Prof G 3 fund portfolio
1/3 - VOO 1/3 - SCHD 1/3 - QQQM
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 33.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Prof G 3 fund portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| Prof G 3 fund portfolio | 15.88% | 0.37% | 6.98% | 26.53% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 18.91% | 0.47% | 7.91% | 29.41% | 15.31% | 12.87% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 12.56% | 2.34% | 6.46% | 19.45% | 12.84% | 11.41% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 15.53% | -1.83% | 5.96% | 30.12% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Prof G 3 fund portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.19% | 4.12% | 3.06% | -4.30% | 4.49% | 3.33% | 1.90% | 2.00% | 15.88% | ||||
| 2023 | 6.35% | -2.02% | 4.24% | 0.43% | 1.44% | 6.07% | 3.80% | -1.57% | -4.65% | -2.69% | 8.78% | 5.49% | 27.69% |
| 2022 | -5.55% | -3.06% | 3.72% | -8.78% | 0.96% | -8.43% | 8.58% | -4.00% | -9.09% | 7.79% | 5.99% | -5.99% | -18.49% |
| 2021 | -0.52% | 3.02% | 5.04% | 4.44% | 0.87% | 2.55% | 1.97% | 3.08% | -4.69% | 6.46% | -0.24% | 4.25% | 29.01% |
| 2020 | -6.70% | 11.71% | 3.90% | 8.29% |
Комиссия
Комиссия Prof G 3 fund portfolio составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Prof G 3 fund portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.21 | 2.98 | 1.40 | 2.41 | 12.12 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.58 | 2.31 | 1.27 | 1.41 | 7.06 |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 1.58 | 2.14 | 1.28 | 2.03 | 7.38 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Prof G 3 fund portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prof G 3 fund portfolio | 1.47% | 1.87% | 1.97% | 1.48% | 1.62% | 1.62% | 1.71% | 1.47% | 1.63% | 1.69% | 1.49% | 1.43% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.59% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.54% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Prof G 3 fund portfolio показал максимальную просадку в 24.71%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.
Текущая просадка Prof G 3 fund portfolio составляет 0.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.71% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 293 | 12 дек. 2023 г. | 488 |
| -7.8% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -6.85% | 14 окт. 2020 г. | 11 | 28 окт. 2020 г. | 6 | 5 нояб. 2020 г. | 17 |
| -5.62% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 33 |
| -5.16% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 13 | 21 окт. 2021 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Prof G 3 fund portfolio составляет 3.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | QQQM | VOO | |
|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.56 | 0.79 |
| QQQM | 0.56 | 1.00 | 0.92 |
| VOO | 0.79 | 0.92 | 1.00 |