PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Buy n Hold 2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Buy n Hold 2

Последнее обновление 12 нояб. 2024 г.

Another buy and hold portfolio for accumulation phase

Распределение активов

AVGE 40%SPLG 40%QQQM 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		Global Equities
40%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		Large Cap Growth Equities
20%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		Large Cap Blend Equities
40%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Buy n Hold 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.46%
14.82%
Buy n Hold 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 сент. 2022 г., начальной даты AVGE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.70%3.51%14.80%37.91%14.18%11.41%
Buy n Hold 223.26%2.93%13.46%35.02%N/AN/A
Активы портфеля:
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		17.85%1.96%9.74%31.26%N/AN/A
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		27.16%3.23%15.61%37.69%16.07%13.53%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		26.20%4.23%16.42%36.97%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Buy n Hold 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.70%4.90%3.22%-4.10%5.07%2.66%1.48%1.64%2.17%-1.23%23.26%
20237.74%-2.27%3.32%0.93%0.72%6.69%4.04%-2.16%-4.36%-2.70%9.16%5.55%28.76%
2022-1.26%7.63%6.38%-5.84%6.46%

Комиссия

Комиссия Buy n Hold 2 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AVGE
Avantis All Equity Markets ETF
График комиссии AVGE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Buy n Hold 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Buy n Hold 2, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Buy n Hold 2, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Buy n Hold 2, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Buy n Hold 2, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Buy n Hold 2, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Buy n Hold 2, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Buy n Hold 2
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Buy n Hold 2, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Buy n Hold 2, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Buy n Hold 2, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Buy n Hold 2, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Buy n Hold 2, с текущим значением в 17.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0017.44
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0019.39
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		2.533.481.463.8916.26
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		3.164.211.594.6020.90
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		2.232.931.402.8710.49

Коэффициент Шарпа

Buy n Hold 2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.16 до 3.06, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.82
2.97
Buy n Hold 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Buy n Hold 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.31%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.31%1.48%1.14%0.58%0.65%0.72%0.89%0.70%0.79%0.79%0.72%0.68%
Активы портфеля:
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.73%1.93%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.22%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%1.71%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.64%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
Buy n Hold 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Buy n Hold 2 показал максимальную просадку в 10.39%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 24 торговые сессии.

Текущая просадка Buy n Hold 2 составляет 0.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.39%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.241 дек. 2023 г.87
-9.11%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.46
-7.92%3 февр. 2023 г.2613 мар. 2023 г.4718 мая 2023 г.73
-7.37%2 дек. 2022 г.1828 дек. 2022 г.1926 янв. 2023 г.37
-5.47%5 окт. 2022 г.814 окт. 2022 г.725 окт. 2022 г.15

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Buy n Hold 2 составляет 3.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.89%
3.92%
Buy n Hold 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
AVGEQQQMSPLG
AVGE1.000.760.89
QQQM0.761.000.93
SPLG0.890.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 сент. 2022 г.