1a
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | Large Cap Value Equities | 35% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | Large Cap Growth Equities | 35% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 1a и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июн. 2016 г., начальной даты FSPGX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.45% | 2.91% | 14.05% | 35.64% | 14.13% | 11.39% |
| 1a | 27.06% | 3.48% | 12.47% | 37.58% | 14.48% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 26.92% | 2.98% | 14.81% | 37.57% | 15.96% | 13.30% |
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | 21.99% | 2.49% | 5.07% | 32.48% | 7.25% | 4.45% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 32.20% | 4.90% | 18.07% | 42.62% | 20.06% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1a, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.92% | 5.98% | 3.64% | -3.72% | 6.04% | 3.94% | 0.06% | 1.98% | 0.08% | -0.61% | 27.06% | ||
| 2023 | 6.33% | -2.57% | 4.22% | 1.46% | 1.05% | 6.42% | 3.34% | -1.26% | -5.14% | -1.87% | 9.32% | 4.56% | 27.92% |
| 2022 | -6.58% | -3.11% | 3.71% | -8.91% | -0.31% | -7.79% | 9.35% | -3.98% | -11.73% | 7.50% | 5.37% | -5.96% | -22.39% |
| 2021 | -0.70% | 2.45% | 3.45% | 5.75% | 0.39% | 3.19% | 2.25% | 2.70% | -6.40% | 7.56% | -0.67% | 3.39% | 25.18% |
| 2020 | -0.45% | -8.43% | -13.33% | 13.24% | 4.90% | 2.59% | 5.31% | 7.41% | -3.74% | -2.49% | 11.75% | 4.51% | 19.38% |
| 2019 | 8.60% | 3.08% | 1.69% | 4.40% | -6.86% | 7.14% | 1.53% | -2.68% | 0.89% | 3.24% | 4.35% | 2.56% | 30.63% |
| 2018 | 5.85% | -3.49% | -2.55% | 0.10% | 2.29% | 0.81% | 3.69% | 3.57% | -4.42% | -6.43% | 1.58% | -9.92% | -9.70% |
| 2017 | 2.08% | 4.07% | 0.35% | 1.48% | 1.57% | 0.29% | 2.01% | 0.80% | 0.14% | 2.60% | 3.41% | -2.02% | 17.95% |
| 2016 | 1.01% | 3.79% | 0.06% | 0.09% | -1.78% | 2.81% | 1.56% | 7.66% |
Комиссия
Комиссия 1a составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 1a среди портфелей на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 3.05 | 4.06 | 1.57 | 4.44 | 20.09 |
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | 2.11 | 2.72 | 1.40 | 2.07 | 10.72 |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 2.54 | 3.26 | 1.46 | 3.23 | 12.71 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 1a за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.89% | 1.19% | 1.38% | 0.90% | 1.40% | 1.49% | 1.85% | 1.53% | 1.26% | 4.14% | 7.61% | 4.47% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | 1.10% | 1.44% | 1.64% | 1.00% | 1.89% | 1.58% | 2.37% | 1.84% | 1.58% | 9.63% | 19.50% | 11.21% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.42% | 0.73% | 0.86% | 0.54% | 0.74% | 0.99% | 1.14% | 0.99% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
1a показал максимальную просадку в 35.11%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка 1a составляет 0.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.11% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -27.83% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 316 | 19 янв. 2024 г. | 518 |
| -23.48% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 216 | 1 нояб. 2019 г. | 296 |
| -10.24% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 49 | 14 окт. 2024 г. | 67 |
| -9.78% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 123 | 6 авг. 2018 г. | 132 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 1a составляет 4.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FDGFX | FSPGX | FXAIX | |
|---|---|---|---|
| FDGFX | 1.00 | 0.78 | 0.90 |
| FSPGX | 0.78 | 1.00 | 0.94 |
| FXAIX | 0.90 | 0.94 | 1.00 |