PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Future Flying
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Future Flying

Последнее обновление 18 мая 2024 г.

Распределение активов

LILM 33.33%JOBY 33.33%ACHR 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ACHR
Archer Aviation Inc.		Industrials

33.33%

JOBY
Joby Aviation, Inc.		Industrials

33.33%

LILM
Lilium N.V.		Industrials

33.33%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Future Flying и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-67.04%
42.97%
Future Flying
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 дек. 2020 г., начальной даты ACHR

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		11.18%5.60%17.48%26.33%13.16%10.99%
Future Flying-21.02%15.19%-10.03%17.36%N/AN/A
Активы портфеля:
LILM
Lilium N.V.		3.39%37.70%40.23%4.27%N/AN/A
JOBY
Joby Aviation, Inc.		-24.21%9.33%-17.92%-8.86%N/AN/A
ACHR
Archer Aviation Inc.		-39.74%-2.12%-41.46%17.46%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Future Flying, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-23.06%5.88%-2.99%-7.89%-21.02%
202333.43%-3.07%-13.07%-21.70%67.31%64.04%8.14%-8.10%-26.02%-11.67%36.38%7.83%130.75%
2022-39.31%-5.60%33.61%-14.59%-5.73%-18.37%21.90%-11.89%-16.34%-0.02%-16.43%-21.42%-70.32%
20213.97%1.53%-14.57%-2.01%0.00%0.40%-0.20%9.57%-9.96%-21.00%-8.78%-4.39%-39.82%
20201.24%1.24%

Комиссия

Комиссия Future Flying составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Future Flying среди портфелей на нашем сайте составляет 4, что соответствует нижним 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Future Flying, с текущим значением в 44
Future Flying
Ранг коэф-та Шарпа Future Flying, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Future Flying, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Future Flying, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Future Flying, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Future Flying, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Future Flying
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Future Flying, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Future Flying, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Future Flying, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Future Flying, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Future Flying, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.001.04
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.12
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
LILM
Lilium N.V.		0.140.941.100.120.28
JOBY
Joby Aviation, Inc.		-0.050.511.06-0.05-0.09
ACHR
Archer Aviation Inc.		0.311.211.130.320.99

Коэффициент Шарпа

Future Flying на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.36. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.77 до 2.60, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.36
2.38
Future Flying
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Future Flying не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-75.92%
-0.09%
Future Flying
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Future Flying показал максимальную просадку в 89.35%, зарегистрированную 26 апр. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Future Flying составляет 75.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.35%19 февр. 2021 г.55026 апр. 2023 г.———
-10.48%25 янв. 2021 г.327 янв. 2021 г.88 февр. 2021 г.11
-4.22%29 дек. 2020 г.66 янв. 2021 г.513 янв. 2021 г.11
-2.22%15 янв. 2021 г.115 янв. 2021 г.119 янв. 2021 г.2
-1.97%9 февр. 2021 г.19 февр. 2021 г.110 февр. 2021 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Future Flying составляет 15.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
15.26%
3.36%
Future Flying
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
LILMACHRJOBY
LILM1.000.460.49
ACHR0.461.000.58
JOBY0.490.581.00