Broad
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 60% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Broad на 17 мая 2025 г. показал доходность в 2.03% с начала года и доходность в 15.91% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.94% | 1.49% | 12.48% | 15.82% | 10.87% |
| Broad | 2.03% | 15.66% | 4.09% | 15.30% | 18.73% | 15.91% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.73% | 13.04% | 2.12% | 13.91% | 17.57% | 12.85% |
QQQ Invesco QQQ | 2.16% | 17.41% | 5.35% | 16.09% | 19.29% | 17.81% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Broad, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.38% | -2.12% | -6.79% | 0.51% | 8.69% | 2.03% | |||||||
| 2024 | 1.73% | 5.25% | 2.08% | -4.23% | 5.70% | 5.31% | -0.54% | 1.63% | 2.44% | -0.90% | 5.57% | -0.66% | 25.39% |
| 2023 | 8.90% | -1.19% | 7.26% | 0.94% | 4.91% | 6.38% | 3.63% | -1.54% | -4.95% | -2.11% | 10.16% | 5.19% | 43.04% |
| 2022 | -7.34% | -3.86% | 4.31% | -11.67% | -0.83% | -8.65% | 11.21% | -4.74% | -10.01% | 5.65% | 5.53% | -7.67% | -27.03% |
| 2021 | -0.25% | 1.02% | 2.89% | 5.66% | -0.46% | 4.66% | 2.70% | 3.71% | -5.28% | 7.54% | 0.92% | 2.48% | 28.05% |
| 2020 | 1.81% | -6.86% | -9.30% | 14.10% | 5.87% | 4.54% | 6.76% | 9.37% | -4.91% | -2.84% | 11.11% | 4.44% | 35.97% |
| 2019 | 8.57% | 3.09% | 3.13% | 4.91% | -7.48% | 7.35% | 1.98% | -1.80% | 1.34% | 3.50% | 3.89% | 3.53% | 35.91% |
| 2018 | 7.49% | -2.25% | -3.46% | 0.44% | 4.37% | 0.99% | 3.10% | 4.75% | 0.06% | -7.89% | 0.60% | -8.74% | -1.85% |
| 2017 | 3.79% | 4.18% | 1.28% | 2.05% | 2.91% | -1.17% | 3.26% | 1.37% | 0.62% | 3.70% | 2.40% | 0.87% | 28.24% |
| 2016 | -6.11% | -1.01% | 6.86% | -1.77% | 3.30% | -1.23% | 5.76% | 0.69% | 1.36% | -1.59% | 1.75% | 1.51% | 9.20% |
| 2015 | -2.40% | 6.57% | -2.05% | 1.55% | 1.85% | -2.27% | 3.61% | -6.55% | -2.31% | 10.21% | 0.54% | -1.65% | 6.14% |
| 2014 | -2.56% | 4.92% | -1.31% | 0.10% | 3.60% | 2.71% | 0.16% | 4.60% | -1.00% | 2.55% | 3.83% | -1.48% | 16.93% |
Комиссия
Комиссия Broad составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Broad составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.72 | 1.20 | 1.18 | 0.81 | 3.09 |
QQQ Invesco QQQ | 0.64 | 1.12 | 1.16 | 0.78 | 2.53 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Broad за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.85%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.85% | 0.83% | 0.95% | 1.16% | 0.75% | 0.95% | 1.20% | 1.37% | 1.21% | 1.44% | 1.43% | 1.59% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
QQQ Invesco QQQ | 0.57% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Broad показал максимальную просадку в 30.85%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 291 торговую сессию.
Текущая просадка Broad составляет 2.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.85% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 291 | 12 дек. 2023 г. | 493 |
| -30.26% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 55 | 10 июн. 2020 г. | 78 |
| -21.35% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 73 | 10 апр. 2019 г. | 131 |
| -21.15% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -16.2% | 25 июл. 2011 г. | 20 | 19 авг. 2011 г. | 104 | 19 янв. 2012 г. | 124 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.92, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | QQQ | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
| QQQ | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.99 |
| VOO | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
| Portfolio | 0.95 | 0.99 | 0.95 | 1.00 |