Rollover IRA 2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 70% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | Total Bond Market | 15% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | Inflation-Protected Bonds | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rollover IRA 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждый год
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мая 2011 г., начальной даты FXAIX
Доходность по периодам
Rollover IRA 2 на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -6.27% с начала года и доходность в 8.68% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| Rollover IRA 2 | -6.27% | -4.82% | -6.29% | 7.92% | 10.67% | 8.66% |
| Активы портфеля: | ||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -9.86% | -6.66% | -9.36% | 7.75% | 15.01% | 11.38% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 1.37% | -1.06% | -0.18% | 6.07% | -1.27% | 1.19% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 2.76% | -0.57% | 0.77% | 6.40% | 1.69% | 2.26% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rollover IRA 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.21% | -0.27% | -3.85% | -4.37% | -6.27% | ||||||||
| 2024 | 1.24% | 3.37% | 2.49% | -3.48% | 4.03% | 2.81% | 1.47% | 2.03% | 1.99% | -1.25% | 4.47% | -2.11% | 18.07% |
| 2023 | 5.21% | -2.29% | 3.38% | 1.16% | 0.01% | 4.63% | 2.34% | -1.35% | -4.12% | -1.81% | 7.62% | 4.13% | 19.82% |
| 2022 | -4.23% | -2.12% | 1.81% | -7.01% | 0.10% | -6.41% | 7.30% | -3.63% | -8.05% | 5.45% | 4.72% | -4.33% | -16.48% |
| 2021 | -0.77% | 1.45% | 2.90% | 4.14% | 0.69% | 1.89% | 2.25% | 2.18% | -3.63% | 5.23% | -0.38% | 3.34% | 20.71% |
| 2020 | 0.60% | -5.32% | -8.61% | 9.08% | 3.34% | 1.63% | 4.43% | 4.96% | -2.73% | -2.15% | 7.92% | 2.90% | 15.54% |
| 2019 | 6.00% | 2.25% | 1.95% | 2.87% | -4.16% | 5.31% | 1.14% | -0.48% | 1.10% | 1.61% | 2.66% | 2.24% | 24.50% |
| 2018 | 3.69% | -2.90% | -1.62% | 0.10% | 1.83% | 0.49% | 2.60% | 2.49% | 0.19% | -5.25% | 1.59% | -6.43% | -3.71% |
| 2017 | 1.49% | 2.94% | 0.07% | 0.79% | 1.11% | 0.29% | 1.61% | 0.49% | 1.30% | 1.71% | 2.22% | 1.02% | 16.09% |
| 2016 | -3.02% | 0.21% | 5.05% | 0.34% | 1.12% | 0.81% | 2.77% | -0.01% | 0.14% | -1.49% | 1.90% | 1.09% | 9.05% |
| 2015 | -1.27% | 3.56% | -1.11% | 0.73% | 0.67% | -1.64% | 1.66% | -4.43% | -1.66% | 5.85% | 0.16% | -1.51% | 0.60% |
| 2014 | -1.84% | 3.29% | 0.48% | 0.84% | 2.10% | 1.52% | -1.03% | 3.08% | -1.47% | 2.02% | 2.04% | 0.12% | 11.56% |
Комиссия
Комиссия Rollover IRA 2 составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Rollover IRA 2 составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.41 | 0.69 | 1.10 | 0.41 | 1.85 |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 1.15 | 1.73 | 1.20 | 0.42 | 2.85 |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 1.40 | 1.97 | 1.25 | 0.60 | 4.19 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Rollover IRA 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.94%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.94% | 1.83% | 1.91% | 2.63% | 1.79% | 1.60% | 2.07% | 2.26% | 1.93% | 1.99% | 2.24% | 2.43% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.41% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.14% | 3.40% | 2.92% | 2.41% | 1.81% | 2.10% | 2.69% | 2.74% | 2.52% | 2.52% | 2.69% | 2.59% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.21% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.63% | 1.90% | 1.38% | 0.28% | 1.30% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Rollover IRA 2 показал максимальную просадку в 24.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка Rollover IRA 2 составляет 9.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.19% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -21.29% | 30 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 304 | 27 дек. 2023 г. | 506 |
| -14.11% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 133 |
| -12.94% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -11.44% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 73 | 18 янв. 2012 г. | 134 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Rollover IRA 2 составляет 9.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FXAIX | SCHP | FXNAX | |
|---|---|---|---|
| FXAIX | 1.00 | -0.08 | -0.16 |
| SCHP | -0.08 | 1.00 | 0.77 |
| FXNAX | -0.16 | 0.77 | 1.00 |