BTCCASH
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | 90% |
BTC-USD Bitcoin | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BTCCASH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD
Доходность по периодам
BTCCASH на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 8.70% с начала года и доходность в 11.10% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| BTCCASH | 8.77% | 1.19% | 8.50% | 16.35% | 9.59% | 11.13% |
| Активы портфеля: | ||||||
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 2.97% | 0.42% | 2.57% | 5.30% | 2.06% | 1.39% |
BTC-USD Bitcoin | 55.63% | 8.17% | 57.30% | 125.18% | 47.15% | 60.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BTCCASH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.46% | 4.79% | 2.50% | -1.14% | 1.41% | -0.29% | 8.77% | ||||||
| 2023 | 4.23% | 0.30% | 3.32% | 0.61% | -0.39% | 1.57% | -0.06% | -0.63% | 0.71% | 3.25% | 1.51% | 1.97% | 17.52% |
| 2022 | -1.67% | 1.00% | 0.54% | -1.67% | -1.26% | -2.66% | 1.80% | -1.44% | -0.12% | 0.69% | -1.41% | 0.01% | -6.11% |
| 2021 | 1.41% | 4.10% | 4.50% | -0.16% | -3.50% | -0.50% | 1.84% | 1.51% | -1.00% | 4.19% | -1.02% | -2.45% | 8.89% |
| 2020 | 3.06% | -0.92% | -2.71% | 3.42% | 1.18% | -0.39% | 2.33% | 0.36% | -0.95% | 2.80% | 5.28% | 7.84% | 22.94% |
| 2019 | -0.59% | 1.21% | 0.89% | 3.14% | 7.76% | 6.54% | -0.46% | -0.22% | -0.92% | 1.29% | -1.90% | -0.36% | 17.11% |
| 2018 | -2.89% | 0.22% | -2.52% | 3.38% | -2.32% | -1.39% | 2.32% | -1.05% | -0.50% | -0.15% | -3.48% | -0.40% | -8.65% |
| 2017 | 0.11% | 2.22% | -1.14% | 2.75% | 8.87% | 2.04% | 1.59% | 7.20% | -1.48% | 5.16% | 8.61% | 6.73% | 51.03% |
| 2016 | -1.43% | 1.64% | -0.49% | 0.80% | 1.99% | 3.06% | -0.72% | -0.77% | 0.56% | 1.52% | 0.69% | 3.53% | 10.74% |
| 2015 | -3.31% | 1.22% | -0.35% | -0.35% | -0.26% | 1.33% | 0.84% | -2.10% | 0.19% | 3.28% | 2.60% | 2.04% | 5.05% |
| 2014 | 1.00% | -3.66% | -1.30% | -0.20% | 3.84% | 0.15% | -0.90% | -1.79% | -1.43% | -1.31% | 1.07% | -1.51% | -6.06% |
| 2013 | 4.66% | 7.98% | 39.61% | 5.14% | -1.03% | -3.46% | 1.00% | 3.04% | -0.13% | 5.17% | 64.26% | -15.82% | 139.57% |
Комиссия
Комиссия BTCCASH составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BTCCASH среди портфелей на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 16.77 | 389.00 | 324.23 | 74.25 | 7,625.12 |
BTC-USD Bitcoin | 2.64 | 3.04 | 1.32 | 1.59 | 14.62 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность BTCCASH за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.70%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCCASH | 4.70% | 4.43% | 1.22% | 0.00% | 0.27% | 1.84% | 1.49% | 0.62% | 0.06% |
| Активы портфеля: | |||||||||
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.22% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
BTCCASH показал максимальную просадку в 42.63%, зарегистрированную 19 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 493 торговые сессии.
Текущая просадка BTCCASH составляет 0.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.63% | 10 июн. 2011 г. | 163 | 19 нояб. 2011 г. | 493 | 26 мар. 2013 г. | 656 |
| -26.33% | 5 дек. 2013 г. | 14 | 18 дек. 2013 г. | 1248 | 19 мая 2017 г. | 1262 |
| -21.12% | 8 нояб. 2010 г. | 29 | 6 дек. 2010 г. | 58 | 2 февр. 2011 г. | 87 |
| -18.98% | 17 дек. 2017 г. | 364 | 15 дек. 2018 г. | 193 | 26 июн. 2019 г. | 557 |
| -17.02% | 15 мая 2011 г. | 7 | 21 мая 2011 г. | 5 | 26 мая 2011 г. | 12 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность BTCCASH составляет 1.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | BTC-USD | |
|---|---|---|
| BIL | 1.00 | -0.00 |
| BTC-USD | -0.00 | 1.00 |