Stash Retirement - Aggressive
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 37% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 63% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Stash Retirement - Aggressive и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 мар. 1986 г., начальной даты MSFT
Доходность по периодам
Stash Retirement - Aggressive на 9 мая 2025 г. показал доходность в -5.34% с начала года и доходность в 25.60% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Stash Retirement - Aggressive | -5.34% | 20.58% | -2.19% | 9.17% | 21.26% | 25.60% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | -21.05% | 14.54% | -12.99% | 8.58% | 21.29% | 21.49% |
MSFT Microsoft Corporation | 4.16% | 23.58% | 3.41% | 7.55% | 19.98% | 26.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Stash Retirement - Aggressive, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.09% | -1.73% | -6.44% | 1.67% | 4.51% | -5.34% | |||||||
| 2024 | 2.06% | 2.13% | -0.61% | -4.96% | 9.20% | 8.43% | -2.03% | 1.22% | 2.53% | -4.62% | 4.70% | 1.82% | 20.54% |
| 2023 | 6.20% | 1.45% | 14.13% | 5.22% | 6.20% | 5.75% | -0.38% | -2.98% | -5.61% | 4.37% | 11.97% | -0.02% | 54.88% |
| 2022 | -5.32% | -4.37% | 4.16% | -9.89% | -3.16% | -6.48% | 12.83% | -5.29% | -11.37% | 3.82% | 4.91% | -8.24% | -27.14% |
| 2021 | 2.51% | -2.58% | 1.22% | 7.21% | -2.36% | 9.01% | 5.66% | 5.44% | -6.68% | 13.28% | 3.54% | 3.82% | 46.07% |
| 2020 | 7.00% | -7.09% | -4.12% | 14.34% | 4.79% | 12.56% | 6.51% | 14.83% | -8.23% | -4.57% | 7.30% | 6.74% | 57.69% |
| 2019 | 3.81% | 6.51% | 6.91% | 8.85% | -7.63% | 9.91% | 3.90% | 0.30% | 3.24% | 6.09% | 6.65% | 6.40% | 69.21% |
| 2018 | 6.61% | 1.77% | -3.81% | 1.01% | 8.78% | -0.50% | 5.81% | 11.23% | 0.79% | -5.29% | -4.23% | -9.47% | 11.14% |
| 2017 | 4.31% | 4.71% | 3.73% | 2.49% | 4.11% | -2.94% | 4.66% | 6.06% | -2.52% | 10.93% | 1.82% | 0.47% | 44.07% |
| 2016 | -3.22% | -4.56% | 10.10% | -11.28% | 7.08% | -3.74% | 10.12% | 2.14% | 2.55% | 2.69% | 0.01% | 3.72% | 14.25% |
| 2015 | -5.96% | 9.63% | -5.50% | 12.61% | -0.55% | -5.05% | 2.39% | -6.34% | 0.32% | 15.03% | 2.38% | -2.36% | 14.61% |
| 2014 | -3.28% | 3.29% | 5.19% | 2.73% | 4.33% | 2.15% | 3.27% | 6.60% | 0.63% | 3.48% | 5.60% | -4.58% | 32.88% |
Комиссия
Комиссия Stash Retirement - Aggressive составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Stash Retirement - Aggressive составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.27 | 0.63 | 1.09 | 0.28 | 0.95 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.30 | 0.57 | 1.07 | 0.29 | 0.63 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Stash Retirement - Aggressive за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.64% | 0.61% | 0.65% | 0.93% | 0.61% | 0.82% | 1.14% | 1.73% | 1.71% | 2.20% | 2.18% | 2.18% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.51% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Stash Retirement - Aggressive показал максимальную просадку в 67.31%, зарегистрированную 20 дек. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1222 торговые сессии.
Текущая просадка Stash Retirement - Aggressive составляет 10.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -67.31% | 24 мар. 2000 г. | 189 | 20 дек. 2000 г. | 1222 | 2 нояб. 2005 г. | 1411 |
| -56.68% | 27 дек. 2007 г. | 301 | 9 мар. 2009 г. | 273 | 8 апр. 2010 г. | 574 |
| -51.15% | 6 окт. 1987 г. | 15 | 26 окт. 1987 г. | 519 | 13 нояб. 1989 г. | 534 |
| -37.15% | 15 янв. 1993 г. | 157 | 27 авг. 1993 г. | 254 | 30 авг. 1994 г. | 411 |
| -36.57% | 16 июл. 1990 г. | 66 | 16 окт. 1990 г. | 59 | 10 янв. 1991 г. | 125 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Stash Retirement - Aggressive составляет 14.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.87, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | AAPL | MSFT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.51 | 0.62 | 0.65 |
| AAPL | 0.51 | 1.00 | 0.45 | 0.79 |
| MSFT | 0.62 | 0.45 | 1.00 | 0.87 |
| Portfolio | 0.65 | 0.79 | 0.87 | 1.00 |