SPTM + QQQM + SCHD
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 20% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | All Cap Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SPTM + QQQM + SCHD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| SPTM + QQQM + SCHD | 18.18% | 2.28% | 8.83% | 31.87% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 18.25% | 1.62% | 8.35% | 35.66% | N/A | N/A |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 13.02% | 2.60% | 7.55% | 21.93% | 12.91% | 11.59% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 19.96% | 2.53% | 9.40% | 33.38% | 15.30% | 12.92% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPTM + QQQM + SCHD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.19% | 4.61% | 2.96% | -4.26% | 4.76% | 3.51% | 1.57% | 1.92% | 18.18% | ||||
| 2023 | 6.87% | -1.91% | 4.26% | 0.70% | 1.68% | 6.28% | 3.73% | -1.63% | -4.75% | -2.63% | 9.08% | 5.47% | 29.48% |
| 2022 | -5.85% | -2.97% | 3.67% | -9.15% | 0.51% | -8.49% | 9.24% | -4.11% | -9.25% | 7.55% | 5.83% | -6.19% | -19.67% |
| 2021 | -0.42% | 2.90% | 4.47% | 4.70% | 0.69% | 2.73% | 2.03% | 3.15% | -4.70% | 6.65% | -0.19% | 4.00% | 28.71% |
| 2020 | -6.86% | 11.62% | 4.09% | 8.22% |
Комиссия
Комиссия SPTM + QQQM + SCHD составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SPTM + QQQM + SCHD среди портфелей на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 1.87 | 2.48 | 1.33 | 2.41 | 8.85 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.68 | 2.45 | 1.29 | 1.51 | 8.79 |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 2.43 | 3.26 | 1.44 | 2.57 | 15.01 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SPTM + QQQM + SCHD за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.16%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPTM + QQQM + SCHD | 1.16% | 1.61% | 1.77% | 1.30% | 1.46% | 1.45% | 1.56% | 1.35% | 1.53% | 1.55% | 1.56% | 1.31% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.58% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 0.96% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% | 2.08% | 1.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SPTM + QQQM + SCHD показал максимальную просадку в 25.44%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.
Текущая просадка SPTM + QQQM + SCHD составляет 0.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.44% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 293 | 12 дек. 2023 г. | 493 |
| -8.39% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 30 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
| -6.87% | 14 окт. 2020 г. | 11 | 28 окт. 2020 г. | 6 | 5 нояб. 2020 г. | 17 |
| -5.66% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 33 |
| -5.22% | 3 сент. 2021 г. | 21 | 4 окт. 2021 г. | 13 | 21 окт. 2021 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SPTM + QQQM + SCHD составляет 4.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | QQQM | SPTM | |
|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.56 | 0.81 |
| QQQM | 0.56 | 1.00 | 0.90 |
| SPTM | 0.81 | 0.90 | 1.00 |