SPTM + QQQM + SCHD
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 20% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | All Cap Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SPTM + QQQM + SCHD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| SPTM + QQQM + SCHD | -10.25% | -7.17% | -9.88% | 6.44% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -12.97% | -7.17% | -9.88% | 7.83% | N/A | N/A |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.12% | -8.23% | -10.14% | 3.31% | 13.20% | 10.23% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | -10.13% | -6.76% | -9.79% | 6.86% | 15.08% | 11.17% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPTM + QQQM + SCHD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.42% | -1.15% | -5.33% | -6.36% | -10.25% | ||||||||
| 2024 | 1.19% | 4.60% | 2.96% | -4.26% | 4.76% | 3.49% | 1.47% | 1.91% | 1.96% | -0.70% | 5.68% | -2.58% | 21.93% |
| 2023 | 6.42% | -2.07% | 3.71% | 0.67% | 1.36% | 6.27% | 3.73% | -1.63% | -4.74% | -2.64% | 9.04% | 5.47% | 27.55% |
| 2022 | -5.81% | -2.95% | 3.66% | -9.00% | 0.60% | -8.45% | 8.93% | -4.03% | -9.14% | 7.80% | 5.87% | -6.00% | -19.08% |
| 2021 | -0.43% | 2.93% | 4.47% | 4.62% | 0.78% | 2.57% | 2.01% | 3.13% | -4.68% | 6.61% | -0.23% | 4.05% | 28.51% |
| 2020 | -6.86% | 11.62% | 4.09% | 8.22% |
Комиссия
Комиссия SPTM + QQQM + SCHD составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SPTM + QQQM + SCHD составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.15 | 0.39 | 1.05 | 0.16 | 0.60 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.27 | 0.48 | 1.07 | 0.27 | 1.05 |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 0.28 | 0.52 | 1.08 | 0.28 | 1.25 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SPTM + QQQM + SCHD за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.75% | 1.55% | 1.61% | 1.77% | 1.30% | 1.46% | 1.45% | 1.56% | 1.35% | 1.53% | 1.55% | 1.56% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.68% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.45% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.71% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% | 2.08% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SPTM + QQQM + SCHD показал максимальную просадку в 25.16%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.
Текущая просадка SPTM + QQQM + SCHD составляет 14.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.16% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -18.96% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -8.51% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 30 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
| -6.87% | 14 окт. 2020 г. | 11 | 28 окт. 2020 г. | 6 | 5 нояб. 2020 г. | 17 |
| -5.66% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SPTM + QQQM + SCHD составляет 13.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | QQQM | SPTM | |
|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.54 | 0.78 |
| QQQM | 0.54 | 1.00 | 0.91 |
| SPTM | 0.78 | 0.91 | 1.00 |