SCHD; BTC(FBTC ) ( $150;$150)HSA
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 50% | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
SCHD; BTC(FBTC ) ( $150;$150)HSA на 15 мая 2025 г. показал доходность в 3.78% с начала года и доходность в 62.10% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.19% | 9.00% | -1.55% | 12.31% | 15.59% | 10.78% |
| SCHD; BTC(FBTC ) ( $150;$150)HSA | 3.78% | 12.18% | 3.99% | 37.41% | 48.20% | 62.10% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -3.97% | 1.56% | -8.72% | 1.64% | 13.38% | 10.34% |
BTC-USD Bitcoin | 11.50% | 23.22% | 15.00% | 69.24% | 62.03% | 83.80% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHD; BTC(FBTC ) ( $150;$150)HSA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.75% | -7.92% | -1.62% | 2.42% | 5.79% | 3.78% | |||||||
| 2024 | 0.45% | 22.87% | 11.65% | -10.94% | 7.47% | -4.31% | 4.37% | -4.09% | 4.49% | 6.26% | 24.03% | -4.41% | 66.29% |
| 2023 | 20.93% | -1.38% | 13.05% | 1.48% | -5.97% | 9.56% | -1.21% | -7.69% | 0.79% | 16.51% | 8.02% | 10.27% | 79.76% |
| 2022 | -9.74% | 4.53% | 4.19% | -10.59% | -5.09% | -20.10% | 8.37% | -6.65% | -6.04% | 9.33% | -0.46% | -3.54% | -33.51% |
| 2021 | 6.64% | 22.25% | 21.83% | -0.47% | -21.07% | -3.65% | 9.77% | 8.19% | -5.67% | 24.37% | -5.20% | -8.72% | 44.93% |
| 2020 | 13.98% | -8.60% | -19.42% | 24.17% | 6.89% | -2.26% | 16.07% | 3.91% | -5.67% | 16.83% | 32.37% | 34.65% | 157.96% |
| 2019 | -0.64% | 7.44% | 3.89% | 16.35% | 29.22% | 19.99% | -4.30% | -3.51% | -8.26% | 7.48% | -10.75% | -1.99% | 59.33% |
| 2018 | -12.34% | -2.46% | -16.09% | 10.94% | -7.07% | -5.00% | 10.24% | -2.10% | -1.19% | -5.50% | -9.72% | -8.79% | -41.68% |
| 2017 | 0.11% | 12.57% | -4.92% | 13.51% | 40.83% | 5.87% | 11.78% | 46.85% | -5.86% | 40.19% | 50.40% | 29.87% | 667.28% |
| 2016 | -8.38% | 9.22% | 0.66% | 3.59% | 10.03% | 15.84% | -3.14% | -4.62% | 3.35% | 7.75% | 5.14% | 18.60% | 70.62% |
| 2015 | -17.88% | 10.16% | -3.06% | -1.04% | -0.81% | 4.18% | 4.21% | -12.04% | 0.77% | 19.80% | 10.28% | 7.15% | 17.24% |
| 2014 | 2.79% | -16.25% | -5.96% | 0.38% | 15.17% | 1.90% | -4.67% | -5.92% | -7.17% | -2.71% | 5.51% | -4.44% | -22.11% |
Комиссия
Комиссия SCHD; BTC(FBTC ) ( $150;$150)HSA составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SCHD; BTC(FBTC ) ( $150;$150)HSA составляет 86, что ставит его в топ 14% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.10 | -0.34 | 0.95 | 0.13 | -0.97 |
BTC-USD Bitcoin | 1.36 | 3.16 | 1.33 | 2.56 | 11.96 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCHD; BTC(FBTC ) ( $150;$150)HSA за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.00% | 1.82% | 1.75% | 1.70% | 1.39% | 1.58% | 1.49% | 1.53% | 1.31% | 1.44% | 1.49% | 1.31% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.00% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
SCHD; BTC(FBTC ) ( $150;$150)HSA показал максимальную просадку в 65.66%, зарегистрированную 16 апр. 2013 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.
Текущая просадка SCHD; BTC(FBTC ) ( $150;$150)HSA составляет 5.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -65.66% | 11 апр. 2013 г. | 6 | 16 апр. 2013 г. | 202 | 4 нояб. 2013 г. | 208 |
| -60.37% | 5 дек. 2013 г. | 406 | 14 янв. 2015 г. | 709 | 23 дек. 2016 г. | 1115 |
| -59.54% | 17 дек. 2017 г. | 374 | 25 дек. 2018 г. | 681 | 5 нояб. 2020 г. | 1055 |
| -49.14% | 9 нояб. 2021 г. | 328 | 2 окт. 2022 г. | 457 | 2 янв. 2024 г. | 785 |
| -33.89% | 16 апр. 2021 г. | 96 | 20 июл. 2021 г. | 90 | 18 окт. 2021 г. | 186 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SCHD | BTC-USD | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.85 | 0.14 | 0.32 |
| SCHD | 0.85 | 1.00 | 0.08 | 0.26 |
| BTC-USD | 0.14 | 0.08 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.32 | 0.26 | 0.96 | 1.00 |