Future Flying
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ACHR Archer Aviation Inc. | Industrials | 33.33% |
JOBY Joby Aviation, Inc. | Industrials | 33.33% |
LILM Lilium N.V. | Industrials | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Future Flying и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 дек. 2020 г., начальной даты ACHR
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| Future Flying | -53.23% | -27.46% | -35.82% | -29.64% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
LILM Lilium N.V. | -91.85% | -87.81% | -89.80% | -84.38% | N/A | N/A |
JOBY Joby Aviation, Inc. | -24.66% | -4.02% | -0.79% | -2.72% | N/A | N/A |
ACHR Archer Aviation Inc. | -45.28% | 9.45% | -13.40% | -28.36% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Future Flying, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -23.06% | 5.88% | -2.99% | -7.78% | -7.94% | -0.13% | 14.80% | -19.08% | 1.22% | -53.23% | |||
| 2023 | 33.43% | -3.07% | -13.07% | -21.70% | 67.31% | 64.04% | 8.14% | -8.10% | -26.02% | -11.67% | 36.38% | 7.83% | 130.75% |
| 2022 | -39.31% | -5.60% | 33.61% | -14.59% | -5.73% | -18.37% | 21.90% | -11.89% | -16.34% | -0.02% | -16.43% | -21.42% | -70.32% |
| 2021 | 3.97% | 1.53% | -14.57% | -2.01% | 0.00% | 0.40% | -0.20% | 9.57% | -9.96% | -21.00% | -8.78% | -4.39% | -39.82% |
| 2020 | 1.24% | 1.24% |
Комиссия
Комиссия Future Flying составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Future Flying среди портфелей на нашем сайте составляет 1, что соответствует нижним 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
LILM Lilium N.V. | -0.76 | -1.18 | 0.81 | -0.85 | -2.33 |
JOBY Joby Aviation, Inc. | -0.06 | 0.43 | 1.05 | -0.06 | -0.18 |
ACHR Archer Aviation Inc. | -0.38 | -0.20 | 0.98 | -0.30 | -0.63 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Future Flying показал максимальную просадку в 89.35%, зарегистрированную 26 апр. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Future Flying составляет 85.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -89.35% | 19 февр. 2021 г. | 550 | 26 апр. 2023 г. | — | — | — |
| -10.48% | 25 янв. 2021 г. | 3 | 27 янв. 2021 г. | 8 | 8 февр. 2021 г. | 11 |
| -4.22% | 29 дек. 2020 г. | 6 | 6 янв. 2021 г. | 5 | 13 янв. 2021 г. | 11 |
| -2.22% | 15 янв. 2021 г. | 1 | 15 янв. 2021 г. | 1 | 19 янв. 2021 г. | 2 |
| -1.97% | 9 февр. 2021 г. | 1 | 9 февр. 2021 г. | 1 | 10 февр. 2021 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Future Flying составляет 29.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| LILM | ACHR | JOBY | |
|---|---|---|---|
| LILM | 1.00 | 0.44 | 0.48 |
| ACHR | 0.44 | 1.00 | 0.59 |
| JOBY | 0.48 | 0.59 | 1.00 |