Future Flying
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ACHR Archer Aviation Inc. | Industrials | 33.33% |
JOBY Joby Aviation, Inc. | Industrials | 33.33% |
LILM Lilium N.V. | Industrials | 33.33% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2021 г., начальной даты LILM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 3.96% | -2.00% | 12.02% | 14.19% | 10.85% |
| Future Flying | -27.61% | 9.56% | -28.70% | 13.55% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
LILM Lilium N.V. | -70.18% | 1.43% | -54.77% | -94.40% | N/A | N/A |
JOBY Joby Aviation, Inc. | -3.81% | 16.54% | -12.63% | 60.57% | N/A | N/A |
ACHR Archer Aviation Inc. | 3.49% | 8.61% | 5.43% | 208.56% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Future Flying, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.40% | -25.07% | -22.56% | 7.66% | 16.35% | -27.61% | |||||||
| 2024 | -23.06% | 5.88% | -2.99% | -7.78% | -7.94% | -0.13% | 14.80% | -19.08% | 1.22% | -29.19% | 139.50% | -1.50% | 5.24% |
| 2023 | 33.43% | -3.07% | -13.07% | -21.70% | 67.31% | 64.04% | 8.14% | -8.10% | -26.02% | -11.67% | 36.38% | 7.83% | 130.75% |
| 2022 | -39.31% | -5.60% | 33.61% | -14.59% | -5.73% | -18.37% | 21.90% | -11.89% | -16.34% | -0.02% | -16.43% | -21.42% | -70.32% |
| 2021 | 7.20% | -21.00% | -8.78% | -4.39% | -26.15% |
Комиссия
Комиссия Future Flying составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Future Flying составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
LILM Lilium N.V. | -0.26 | 0.87 | 1.12 | -0.95 | -1.34 |
JOBY Joby Aviation, Inc. | 0.73 | 1.78 | 1.20 | 1.09 | 2.28 |
ACHR Archer Aviation Inc. | 2.16 | 2.83 | 1.34 | 3.01 | 7.90 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Future Flying показал максимальную просадку в 84.11%, зарегистрированную 26 апр. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Future Flying составляет 65.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -84.11% | 24 сент. 2021 г. | 399 | 26 апр. 2023 г. | — | — | — |
| -3.99% | 20 сент. 2021 г. | 1 | 20 сент. 2021 г. | 3 | 23 сент. 2021 г. | 4 |
| -2.68% | 15 сент. 2021 г. | 1 | 15 сент. 2021 г. | 1 | 16 сент. 2021 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | LILM | ACHR | JOBY | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.31 | 0.43 | 0.49 | 0.47 |
| LILM | 0.31 | 1.00 | 0.40 | 0.45 | 0.74 |
| ACHR | 0.43 | 0.40 | 1.00 | 0.67 | 0.83 |
| JOBY | 0.49 | 0.45 | 0.67 | 1.00 | 0.82 |
| Portfolio | 0.47 | 0.74 | 0.83 | 0.82 | 1.00 |