Rollover IRA 2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 60% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | Total Bond Market | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rollover IRA 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мая 2011 г., начальной даты FXAIX
Доходность по периодам
Rollover IRA 2 на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 13.36% с начала года и доходность в 8.68% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| Rollover IRA 2 | 13.36% | 0.87% | 7.50% | 21.06% | 9.49% | 8.68% |
| Активы портфеля: | ||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 18.98% | 0.30% | 8.27% | 28.29% | 15.21% | 12.90% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 4.99% | 1.71% | 6.29% | 10.49% | 0.44% | 1.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rollover IRA 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.07% | 2.64% | 2.22% | -3.32% | 3.60% | 2.48% | 1.75% | 1.91% | 13.36% | ||||
| 2023 | 5.14% | -2.48% | 3.21% | 1.09% | -0.08% | 3.86% | 1.92% | -1.21% | -3.98% | -1.82% | 7.28% | 4.12% | 17.70% |
| 2022 | -3.93% | -2.23% | 1.04% | -6.78% | 0.45% | -5.50% | 6.41% | -3.53% | -7.27% | 4.27% | 4.89% | -3.92% | -16.01% |
| 2021 | -0.89% | 1.03% | 2.18% | 3.53% | 0.52% | 1.74% | 1.85% | 1.76% | -3.16% | 4.17% | -0.33% | 2.62% | 15.84% |
| 2020 | 0.81% | -4.19% | -7.24% | 8.32% | 3.12% | 1.45% | 3.97% | 4.06% | -2.44% | -1.81% | 6.98% | 2.43% | 15.29% |
| 2019 | 5.23% | 1.93% | 1.96% | 2.42% | -3.18% | 4.64% | 0.99% | 0.08% | 0.86% | 1.43% | 2.18% | 1.77% | 22.00% |
| 2018 | 2.96% | -2.63% | -1.41% | -0.02% | 1.72% | 0.27% | 2.38% | 2.18% | 0.13% | -4.40% | 1.44% | -4.53% | -2.25% |
| 2017 | 1.22% | 2.67% | 0.06% | 0.91% | 1.13% | 0.32% | 1.42% | 0.54% | 1.05% | 1.40% | 1.80% | 0.89% | 14.25% |
| 2016 | -2.41% | 0.26% | 4.30% | 0.38% | 1.06% | 0.91% | 2.47% | -0.01% | 0.02% | -1.42% | 1.21% | 1.29% | 8.21% |
| 2015 | -0.87% | 2.92% | -0.77% | 0.46% | 0.61% | -1.58% | 1.59% | -3.73% | -1.12% | 5.12% | 0.11% | -1.13% | 1.33% |
| 2014 | -1.43% | 2.88% | 0.42% | 0.77% | 1.87% | 1.27% | -0.95% | 2.85% | -1.10% | 1.86% | 1.90% | 0.21% | 10.95% |
| 2013 | 2.86% | 1.05% | 2.35% | 1.54% | 0.68% | -1.44% | 3.13% | -2.03% | 2.36% | 3.05% | 1.69% | 1.30% | 17.68% |
Комиссия
Комиссия Rollover IRA 2 составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Rollover IRA 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 2.51 | 3.35 | 1.46 | 2.71 | 15.55 |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 1.84 | 2.74 | 1.33 | 0.65 | 7.68 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Rollover IRA 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rollover IRA 2 | 2.00% | 2.04% | 1.99% | 1.56% | 2.19% | 2.30% | 2.73% | 2.21% | 2.53% | 2.80% | 2.62% | 2.06% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.14% | 2.91% | 2.43% | 2.06% | 3.07% | 2.67% | 2.73% | 2.58% | 2.54% | 2.75% | 2.59% | 2.39% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Rollover IRA 2 показал максимальную просадку в 20.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка Rollover IRA 2 составляет 0.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.99% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -20.77% | 28 дек. 2021 г. | 204 | 14 окт. 2022 г. | 326 | 29 янв. 2024 г. | 530 |
| -11.06% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 120 |
| -9.82% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 68 | 10 янв. 2012 г. | 129 |
| -7.12% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 48 | 2 нояб. 2015 г. | 114 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Rollover IRA 2 составляет 2.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FXAIX | FXNAX | |
|---|---|---|
| FXAIX | 1.00 | -0.17 |
| FXNAX | -0.17 | 1.00 |