KidRoth40smh20vti20schd20ppa
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в KidRoth40smh20vti20schd20ppa и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
KidRoth40smh20vti20schd20ppa на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 31.71% с начала года и доходность в 19.58% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| KidRoth40smh20vti20schd20ppa | 31.71% | 1.07% | 10.59% | 42.33% | 21.64% | 19.58% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 25.21% | 2.68% | 13.00% | 33.95% | 14.97% | 12.80% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 16.94% | 1.09% | 10.43% | 26.08% | 12.63% | 11.59% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 41.92% | 0.41% | 6.88% | 54.88% | 32.98% | 28.72% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 29.17% | 0.76% | 13.48% | 38.38% | 12.02% | 14.54% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью KidRoth40smh20vti20schd20ppa, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.52% | 8.66% | 4.90% | -3.78% | 7.00% | 3.66% | 0.80% | 1.17% | 1.17% | -0.93% | 31.71% | ||
| 2023 | 9.02% | -0.68% | 4.76% | -2.42% | 5.07% | 6.27% | 3.98% | -1.93% | -5.83% | -2.55% | 10.91% | 7.23% | 37.56% |
| 2022 | -6.60% | 0.15% | 1.80% | -10.00% | 3.06% | -10.37% | 10.35% | -5.93% | -10.76% | 8.32% | 10.99% | -5.55% | -16.74% |
| 2021 | 0.29% | 5.20% | 4.55% | 1.97% | 2.11% | 2.10% | 0.54% | 1.85% | -4.26% | 5.32% | 2.75% | 4.12% | 29.53% |
| 2020 | -0.78% | -7.17% | -13.84% | 12.42% | 5.14% | 3.19% | 5.57% | 5.88% | -2.26% | -0.80% | 16.79% | 4.95% | 28.57% |
| 2019 | 9.63% | 5.77% | 1.24% | 6.55% | -9.52% | 9.10% | 3.49% | -1.10% | 2.81% | 3.40% | 3.66% | 6.21% | 47.91% |
| 2018 | 7.02% | -1.90% | -2.06% | -3.29% | 5.38% | -2.04% | 4.27% | 2.38% | 0.22% | -9.84% | 2.76% | -8.01% | -6.39% |
| 2017 | 1.90% | 3.59% | 1.47% | 0.84% | 4.34% | -1.92% | 3.48% | 2.05% | 4.02% | 5.19% | 1.34% | 0.81% | 30.49% |
| 2016 | -5.58% | 0.96% | 7.36% | -1.19% | 4.21% | 1.04% | 6.59% | 1.88% | 2.19% | -1.62% | 5.35% | 1.52% | 24.34% |
| 2015 | -2.85% | 6.98% | -1.94% | -0.18% | 3.81% | -5.06% | -1.22% | -5.08% | -1.15% | 8.57% | 1.77% | -1.03% | 1.64% |
| 2014 | -2.72% | 5.21% | 2.14% | -0.66% | 2.47% | 3.36% | -2.06% | 4.90% | -1.02% | 1.99% | 4.86% | 0.18% | 19.84% |
| 2013 | 4.93% | 2.18% | 3.38% | 2.70% | 3.40% | -0.94% | 4.59% | -3.06% | 5.25% | 3.98% | 2.13% | 4.05% | 37.46% |
Комиссия
Комиссия KidRoth40smh20vti20schd20ppa составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг KidRoth40smh20vti20schd20ppa среди портфелей на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.76 | 3.68 | 1.51 | 4.00 | 17.66 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.44 | 3.51 | 1.43 | 3.30 | 13.27 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.60 | 2.12 | 1.28 | 2.22 | 6.05 |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 2.69 | 3.58 | 1.49 | 6.83 | 22.70 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность KidRoth40smh20vti20schd20ppa за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.21% | 1.36% | 2.12% | 1.32% | 1.64% | 3.54% | 2.70% | 2.14% | 1.94% | 2.99% | 1.93% | 2.34% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.42% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.55% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% | 0.62% | 1.26% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
KidRoth40smh20vti20schd20ppa показал максимальную просадку в 34.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка KidRoth40smh20vti20schd20ppa составляет 2.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.73% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -28.85% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 165 | 13 июн. 2023 г. | 361 |
| -20.76% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 124 |
| -16.39% | 29 мая 2015 г. | 62 | 25 авг. 2015 г. | 188 | 24 мая 2016 г. | 250 |
| -11.97% | 3 апр. 2012 г. | 43 | 4 июн. 2012 г. | 137 | 18 дек. 2012 г. | 180 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность KidRoth40smh20vti20schd20ppa составляет 4.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SMH | PPA | SCHD | VTI | |
|---|---|---|---|---|
| SMH | 1.00 | 0.57 | 0.62 | 0.77 |
| PPA | 0.57 | 1.00 | 0.77 | 0.79 |
| SCHD | 0.62 | 0.77 | 1.00 | 0.86 |
| VTI | 0.77 | 0.79 | 0.86 | 1.00 |