Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
^CASHX US Money Market Index | 50% | |
BXMIX Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund | Multistrategy | 12.50% |
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 12.50% | |
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | Nontraditional Bonds | 12.50% |
HMEZX NexPoint Merger Arbitrage Fund | Event Driven | 12.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Endowment + money market и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 янв. 2016 г., начальной даты HMEZX
Доходность по периодам
Endowment + money market на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 0.95% с начала года и доходность в 3.59% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Endowment + money market | 0.06% | 0.10% | 0.95% | 2.70% | 6.22% | 6.23% | 4.26% | 3.59% |
| Активы портфеля: | ||||||||
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 0.00% | -0.45% | 2.31% | 6.05% | 11.69% | 9.13% | 6.15% | 4.83% |
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 0.13% | -0.32% | 0.50% | 1.92% | 6.01% | 6.90% | 4.52% | 4.69% |
HMEZX NexPoint Merger Arbitrage Fund | 0.05% | 0.51% | 0.86% | 2.20% | 5.65% | 6.43% | 4.93% | 5.90% |
BXMIX Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund | 0.27% | -0.09% | 0.36% | 3.96% | 10.33% | 8.45% | 4.77% | 4.13% |
^CASHX US Money Market Index | 0.01% | 0.28% | 0.90% | 1.85% | 4.03% | 4.72% | 3.39% | 2.26% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.
Исторически 81% месяцев были с положительной доходностью, а 19% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -3.2%. Самая длинная серия побед составила 41 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении Endowment + money market закрывался с повышением в 75% случаев. Лучший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью +0.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -1.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.69% | 0.32% | -0.12% | 0.06% | 0.95% | ||||||||
| 2025 | 0.68% | 0.17% | 0.26% | 0.28% | 0.71% | 0.63% | 0.45% | 0.69% | 0.66% | 0.80% | 0.38% | 0.58% | 6.48% |
| 2024 | 0.48% | 0.64% | 0.88% | 0.18% | 0.68% | 0.44% | 0.42% | 0.50% | 0.71% | 0.28% | 0.54% | 0.52% | 6.45% |
| 2023 | 0.79% | 0.26% | 0.16% | 0.36% | 0.19% | 0.92% | 0.65% | 0.51% | 0.25% | 0.22% | 0.79% | 0.78% | 6.04% |
| 2022 | -0.35% | -0.27% | -0.07% | -0.25% | -0.25% | -0.73% | 0.12% | 0.41% | -0.47% | 0.66% | 0.77% | 0.46% | 0.01% |
| 2021 | 0.21% | 0.34% | 0.11% | 0.59% | 0.23% | 0.22% | 0.03% | 0.23% | 0.00% | 0.13% | -0.12% | 0.28% | 2.27% |
Метрики бенчмарка
Endowment + money market: годовая альфа составляет 2.61%, бета — 0.04, а R² — 0.40 относительно S&P 500 Index с 05.01.2016.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (10.40%) было выше, чем в снижении (1.47%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.04 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.40 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.40 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.61%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.40
- Участие в росте
- 10.40%
- Участие в снижении
- 1.47%
Комиссия
Комиссия Endowment + money market составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Endowment + money market имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — в топ 100% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.29 | 0.88 | +5.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.05 | 1.37 | +7.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.33 | 1.21 | +2.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.46 | 1.39 | +23.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 103.45 | 6.43 | +97.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 99 | 6.02 | 8.81 | 2.97 | 8.20 | 32.55 |
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 90 | 1.78 | 2.67 | 1.57 | 2.30 | 15.62 |
HMEZX NexPoint Merger Arbitrage Fund | 99 | 3.60 | 5.64 | 1.96 | 5.48 | 35.54 |
BXMIX Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund | 89 | 2.55 | 3.33 | 1.64 | 2.01 | 9.35 |
^CASHX US Money Market Index | — | 265.37 | — | — | — | — |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Endowment + money market за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.66%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.66% | 2.52% | 2.53% | 2.53% | 1.36% | 1.24% | 1.78% | 1.38% | 3.73% | 1.86% | 0.93% | 1.31% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 6.74% | 5.72% | 6.16% | 5.79% | 4.78% | 4.18% | 4.37% | 5.44% | 3.72% | 3.42% | 4.02% | 5.54% |
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 1.74% | 1.63% | 2.00% | 5.90% | 1.02% | 0.46% | 0.90% | 1.57% | 5.02% | 2.60% | 2.97% | 2.42% |
HMEZX NexPoint Merger Arbitrage Fund | 5.06% | 5.04% | 6.36% | 5.07% | 5.11% | 3.63% | 5.83% | 0.33% | 19.16% | 6.88% | 0.02% | 0.00% |
BXMIX Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund | 7.72% | 7.75% | 5.75% | 3.48% | 0.00% | 1.68% | 3.12% | 3.67% | 1.91% | 2.00% | 0.45% | 2.52% |
^CASHX US Money Market Index | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Endowment + money market показал максимальную просадку в 4.80%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.
Текущая просадка Endowment + money market составляет 0.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.8% | 21 февр. 2020 г. | 33 | 24 мар. 2020 г. | 202 | 12 окт. 2020 г. | 235 |
| -2.43% | 16 нояб. 2021 г. | 241 | 14 июл. 2022 г. | 180 | 10 янв. 2023 г. | 421 |
| -1.08% | 5 янв. 2016 г. | 38 | 11 февр. 2016 г. | 36 | 18 мар. 2016 г. | 74 |
| -0.91% | 19 дек. 2024 г. | 2 | 20 дек. 2024 г. | 35 | 24 янв. 2025 г. | 37 |
| -0.89% | 26 мар. 2025 г. | 13 | 7 апр. 2025 г. | 18 | 25 апр. 2025 г. | 31 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.20, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | ^CASHX | EIGMX | HMEZX | BXMIX | CMNIX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.01 | 0.16 | 0.28 | 0.47 | 0.78 | 0.63 |
| ^CASHX | -0.01 | 1.00 | 0.05 | -0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.17 |
| EIGMX | 0.16 | 0.05 | 1.00 | 0.13 | 0.22 | 0.17 | 0.48 |
| HMEZX | 0.28 | -0.00 | 0.13 | 1.00 | 0.21 | 0.26 | 0.55 |
| BXMIX | 0.47 | 0.00 | 0.22 | 0.21 | 1.00 | 0.39 | 0.66 |
| CMNIX | 0.78 | 0.02 | 0.17 | 0.26 | 0.39 | 1.00 | 0.63 |
| Portfolio | 0.63 | 0.17 | 0.48 | 0.55 | 0.66 | 0.63 | 1.00 |