PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Stash Retirement - Aggressive

Последнее обновление 2 окт. 2023 г.

Распределение активов


MSFT 56%AAPL 44%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MSFT
Microsoft Corporation
Technology56%
AAPL
Apple Inc.
Technology44%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Stash Retirement - Aggressive и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptember
7.43%
4.57%
Stash Retirement - Aggressive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Stash Retirement - Aggressive на 2 окт. 2023 г. показал доходность в 32.56% с начала года и доходность в 28.22% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.04%3.97%11.68%19.59%7.98%9.78%
Stash Retirement - Aggressive-6.45%7.26%32.56%31.64%25.22%28.23%
AAPL
Apple Inc.
-9.63%3.31%32.33%24.62%25.35%27.61%
MSFT
Microsoft Corporation
-3.93%10.40%32.56%36.88%23.78%27.33%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202313.86%4.96%6.03%6.14%-0.19%-3.13%

Коэффициент Шарпа

Stash Retirement - Aggressive на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.90. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.90

Коэффициент Шарпа Stash Retirement - Aggressive находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50MayJuneJulyAugustSeptember
0.90
0.89
Stash Retirement - Aggressive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Stash Retirement - Aggressive за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.72%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Stash Retirement - Aggressive0.72%0.91%0.61%0.81%1.16%1.82%1.79%2.36%2.39%2.42%2.77%2.64%
AAPL
Apple Inc.
0.55%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.54%2.07%2.12%1.87%2.40%1.16%
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%1.07%0.69%0.96%1.24%1.78%1.99%2.59%2.61%2.86%3.07%3.79%

Комиссия

Комиссия Stash Retirement - Aggressive составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AAPL
Apple Inc.
0.53
MSFT
Microsoft Corporation
1.05

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AAPLMSFT
AAPL1.000.45
MSFT0.451.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-11.77%
-10.60%
Stash Retirement - Aggressive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Stash Retirement - Aggressive с января 2010 показал максимальную просадку в 68.37%, зарегистрированную 20 дек. 2000 г.. Портфель полностью восстановился за 1165 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.37%24 мар. 2000 г.18920 дек. 2000 г.116512 авг. 2005 г.1354
-56.66%27 дек. 2007 г.3019 мар. 2009 г.2095 янв. 2010 г.510
-48.7%6 окт. 1987 г.423 дек. 1987 г.5718 мар. 1990 г.613
-40.24%15 янв. 1993 г.16814 сент. 1993 г.27312 окт. 1994 г.441
-37.71%13 июл. 1990 г.6716 окт. 1990 г.5910 янв. 1991 г.126

График волатильности

Текущая волатильность Stash Retirement - Aggressive составляет 5.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptember
5.14%
3.17%
Stash Retirement - Aggressive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля