BTCCASH
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | 90% |
BTC-USD Bitcoin | 10% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD
Доходность по периодам
BTCCASH на 11 мая 2025 г. показал доходность в 2.63% с начала года и доходность в 12.98% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.64% | 8.97% | -2.52% | 11.90% | 15.34% | 10.70% |
| BTCCASH | 2.77% | 2.78% | 5.28% | 11.03% | 11.23% | 12.99% |
| Активы портфеля: | ||||||
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 1.48% | 0.31% | 2.11% | 4.76% | 2.56% | 1.77% |
BTC-USD Bitcoin | 11.43% | 24.82% | 29.37% | 71.25% | 63.89% | 83.77% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BTCCASH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.28% | -1.63% | 0.10% | 1.72% | 1.30% | 2.77% | |||||||
| 2024 | 0.46% | 4.79% | 2.50% | -1.14% | 1.41% | -0.29% | 0.72% | -0.51% | 1.12% | 1.41% | 4.29% | -0.12% | 15.46% |
| 2023 | 4.23% | 0.30% | 3.32% | 0.61% | -0.39% | 1.57% | -0.06% | -0.64% | 0.71% | 3.25% | 1.51% | 1.97% | 17.52% |
| 2022 | -1.66% | 1.00% | 0.54% | -1.68% | -1.25% | -2.65% | 1.80% | -1.44% | -0.12% | 0.69% | -1.41% | 0.01% | -6.10% |
| 2021 | 1.43% | 4.10% | 4.51% | -0.20% | -3.48% | -0.51% | 1.83% | 1.51% | -0.98% | 4.18% | -1.01% | -2.46% | 8.89% |
| 2020 | 3.07% | -0.90% | -2.72% | 3.43% | 1.19% | -0.46% | 2.39% | 0.38% | -0.96% | 2.77% | 5.24% | 7.93% | 23.01% |
| 2019 | -0.58% | 1.20% | 0.80% | 3.21% | 7.79% | 6.53% | -0.45% | -0.23% | -0.92% | 1.26% | -1.89% | -0.38% | 17.07% |
| 2018 | -2.89% | 0.22% | -2.52% | 3.38% | -2.32% | -1.40% | 2.33% | -1.02% | -0.53% | -0.31% | -3.33% | -0.39% | -8.65% |
| 2017 | 0.11% | 2.22% | -1.14% | 2.75% | 8.87% | 2.04% | 1.59% | 7.20% | -1.48% | 5.16% | 8.61% | 6.73% | 51.03% |
| 2016 | -1.43% | 1.64% | -0.49% | 0.80% | 1.99% | 3.06% | -0.72% | -0.77% | 0.56% | 1.52% | 0.69% | 3.53% | 10.74% |
| 2015 | -3.31% | 1.22% | -0.35% | -0.35% | -0.26% | 1.33% | 0.84% | -2.10% | 0.19% | 3.28% | 2.60% | 2.04% | 5.05% |
| 2014 | 1.00% | -3.66% | -1.30% | -0.20% | 3.84% | 0.15% | -0.90% | -1.79% | -1.43% | -1.31% | 1.07% | -1.51% | -6.06% |
Комиссия
Комиссия BTCCASH составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг BTCCASH составляет 94, что ставит его в топ 6% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 16.81 | 237.84 | 140.74 | 59.73 | 4,645.56 |
BTC-USD Bitcoin | 1.40 | 3.20 | 1.33 | 2.65 | 12.24 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность BTCCASH за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.22%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.22% | 4.52% | 4.43% | 1.22% | 0.00% | 0.27% | 1.84% | 1.49% | 0.62% | 0.06% |
| Активы портфеля: | ||||||||||
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.69% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
BTCCASH показал максимальную просадку в 43.43%, зарегистрированную 18 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 495 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.43% | 10 июн. 2011 г. | 162 | 18 нояб. 2011 г. | 495 | 27 мар. 2013 г. | 657 |
| -26.33% | 5 дек. 2013 г. | 14 | 18 дек. 2013 г. | 1248 | 19 мая 2017 г. | 1262 |
| -23.28% | 9 нояб. 2010 г. | 27 | 5 дек. 2010 г. | 59 | 2 февр. 2011 г. | 86 |
| -18.99% | 17 дек. 2017 г. | 364 | 15 дек. 2018 г. | 193 | 26 июн. 2019 г. | 557 |
| -16.92% | 17 мая 2011 г. | 4 | 20 мая 2011 г. | 7 | 27 мая 2011 г. | 11 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.22, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BIL | BTC-USD | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.01 | 0.13 | 0.12 |
| BIL | -0.01 | 1.00 | -0.00 | 0.03 |
| BTC-USD | 0.13 | -0.00 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.12 | 0.03 | 0.99 | 1.00 |