PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Popular Assets
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Popular Assets

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

Распределение активов

SSAC.L 16.67%SMEA.L 16.67%EIMI.L 16.67%CSPX.L 16.67%CNDX.L 16.67%CIND.L 16.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CIND.L
iShares VII plc - iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc		Large Cap Blend Equities
16.67%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		Large Cap Blend Equities
16.67%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		Large Cap Growth Equities
16.67%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		Emerging Markets Equities
16.67%
SMEA.L
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		Europe Equities
16.67%
SSAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		Global Equities
16.67%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Popular Assets и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.13%
9.01%
Popular Assets
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 июн. 2014 г., начальной даты EIMI.L

Доходность по периодам

Popular Assets на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 14.90% с начала года и доходность в 10.01% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.79%2.08%9.01%29.79%13.85%11.12%
Popular Assets 14.90%1.69%7.13%24.49%12.19%10.01%
Активы портфеля:
SSAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		16.25%1.59%6.36%25.29%11.51%8.82%
SMEA.L
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		11.58%1.56%5.30%20.58%8.81%5.38%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		10.63%0.77%7.62%16.80%5.02%3.31%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		20.38%2.25%9.30%29.90%15.16%12.74%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		18.03%0.91%7.96%31.74%20.83%17.92%
CIND.L
iShares VII plc - iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc		12.27%3.03%5.93%22.53%10.70%11.05%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Popular Assets , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.46%2.98%2.98%-2.38%2.41%3.80%1.11%1.43%14.90%
20236.80%-2.45%3.58%1.76%-0.61%5.66%3.79%-2.66%-3.93%-3.30%9.35%5.42%24.76%
2022-5.61%-2.42%2.24%-7.08%-1.59%-7.91%6.07%-2.97%-8.59%4.54%6.71%-2.35%-18.73%
20210.20%1.81%2.81%3.98%1.72%1.39%0.63%2.34%-3.81%4.29%-1.71%3.93%18.70%
2020-1.03%-8.70%-10.73%9.09%3.52%4.67%5.24%7.44%-3.19%-3.27%11.76%5.22%18.73%
20197.47%2.82%1.37%3.28%-5.88%6.24%1.03%-3.43%2.31%2.70%2.92%3.77%26.66%
20185.92%-3.35%-3.24%1.43%0.02%-0.33%2.93%0.73%0.73%-7.47%0.85%-6.01%-8.26%
20172.28%3.57%1.89%1.90%2.41%0.24%3.36%0.84%1.32%3.09%1.83%2.35%28.09%
2016-7.06%0.77%7.26%-0.18%0.65%-0.70%4.94%0.75%0.94%-1.40%0.59%2.56%8.79%
2015-2.15%5.43%-1.70%3.01%-0.45%-2.50%0.88%-6.45%-3.70%8.71%-0.82%-1.67%-2.31%
20140.22%-0.66%2.55%-2.33%0.43%2.52%-1.44%1.18%

Комиссия

Комиссия Popular Assets составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
График комиссии CNDX.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%
CIND.L
iShares VII plc - iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc
График комиссии CIND.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%
SSAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)
График комиссии SSAC.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
График комиссии EIMI.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
SMEA.L
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)
График комиссии SMEA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии CSPX.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Popular Assets среди портфелей на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Popular Assets , с текущим значением в 7474
Popular Assets
Ранг коэф-та Шарпа Popular Assets , с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Popular Assets , с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Popular Assets , с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Popular Assets , с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Popular Assets , с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Popular Assets
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Popular Assets , с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Popular Assets , с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Popular Assets , с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Popular Assets , с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Popular Assets , с текущим значением в 13.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.59
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 13.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SSAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		2.243.161.412.0012.82
SMEA.L
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		1.792.621.301.7710.07
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		1.231.871.220.606.82
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		2.713.781.502.8316.77
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		2.042.741.362.489.62
CIND.L
iShares VII plc - iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc		2.323.241.412.7412.10

Коэффициент Шарпа

Popular Assets на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.30
2.23
Popular Assets
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Popular Assets за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Popular Assets 0.00%0.01%0.01%0.00%0.01%0.01%0.01%0.05%0.03%0.03%0.03%0.03%
Активы портфеля:
SSAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMEA.L
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%0.19%0.16%
CIND.L
iShares VII plc - iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember00
Popular Assets
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Popular Assets показал максимальную просадку в 33.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.2%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.9711 авг. 2020 г.122
-26.85%31 дек. 2021 г.19511 окт. 2022 г.30119 дек. 2023 г.496
-19.23%22 мая 2015 г.18511 февр. 2016 г.21313 дек. 2016 г.398
-17.44%29 янв. 2018 г.23124 дек. 2018 г.1303 июл. 2019 г.361
-8.99%5 сент. 2014 г.2915 окт. 2014 г.3026 нояб. 2014 г.59

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Popular Assets составляет 3.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.96%
4.31%
Popular Assets
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
EIMI.LSMEA.LCNDX.LCIND.LCSPX.LSSAC.L
EIMI.L1.000.690.650.620.680.74
SMEA.L0.691.000.630.710.720.88
CNDX.L0.650.631.000.740.900.80
CIND.L0.620.710.741.000.910.82
CSPX.L0.680.720.900.911.000.88
SSAC.L0.740.880.800.820.881.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 июн. 2014 г.