Stash Retirement - Aggressive
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 56% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 44% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Stash Retirement - Aggressive и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Stash Retirement - Aggressive на 2 окт. 2023 г. показал доходность в 32.56% с начала года и доходность в 28.22% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 3.97% | 11.68% | 19.59% | 7.98% | 9.78% |
| Stash Retirement - Aggressive | -6.45% | 7.26% | 32.56% | 31.64% | 25.22% | 28.23% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc. | -9.63% | 3.31% | 32.33% | 24.62% | 25.35% | 27.61% |
MSFT Microsoft Corporation | -3.93% | 10.40% | 32.56% | 36.88% | 23.78% | 27.33% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 13.86% | 4.96% | 6.03% | 6.14% | -0.19% | -3.13% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Stash Retirement - Aggressive за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.72%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stash Retirement - Aggressive | 0.72% | 0.91% | 0.61% | 0.81% | 1.16% | 1.82% | 1.79% | 2.36% | 2.39% | 2.42% | 2.77% | 2.64% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc. | 0.55% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.54% | 2.07% | 2.12% | 1.87% | 2.40% | 1.16% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 1.07% | 0.69% | 0.96% | 1.24% | 1.78% | 1.99% | 2.59% | 2.61% | 2.86% | 3.07% | 3.79% |
Комиссия
Комиссия Stash Retirement - Aggressive составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | 0.53 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 1.05 |
Таблица корреляции активов
| AAPL | MSFT | |
|---|---|---|
| AAPL | 1.00 | 0.45 |
| MSFT | 0.45 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Stash Retirement - Aggressive с января 2010 показал максимальную просадку в 68.37%, зарегистрированную 20 дек. 2000 г.. Портфель полностью восстановился за 1165 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -68.37% | 24 мар. 2000 г. | 189 | 20 дек. 2000 г. | 1165 | 12 авг. 2005 г. | 1354 |
| -56.66% | 27 дек. 2007 г. | 301 | 9 мар. 2009 г. | 209 | 5 янв. 2010 г. | 510 |
| -48.7% | 6 окт. 1987 г. | 42 | 3 дек. 1987 г. | 571 | 8 мар. 1990 г. | 613 |
| -40.24% | 15 янв. 1993 г. | 168 | 14 сент. 1993 г. | 273 | 12 окт. 1994 г. | 441 |
| -37.71% | 13 июл. 1990 г. | 67 | 16 окт. 1990 г. | 59 | 10 янв. 1991 г. | 126 |
График волатильности
Текущая волатильность Stash Retirement - Aggressive составляет 5.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.