Broad
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 60% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Broad и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Broad на 21 апр. 2025 г. показал доходность в -11.75% с начала года и доходность в 14.34% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| Broad | -14.31% | -9.54% | -12.05% | 5.12% | 15.85% | 14.21% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -12.03% | -8.89% | -11.37% | 5.19% | 14.80% | 11.29% |
QQQ Invesco QQQ | -15.15% | -9.79% | -12.31% | 5.09% | 16.27% | 15.58% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Broad, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.31% | -2.31% | -7.04% | -7.76% | -14.31% | ||||||||
| 2024 | 1.76% | 5.26% | 1.82% | -4.27% | 5.84% | 5.68% | -0.92% | 1.46% | 2.50% | -0.89% | 5.50% | -0.31% | 25.41% |
| 2023 | 9.28% | -1.01% | 7.76% | 0.82% | 5.73% | 6.36% | 3.70% | -1.52% | -4.99% | -2.09% | 10.36% | 5.31% | 45.92% |
| 2022 | -7.79% | -4.06% | 4.42% | -12.24% | -1.05% | -8.72% | 11.55% | -4.84% | -10.14% | 5.23% | 5.53% | -8.01% | -28.64% |
| 2021 | -0.09% | 0.65% | 2.50% | 5.74% | -0.68% | 5.13% | 2.75% | 3.87% | -5.41% | 7.64% | 1.25% | 2.06% | 27.79% |
| 2020 | 2.06% | -6.69% | -8.87% | 14.33% | 6.06% | 5.01% | 6.94% | 9.85% | -5.13% | -2.91% | 11.15% | 4.59% | 38.98% |
| 2019 | 8.65% | 3.08% | 3.27% | 5.02% | -7.62% | 7.39% | 2.05% | -1.82% | 1.26% | 3.66% | 3.93% | 3.59% | 36.45% |
| 2018 | 7.68% | -2.11% | -3.55% | 0.45% | 4.59% | 1.02% | 3.04% | 4.95% | -0.01% | -8.03% | 0.44% | -8.72% | -1.62% |
| 2017 | 3.93% | 4.20% | 1.36% | 2.14% | 3.04% | -1.32% | 3.37% | 1.47% | 0.49% | 3.83% | 2.34% | 0.83% | 28.74% |
| 2016 | -6.21% | -1.08% | 6.86% | -1.92% | 3.41% | -1.34% | 5.88% | 0.72% | 1.44% | -1.57% | 1.59% | 1.47% | 8.87% |
| 2015 | -2.37% | 6.62% | -2.07% | 1.59% | 1.89% | -2.29% | 3.70% | -6.58% | -2.30% | 10.33% | 0.54% | -1.64% | 6.46% |
| 2014 | -2.53% | 4.93% | -1.38% | 0.08% | 3.64% | 2.73% | 0.22% | 4.62% | -0.99% | 2.55% | 3.89% | -1.54% | 17.05% |
Комиссия
Комиссия Broad составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Broad составляет 25, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.22 | 0.43 | 1.06 | 0.22 | 0.94 |
QQQ Invesco QQQ | 0.09 | 0.31 | 1.04 | 0.10 | 0.37 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Broad за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.00% | 0.83% | 0.95% | 1.16% | 0.75% | 0.95% | 1.20% | 1.37% | 1.21% | 1.44% | 1.43% | 1.59% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.48% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
QQQ Invesco QQQ | 0.69% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Broad показал максимальную просадку в 32.12%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.
Текущая просадка Broad составляет 16.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.12% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -29.77% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -21.67% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -21.61% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 73 | 10 апр. 2019 г. | 131 |
| -16.19% | 25 июл. 2011 г. | 20 | 19 авг. 2011 г. | 104 | 19 янв. 2012 г. | 124 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Broad составляет 15.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| QQQ | VOO | |
|---|---|---|
| QQQ | 1.00 | 0.90 |
| VOO | 0.90 | 1.00 |