Portifólio 2 2025

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FDVV Fidelity High Dividend ETF	Large Cap Blend Equities, Dividend	16.67%
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	S&P 500, Dividend	16.67%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	Large Cap Growth Equities	16.67%
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	Derivative Income, S&P 500	16.67%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	16.67%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	16.67%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portifólio 2 2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 авг. 2022 г., начальной даты SPYI

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.11%	0.61%	-0.42%	4.03%	29.40%	18.38%	10.55%	12.70%
Портфель Portifólio 2 2025	-0.20%	0.50%	0.95%	5.43%	29.08%	17.78%	—	—
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	-0.07%	0.73%	-0.09%	4.64%	31.12%	19.99%	12.14%	14.61%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	-0.12%	0.86%	0.25%	4.74%	31.69%	19.61%	10.91%	14.16%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.15%	0.69%	-0.39%	3.95%	37.66%	25.44%	13.40%	—
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	-0.03%	0.28%	0.29%	5.51%	27.74%	15.43%	—	—
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	-0.89%	-0.81%	3.46%	6.98%	15.71%	7.75%	6.34%	9.68%
FDVV Fidelity High Dividend ETF	-0.26%	0.90%	1.76%	6.28%	30.05%	17.84%	13.18%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 31 авг. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Portifólio 2 2025 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.31%	0.34%	-5.31%	3.85%									0.95%
2025	2.37%	-0.48%	-4.60%	-1.28%	5.60%	4.34%	2.19%	2.25%	2.59%	1.74%	0.79%	-0.02%	16.21%
2024	1.17%	4.04%	3.18%	-3.89%	4.59%	2.41%	1.97%	2.48%	2.08%	-1.08%	5.29%	-3.07%	20.39%
2023	6.24%	-1.92%	3.53%	1.57%	0.22%	6.26%	3.34%	-1.67%	-4.80%	-2.34%	8.06%	4.74%	24.78%
2022								-0.68%	-9.41%	7.76%	5.99%	-5.49%	-2.88%

Метрики бенчмарка

Portifólio 2 2025: годовая альфа составляет 1.20%, бета — 0.92, а R² — 0.99 относительно S&P 500 Index с 31.08.2022.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (96.01%) было выше, чем в снижении (94.24%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
При бете 0.92 и R² 0.99 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 1.20%

Бета: 0.92

R²: 0.99

Участие в росте: 96.01%

Участие в снижении: 94.24%

Комиссия

Комиссия Portifólio 2 2025 составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPYI

NEOS S&P 500 High Income ETF

NOBL

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

FDVV

Fidelity High Dividend ETF

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Portifólio 2 2025 имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.45	2.23	+0.22
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.45	3.12	+0.33
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.46	1.42	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.28	4.05	+0.24
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	19.22	17.91	+1.31
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	70	2.37	3.29	1.44	4.31	19.24
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	70	2.36	3.28	1.44	4.38	19.06
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	61	2.24	3.00	1.40	3.98	14.89
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	76	2.51	3.49	1.51	4.46	21.99
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	29	1.27	1.95	1.22	2.26	7.44
FDVV Fidelity High Dividend ETF	74	2.80	3.92	1.53	3.80	15.83

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Portifólio 2 2025 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.45
За всё время: 1.08

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portifólio 2 2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.31%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.31%	3.24%	3.36%	3.57%	2.28%	1.24%	1.41%	1.58%	1.75%	1.48%	1.19%	1.02%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.14%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.13%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.50%	0.50%	0.61%	0.65%	0.83%	0.40%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	12.08%	11.70%	12.04%	12.01%	4.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	2.12%	2.14%	2.05%	2.09%	1.94%	1.89%	2.14%	1.89%	2.37%	1.74%	2.13%	2.02%
FDVV Fidelity High Dividend ETF	2.90%	2.89%	2.94%	3.77%	3.44%	2.70%	3.19%	3.93%	4.05%	3.66%	1.04%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Portifólio 2 2025 показал максимальную просадку в 17.29%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.

Текущая просадка Portifólio 2 2025 составляет 2.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-17.29%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	54	26 июн. 2025 г.	88
-12.73%	13 сент. 2022 г.	22	12 окт. 2022 г.	73	27 янв. 2023 г.	95
-10.09%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	30	11 дек. 2023 г.	93
-8.39%	12 февр. 2026 г.	32	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-7.01%	3 февр. 2023 г.	26	13 мар. 2023 г.	33	28 апр. 2023 г.	59

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 6.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	NOBL	QQQM	FDVV	SPYI	VOO	VTI	Portfolio
Benchmark	1.00	0.68	0.94	0.89	0.96	1.00	0.99	0.99
NOBL	0.68	1.00	0.48	0.80	0.64	0.68	0.70	0.75
QQQM	0.94	0.48	1.00	0.75	0.90	0.94	0.92	0.91
FDVV	0.89	0.80	0.75	1.00	0.85	0.89	0.90	0.93
SPYI	0.96	0.64	0.90	0.85	1.00	0.96	0.95	0.95
VOO	1.00	0.68	0.94	0.89	0.96	1.00	0.99	0.99
VTI	0.99	0.70	0.92	0.90	0.95	0.99	1.00	0.99
Portfolio	0.99	0.75	0.91	0.93	0.95	0.99	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 авг. 2022 г.

Portifólio 2 2025

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов