Prof G 3 fund portfolio
1/3 - VOO 1/3 - SCHD 1/3 - QQQM
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 33.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Prof G 3 fund portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| Prof G 3 fund portfolio | -9.76% | -7.34% | -9.78% | 6.29% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -9.88% | -6.64% | -9.35% | 7.75% | 15.13% | 11.61% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.12% | -8.23% | -10.14% | 3.31% | 13.20% | 10.23% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -12.97% | -7.17% | -9.88% | 7.83% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Prof G 3 fund portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.25% | -0.56% | -4.85% | -6.74% | -9.76% | ||||||||
| 2024 | 1.18% | 4.11% | 3.07% | -4.30% | 4.49% | 3.31% | 1.75% | 1.98% | 1.89% | -0.55% | 5.29% | -2.80% | 20.70% |
| 2023 | 5.75% | -2.22% | 3.52% | 0.38% | 1.02% | 6.05% | 3.80% | -1.57% | -4.64% | -2.72% | 8.72% | 5.50% | 25.15% |
| 2022 | -5.50% | -3.04% | 3.71% | -8.58% | 1.08% | -8.38% | 8.15% | -3.89% | -8.94% | 8.11% | 6.05% | -5.74% | -17.70% |
| 2021 | -0.53% | 3.06% | 5.04% | 4.33% | 1.00% | 2.33% | 1.93% | 3.05% | -4.66% | 6.41% | -0.29% | 4.33% | 28.72% |
| 2020 | -6.70% | 11.71% | 3.90% | 8.29% |
Комиссия
Комиссия Prof G 3 fund portfolio составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Prof G 3 fund portfolio составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.32 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.42 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.27 | 0.48 | 1.07 | 0.27 | 1.05 |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.15 | 0.39 | 1.05 | 0.16 | 0.60 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Prof G 3 fund portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.07%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.07% | 1.83% | 1.87% | 1.97% | 1.48% | 1.62% | 1.62% | 1.71% | 1.47% | 1.63% | 1.69% | 1.49% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.68% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Prof G 3 fund portfolio показал максимальную просадку в 24.35%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.
Текущая просадка Prof G 3 fund portfolio составляет 13.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.35% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
| -18.3% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -7.97% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 30 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
| -6.85% | 14 окт. 2020 г. | 11 | 28 окт. 2020 г. | 6 | 5 нояб. 2020 г. | 17 |
| -5.62% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Prof G 3 fund portfolio составляет 13.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | QQQM | VOO | |
|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.54 | 0.76 |
| QQQM | 0.54 | 1.00 | 0.92 |
| VOO | 0.76 | 0.92 | 1.00 |