Rollover IRA 2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | Total Bond Market | 30% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities | 10% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 60% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2011 г., начальной даты FSPSX
Доходность по периодам
Rollover IRA 2 на 17 мая 2025 г. показал доходность в 2.52% с начала года и доходность в 8.72% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.94% | 1.49% | 12.48% | 15.82% | 10.87% |
| Rollover IRA 2 | 2.52% | 7.56% | 2.70% | 10.44% | 11.43% | 8.72% |
| Активы портфеля: | ||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.61% | 11.77% | 0.98% | 12.65% | 17.32% | 12.54% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 2.09% | -0.15% | 1.95% | 4.48% | -0.91% | 1.53% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 15.23% | 8.50% | 14.67% | 10.73% | 12.94% | 5.71% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rollover IRA 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.32% | 0.18% | -3.36% | 0.17% | 3.32% | 2.52% | |||||||
| 2024 | 0.93% | 3.06% | 2.57% | -3.53% | 4.04% | 2.27% | 1.71% | 2.25% | 1.79% | -1.79% | 4.01% | -2.23% | 15.78% |
| 2023 | 5.62% | -2.55% | 3.31% | 1.39% | -0.47% | 4.40% | 2.28% | -1.55% | -4.07% | -2.06% | 7.82% | 4.41% | 19.32% |
| 2022 | -4.08% | -2.44% | 1.32% | -7.05% | 0.53% | -6.26% | 6.65% | -3.91% | -7.64% | 4.82% | 5.80% | -3.89% | -16.21% |
| 2021 | -0.95% | 1.43% | 2.58% | 3.81% | 0.86% | 1.54% | 1.89% | 2.05% | -3.55% | 4.74% | -0.79% | 3.26% | 17.90% |
| 2020 | 0.33% | -5.19% | -8.70% | 8.33% | 3.44% | 1.68% | 3.94% | 4.49% | -2.56% | -2.14% | 8.28% | 2.85% | 14.10% |
| 2019 | 5.74% | 2.19% | 1.88% | 2.68% | -3.96% | 5.22% | 0.76% | -0.42% | 1.27% | 1.75% | 2.38% | 2.18% | 23.54% |
| 2018 | 3.61% | -3.06% | -1.42% | 0.06% | 1.43% | 0.28% | 2.51% | 1.96% | 0.27% | -5.21% | 1.49% | -5.75% | -4.26% |
| 2017 | 1.52% | 2.69% | 0.37% | 1.07% | 1.42% | 0.39% | 1.65% | 0.45% | 1.34% | 1.64% | 1.93% | 0.97% | 16.54% |
| 2016 | -3.17% | -0.09% | 4.87% | 0.51% | 1.06% | 0.50% | 2.78% | 0.06% | 0.16% | -1.56% | 1.28% | 1.26% | 7.69% |
| 2015 | -1.09% | 3.70% | -0.98% | 0.88% | 0.62% | -1.77% | 1.69% | -4.48% | -1.69% | 5.65% | -0.04% | -1.37% | 0.74% |
| 2014 | -2.07% | 3.41% | 0.40% | 0.84% | 1.92% | 1.34% | -1.15% | 2.78% | -1.41% | 1.74% | 1.89% | -0.08% | 9.89% |
Комиссия
Комиссия Rollover IRA 2 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Rollover IRA 2 составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.65 | 1.10 | 1.16 | 0.73 | 2.82 |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.84 | 1.37 | 1.16 | 0.41 | 2.38 |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 0.65 | 1.04 | 1.14 | 0.84 | 2.42 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Rollover IRA 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.33%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.33% | 2.20% | 2.09% | 2.00% | 1.57% | 1.79% | 2.36% | 2.80% | 2.13% | 2.54% | 2.71% | 2.65% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.55% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.83% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 2.52% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% | 3.53% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Rollover IRA 2 показал максимальную просадку в 24.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
Текущая просадка Rollover IRA 2 составляет 1.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.12% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 116 |
| -22.05% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 317 | 22 янв. 2024 г. | 519 |
| -13.39% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 130 |
| -12.16% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.66% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 46 | 19 апр. 2016 г. | 229 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.17, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | AGG | FSPSX | FXAIX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.06 | 0.76 | 1.00 | 0.98 |
| AGG | -0.06 | 1.00 | -0.00 | -0.06 | 0.06 |
| FSPSX | 0.76 | -0.00 | 1.00 | 0.76 | 0.82 |
| FXAIX | 1.00 | -0.06 | 0.76 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.98 | 0.06 | 0.82 | 0.98 | 1.00 |