PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

BTCCASH

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Распределение активов


BIL 90%BTC-USD 10%ОблигацииОблигацииКриптовалютаКриптовалюта
ПозицияКатегория/СекторВес
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
Government Bonds

90%

BTC-USD
Bitcoin

10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в BTCCASH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
10.99%
13.40%
BTCCASH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD

Доходность по периодам

BTCCASH на 21 февр. 2024 г. показал доходность в 3.00% с начала года и доходность в 7.21% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
BTCCASH3.00%2.90%10.99%14.76%8.18%7.21%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
0.72%0.42%2.65%5.14%1.81%1.17%
BTC-USD
Bitcoin
23.71%25.85%100.85%110.58%42.89%36.05%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.46%
2023-0.06%-0.64%0.71%3.25%1.51%1.97%

Коэффициент Шарпа

BTCCASH на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.20. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

-1.000.001.002.003.004.003.20

Коэффициент Шарпа BTCCASH находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.20
1.75
BTCCASH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BTCCASH за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.49%.


TTM20232022202120202019201820172016
BTCCASH4.49%4.43%1.22%0.00%0.27%1.84%1.49%0.62%0.06%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
4.99%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия BTCCASH составляет 0.13%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.14%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
18.79
BTC-USD
Bitcoin
3.01

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BILBTC-USD
BIL1.000.00
BTC-USD0.001.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February0
-1.08%
BTCCASH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

BTCCASH показал максимальную просадку в 42.63%, зарегистрированную 19 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 493 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.63%10 июн. 2011 г.16319 нояб. 2011 г.49326 мар. 2013 г.656
-26.33%5 дек. 2013 г.1418 дек. 2013 г.124819 мая 2017 г.1262
-21.12%8 нояб. 2010 г.296 дек. 2010 г.582 февр. 2011 г.87
-18.98%17 дек. 2017 г.36415 дек. 2018 г.19326 июн. 2019 г.557
-17.02%15 мая 2011 г.721 мая 2011 г.526 мая 2011 г.12

График волатильности

Текущая волатильность BTCCASH составляет 0.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
0.81%
3.37%
BTCCASH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев