Rollover IRA 2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | Inflation-Protected Bonds | 20% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 60% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | Total Bond Market | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rollover IRA 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 мая 2012 г., начальной даты FIPDX
Доходность по периодам
Rollover IRA 2 на 13 нояб. 2024 г. показал доходность в 16.62% с начала года и доходность в 8.64% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.45% | 2.91% | 14.05% | 35.64% | 14.13% | 11.39% |
| Rollover IRA 2 | 16.62% | 0.82% | 8.99% | 22.91% | 9.79% | 8.64% |
| Активы портфеля: | ||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 26.92% | 2.20% | 13.46% | 34.97% | 15.67% | 13.24% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 1.72% | -1.24% | 2.51% | 6.59% | -0.45% | 1.29% |
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 2.67% | -1.41% | 2.35% | 5.80% | 1.58% | 1.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rollover IRA 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.12% | 2.73% | 2.21% | -3.17% | 3.61% | 2.47% | 1.58% | 1.86% | 1.90% | -1.39% | 16.62% | ||
| 2023 | 4.85% | -2.26% | 3.28% | 1.04% | -0.14% | 3.87% | 1.95% | -1.25% | -3.82% | -1.66% | 6.89% | 3.93% | 17.33% |
| 2022 | -3.95% | -1.80% | 1.20% | -6.42% | 0.08% | -5.84% | 6.84% | -3.52% | -7.73% | 4.80% | 4.51% | -3.98% | -15.81% |
| 2021 | -0.68% | 1.01% | 2.37% | 3.66% | 0.68% | 1.72% | 2.15% | 1.77% | -3.13% | 4.34% | -0.17% | 2.72% | 17.49% |
| 2020 | 0.83% | -4.34% | -7.46% | 8.49% | 3.15% | 1.52% | 4.14% | 4.41% | -2.48% | -2.00% | 7.01% | 2.38% | 15.44% |
| 2019 | 5.31% | 1.94% | 1.94% | 2.40% | -3.18% | 4.55% | 1.00% | 0.02% | 0.75% | 1.38% | 2.21% | 1.58% | 21.52% |
| 2018 | 3.01% | -2.64% | -1.29% | 0.03% | 1.65% | 0.45% | 2.22% | 2.21% | 0.05% | -4.53% | 1.41% | -5.49% | -3.30% |
| 2017 | 1.34% | 2.61% | 0.06% | 0.75% | 0.99% | 0.17% | 1.43% | 0.56% | 1.01% | 1.43% | 1.85% | 0.75% | 13.73% |
| 2016 | -2.35% | 0.27% | 4.48% | 0.33% | 0.93% | 1.00% | 2.47% | -0.04% | 0.17% | -1.37% | 1.29% | 0.72% | 8.04% |
| 2015 | -0.64% | 2.82% | -0.95% | 0.64% | 0.48% | -1.55% | 1.51% | -3.87% | -1.37% | 5.17% | 0.11% | -1.46% | 0.59% |
| 2014 | -1.33% | 2.85% | 0.36% | 0.88% | 2.05% | 1.32% | -0.89% | 2.74% | -1.47% | 1.83% | 1.82% | -0.01% | 10.50% |
| 2013 | 2.88% | 0.95% | 2.38% | 1.51% | 0.22% | -1.86% | 3.25% | -2.22% | 2.45% | 3.00% | 1.57% | 1.13% | 16.18% |
Комиссия
Комиссия Rollover IRA 2 составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Rollover IRA 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 2.84 | 3.79 | 1.54 | 4.09 | 18.52 |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 1.17 | 1.75 | 1.21 | 0.43 | 3.90 |
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 1.24 | 1.84 | 1.23 | 0.49 | 5.54 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Rollover IRA 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.49% | 2.17% | 3.27% | 2.05% | 1.43% | 1.79% | 1.87% | 1.61% | 1.73% | 2.10% | 2.32% | 1.71% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.32% | 2.92% | 2.41% | 1.81% | 2.10% | 2.69% | 2.74% | 2.52% | 2.52% | 2.69% | 2.59% | 2.39% |
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 5.49% | 3.59% | 8.87% | 4.76% | 0.24% | 0.41% | 0.39% | 0.09% | 0.08% | 0.11% | 1.10% | 0.66% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Rollover IRA 2 показал максимальную просадку в 20.87%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка Rollover IRA 2 составляет 0.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.87% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -20.26% | 28 дек. 2021 г. | 204 | 14 окт. 2022 г. | 326 | 29 янв. 2024 г. | 530 |
| -11.64% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 123 |
| -7.47% | 27 апр. 2015 г. | 85 | 25 авг. 2015 г. | 151 | 1 апр. 2016 г. | 236 |
| -6.62% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 125 | 6 авг. 2018 г. | 134 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Rollover IRA 2 составляет 2.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FXAIX | FIPDX | FXNAX | |
|---|---|---|---|
| FXAIX | 1.00 | -0.06 | -0.12 |
| FIPDX | -0.06 | 1.00 | 0.79 |
| FXNAX | -0.12 | 0.79 | 1.00 |