Prof G 3 fund portfolio
1/3 - VOO 1/3 - SCHD 1/3 - QQQM
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 33.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.63% | 13.31% | -1.23% | 9.83% | 14.61% | 10.64% |
| Prof G 3 fund portfolio | -0.93% | 11.96% | -1.77% | 9.25% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -0.22% | 13.42% | -0.65% | 11.15% | 16.32% | 12.59% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -3.94% | 3.92% | -7.73% | 1.97% | 12.87% | 10.41% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.52% | 18.39% | 2.29% | 13.30% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Prof G 3 fund portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.24% | -0.45% | -4.75% | -2.35% | 4.66% | -0.93% | |||||||
| 2024 | 1.19% | 4.12% | 3.06% | -4.30% | 4.49% | 3.33% | 1.90% | 2.00% | 1.86% | -0.54% | 5.28% | -2.82% | 20.87% |
| 2023 | 6.35% | -2.02% | 4.24% | 0.43% | 1.44% | 6.07% | 3.80% | -1.57% | -4.65% | -2.69% | 8.78% | 5.49% | 27.69% |
| 2022 | -5.55% | -3.06% | 3.72% | -8.78% | 0.96% | -8.43% | 8.58% | -4.00% | -9.09% | 7.79% | 5.99% | -5.99% | -18.49% |
| 2021 | -0.52% | 3.02% | 5.04% | 4.44% | 0.87% | 2.55% | 1.97% | 3.08% | -4.69% | 6.46% | -0.24% | 4.25% | 29.01% |
| 2020 | -6.70% | 11.71% | 3.90% | 8.29% |
Комиссия
Комиссия Prof G 3 fund portfolio составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Prof G 3 fund portfolio составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.58 | 0.96 | 1.14 | 0.62 | 2.36 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.12 | 0.22 | 1.03 | 0.07 | 0.23 |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53 | 0.96 | 1.13 | 0.63 | 2.05 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Prof G 3 fund portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.96%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.96% | 1.83% | 1.87% | 1.97% | 1.48% | 1.62% | 1.62% | 1.71% | 1.47% | 1.63% | 1.69% | 1.49% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.30% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.00% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.59% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Prof G 3 fund portfolio показал максимальную просадку в 24.71%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.
Текущая просадка Prof G 3 fund portfolio составляет 5.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.71% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 293 | 12 дек. 2023 г. | 488 |
| -18.11% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -7.8% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 30 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
| -6.85% | 14 окт. 2020 г. | 11 | 28 окт. 2020 г. | 6 | 5 нояб. 2020 г. | 17 |
| -5.62% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SCHD | QQQM | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.76 | 0.92 | 1.00 | 0.99 |
| SCHD | 0.76 | 1.00 | 0.54 | 0.76 | 0.79 |
| QQQM | 0.92 | 0.54 | 1.00 | 0.92 | 0.92 |
| VOO | 1.00 | 0.76 | 0.92 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.99 | 0.79 | 0.92 | 0.99 | 1.00 |