1a
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | Large Cap Value Equities | 35% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | Large Cap Growth Equities | 35% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 1a и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июн. 2016 г., начальной даты FSPGX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| 1a | 22.91% | 2.72% | 9.87% | 37.39% | 16.45% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 20.78% | 2.50% | 9.69% | 33.93% | 15.66% | 13.28% |
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | 24.17% | 3.14% | 9.71% | 37.07% | 13.60% | 10.60% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 23.42% | 2.51% | 10.13% | 40.61% | 19.38% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1a, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.92% | 5.98% | 3.64% | -3.72% | 6.04% | 3.94% | 0.06% | 1.98% | 22.91% | ||||
| 2023 | 6.33% | -2.57% | 4.22% | 1.46% | 1.05% | 6.42% | 3.34% | -1.26% | -4.60% | -1.87% | 9.32% | 4.75% | 28.88% |
| 2022 | -6.58% | -3.11% | 3.71% | -8.91% | -0.31% | -7.79% | 9.35% | -3.98% | -9.07% | 7.50% | 5.37% | -5.78% | -19.91% |
| 2021 | -0.70% | 2.45% | 3.45% | 5.75% | 0.39% | 3.19% | 2.25% | 2.70% | -4.70% | 7.55% | -0.67% | 3.98% | 28.18% |
| 2020 | -0.45% | -8.43% | -13.33% | 13.24% | 4.90% | 2.59% | 5.31% | 7.41% | -3.74% | -2.49% | 11.75% | 4.51% | 19.38% |
| 2019 | 8.60% | 3.08% | 1.69% | 4.44% | -6.86% | 7.14% | 1.53% | -2.68% | 1.79% | 3.24% | 4.35% | 2.87% | 32.24% |
| 2018 | 5.85% | -3.49% | -2.55% | 0.13% | 2.29% | 0.81% | 3.69% | 3.57% | 0.40% | -6.43% | 1.58% | -9.25% | -4.42% |
| 2017 | 2.08% | 4.07% | 0.35% | 1.53% | 1.57% | 0.29% | 2.01% | 0.80% | 1.92% | 2.60% | 3.41% | 1.25% | 24.11% |
| 2016 | 1.01% | 3.79% | 0.06% | 0.09% | -1.78% | 2.81% | 1.70% | 7.82% |
Комиссия
Комиссия 1a составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 1a среди портфелей на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 2.46 | 3.29 | 1.45 | 2.71 | 15.45 |
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | 2.40 | 3.22 | 1.42 | 3.53 | 15.10 |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 2.21 | 2.87 | 1.39 | 2.43 | 11.02 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 1a за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.42%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | 3.42% | 1.91% | 4.82% | 3.88% | 1.76% | 2.68% | 9.36% | 7.03% | 1.41% | 4.22% | 7.61% | 4.47% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.23% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | 8.26% | 3.48% | 11.46% | 7.81% | 1.89% | 4.84% | 22.93% | 17.18% | 1.58% | 9.63% | 19.50% | 11.21% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.45% | 0.73% | 0.86% | 2.22% | 1.76% | 1.04% | 1.47% | 1.22% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
1a показал максимальную просадку в 35.11%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка 1a составляет 0.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.11% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -25.66% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -19.68% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -10.24% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -9.78% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 123 | 6 авг. 2018 г. | 132 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 1a составляет 5.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FDGFX | FSPGX | FXAIX | |
|---|---|---|---|
| FDGFX | 1.00 | 0.79 | 0.91 |
| FSPGX | 0.79 | 1.00 | 0.94 |
| FXAIX | 0.91 | 0.94 | 1.00 |