33.33 ) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.10%
12.31%
SCHG ; SCHD; BTC ( H S A ) ( 33.33 ; 33.33 ; 33.33 )
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

SCHG ; SCHD; BTC ( H S A ) ( 33.33 ; 33.33 ; 33.33 ) на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 52.24% с начала года и доходность в 42.43% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
SCHG ; SCHD; BTC ( H S A ) ( 33.33 ; 33.33 ; 33.33 )52.24%11.93%21.10%65.46%37.60%42.43%
Активы портфеля:
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		33.21%4.48%16.57%40.95%20.41%16.67%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		16.94%1.09%10.43%26.08%12.60%11.57%
BTC-USD
Bitcoin		106.44%30.14%33.75%130.33%59.13%71.89%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHG ; SCHD; BTC ( H S A ) ( 33.33 ; 33.33 ; 33.33 ), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.17%17.47%8.43%-7.88%6.33%0.14%2.78%-1.61%3.53%3.44%52.24%
202317.26%-1.34%11.50%1.12%-1.58%7.96%1.23%-4.38%-2.20%7.76%8.76%7.98%66.05%
2022-9.48%1.65%4.36%-11.47%-4.36%-16.13%11.57%-7.53%-6.90%7.05%-1.69%-5.13%-34.62%
20214.19%15.34%16.36%2.64%-10.73%0.41%7.50%6.73%-5.74%18.25%-3.39%-4.85%51.26%
202010.23%-7.97%-16.62%20.67%6.86%-0.17%12.24%5.92%-4.80%8.36%23.63%23.43%103.74%
20192.62%5.94%3.43%12.70%19.00%19.99%-0.89%-2.12%-2.37%5.19%-3.92%0.18%73.50%
2018-6.04%-2.59%-10.93%10.75%-5.87%-4.31%9.67%-1.31%-1.42%-6.34%-10.94%-8.27%-33.61%
20171.25%9.71%-3.13%9.66%28.65%5.00%6.67%22.96%-3.06%19.00%27.06%18.46%263.01%
2016-7.94%6.17%2.63%2.33%7.62%10.47%0.11%-2.51%2.06%3.61%4.26%11.96%47.03%
2015-12.43%8.82%-2.29%-0.91%-0.08%2.87%3.98%-10.41%-0.63%16.60%7.71%4.71%15.45%
20141.05%-9.33%-4.10%-0.05%14.30%1.83%-3.77%-3.54%-5.66%-2.69%5.70%-5.21%-12.73%
201318.86%23.94%102.76%18.69%-1.83%-11.01%6.73%7.83%1.50%20.73%190.31%-25.73%841.78%

Комиссия

Комиссия SCHG ; SCHD; BTC ( H S A ) ( 33.33 ; 33.33 ; 33.33 ) составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SCHG ; SCHD; BTC ( H S A ) ( 33.33 ; 33.33 ; 33.33 ) среди портфелей на нашем сайте составляет 14, что соответствует нижним 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности SCHG ; SCHD; BTC ( H S A ) ( 33.33 ; 33.33 ; 33.33 ), с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG ; SCHD; BTC ( H S A ) ( 33.33 ; 33.33 ; 33.33 ), с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG ; SCHD; BTC ( H S A ) ( 33.33 ; 33.33 ; 33.33 ), с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG ; SCHD; BTC ( H S A ) ( 33.33 ; 33.33 ; 33.33 ), с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG ; SCHD; BTC ( H S A ) ( 33.33 ; 33.33 ; 33.33 ), с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG ; SCHD; BTC ( H S A ) ( 33.33 ; 33.33 ; 33.33 ), с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHG ; SCHD; BTC ( H S A ) ( 33.33 ; 33.33 ; 33.33 )
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHG ; SCHD; BTC ( H S A ) ( 33.33 ; 33.33 ; 33.33 ), с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHG ; SCHD; BTC ( H S A ) ( 33.33 ; 33.33 ; 33.33 ), с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHG ; SCHD; BTC ( H S A ) ( 33.33 ; 33.33 ; 33.33 ), с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHG ; SCHD; BTC ( H S A ) ( 33.33 ; 33.33 ; 33.33 ), с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHG ; SCHD; BTC ( H S A ) ( 33.33 ; 33.33 ; 33.33 ), с текущим значением в 9.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.22
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		1.682.221.310.788.33
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.682.491.290.888.09
BTC-USD
Bitcoin		0.861.551.150.683.55

Коэффициент Шарпа

SCHG ; SCHD; BTC ( H S A ) ( 33.33 ; 33.33 ; 33.33 ) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.74, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.47
2.66
SCHG ; SCHD; BTC ( H S A ) ( 33.33 ; 33.33 ; 33.33 )
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SCHG ; SCHD; BTC ( H S A ) ( 33.33 ; 33.33 ; 33.33 ) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.26%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.26%1.32%1.31%1.07%1.23%1.27%1.45%1.21%1.31%1.40%1.24%1.18%
Активы портфеля:
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.38%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.85%
-0.87%
SCHG ; SCHD; BTC ( H S A ) ( 33.33 ; 33.33 ; 33.33 )
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

SCHG ; SCHD; BTC ( H S A ) ( 33.33 ; 33.33 ; 33.33 ) показал максимальную просадку в 49.32%, зарегистрированную 25 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 183 торговые сессии.

Текущая просадка SCHG ; SCHD; BTC ( H S A ) ( 33.33 ; 33.33 ; 33.33 ) составляет 1.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.32%17 дек. 2017 г.37425 дек. 2018 г.18326 июн. 2019 г.557
-46.58%5 дек. 2013 г.62824 авг. 2015 г.47612 дек. 2016 г.1104
-44.67%9 нояб. 2021 г.3669 нояб. 2022 г.4579 февр. 2024 г.823
-40.01%11 апр. 2013 г.717 апр. 2013 г.2014 нояб. 2013 г.208
-37.52%13 февр. 2020 г.3316 мар. 2020 г.13327 июл. 2020 г.166

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SCHG ; SCHD; BTC ( H S A ) ( 33.33 ; 33.33 ; 33.33 ) составляет 7.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.66%
3.81%
SCHG ; SCHD; BTC ( H S A ) ( 33.33 ; 33.33 ; 33.33 )
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BTC-USDSCHDSCHG
BTC-USD1.000.080.11
SCHD0.081.000.65
SCHG0.110.651.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.