Broad
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 60% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Broad и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Broad на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 11.76% с начала года и доходность в 15.48% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| Broad | 11.76% | 0.83% | 4.06% | 22.08% | 17.62% | 15.41% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.47% | 1.83% | 6.30% | 23.11% | 14.52% | 12.53% |
QQQ Invesco QQQ | 9.88% | 0.14% | 2.50% | 21.26% | 19.44% | 17.19% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Broad, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.73% | 5.25% | 2.08% | -4.23% | 5.70% | 5.31% | -0.54% | 1.63% | 11.76% | ||||
| 2023 | 8.90% | -1.19% | 7.26% | 0.94% | 4.91% | 6.38% | 3.63% | -1.54% | -4.95% | -2.11% | 10.16% | 5.19% | 43.04% |
| 2022 | -7.34% | -3.86% | 4.31% | -11.67% | -0.83% | -8.65% | 11.21% | -4.74% | -10.01% | 5.65% | 5.53% | -7.67% | -27.03% |
| 2021 | -0.25% | 1.02% | 2.89% | 5.66% | -0.46% | 4.66% | 2.70% | 3.71% | -5.28% | 7.54% | 0.92% | 2.48% | 28.05% |
| 2020 | 1.81% | -6.86% | -9.30% | 14.10% | 5.87% | 4.54% | 6.76% | 9.37% | -4.91% | -2.84% | 11.11% | 4.44% | 35.97% |
| 2019 | 8.57% | 3.09% | 3.13% | 4.91% | -7.48% | 7.35% | 1.98% | -1.80% | 1.34% | 3.50% | 3.89% | 3.53% | 35.91% |
| 2018 | 7.49% | -2.25% | -3.46% | 0.44% | 4.37% | 0.99% | 3.10% | 4.75% | 0.06% | -7.89% | 0.60% | -8.74% | -1.85% |
| 2017 | 3.79% | 4.18% | 1.28% | 2.05% | 2.91% | -1.17% | 3.26% | 1.37% | 0.62% | 3.70% | 2.40% | 0.87% | 28.24% |
| 2016 | -6.11% | -1.01% | 6.86% | -1.77% | 3.30% | -1.23% | 5.76% | 0.69% | 1.36% | -1.59% | 1.75% | 1.51% | 9.20% |
| 2015 | -2.40% | 6.57% | -2.05% | 1.55% | 1.85% | -2.27% | 3.61% | -6.55% | -2.31% | 10.21% | 0.54% | -1.65% | 6.14% |
| 2014 | -2.56% | 4.92% | -1.31% | 0.10% | 3.60% | 2.71% | 0.16% | 4.60% | -1.00% | 2.55% | 3.83% | -1.48% | 16.93% |
| 2013 | 3.67% | 0.74% | 3.26% | 2.36% | 3.08% | -2.04% | 5.91% | -1.46% | 4.27% | 4.76% | 3.33% | 2.81% | 34.99% |
Комиссия
Комиссия Broad составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Broad среди портфелей на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.81 | 2.47 | 1.33 | 1.97 | 8.80 |
QQQ Invesco QQQ | 1.16 | 1.63 | 1.21 | 1.49 | 5.40 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Broad за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.92%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad | 0.92% | 0.95% | 1.16% | 0.75% | 0.95% | 1.20% | 1.37% | 1.21% | 1.44% | 1.43% | 1.58% | 1.34% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
QQQ Invesco QQQ | 0.64% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Broad показал максимальную просадку в 30.85%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 291 торговую сессию.
Текущая просадка Broad составляет 7.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.85% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 291 | 12 дек. 2023 г. | 493 |
| -30.26% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 55 | 10 июн. 2020 г. | 78 |
| -21.35% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 73 | 10 апр. 2019 г. | 131 |
| -16.2% | 25 июл. 2011 г. | 20 | 19 авг. 2011 г. | 104 | 19 янв. 2012 г. | 124 |
| -14.61% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 153 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Broad составляет 6.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| QQQ | VOO | |
|---|---|---|
| QQQ | 1.00 | 0.90 |
| VOO | 0.90 | 1.00 |