PortfoliosLab logo
BTCCASH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BIL 90%BTC-USD 10%ОблигацииОблигацииКриптовалютаКриптовалюта
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
Government Bonds
90%
BTC-USD
Bitcoin
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BTCCASH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


0.00%5,000,000.00%10,000,000.00%15,000,000.00%20,000,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19,120,598.26%
418.86%
BTCCASH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD

Доходность по периодам

BTCCASH на 28 апр. 2025 г. показал доходность в 1.30% с начала года и доходность в 82.09% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-6.06%-1.00%-4.87%8.34%14.11%10.27%
BTCCASH1.30%12.20%39.33%49.24%64.75%82.09%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
1.33%0.32%2.17%4.82%2.53%1.75%
BTC-USD
Bitcoin
1.30%12.20%39.33%49.24%64.76%82.12%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BTCCASH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20259.61%-17.61%-2.16%14.66%1.30%
20240.75%43.72%16.56%-15.00%11.30%-7.13%3.10%-8.74%7.39%10.87%37.36%-3.13%121.05%
202339.83%0.03%23.03%2.78%-7.00%11.97%-4.09%-11.28%4.00%28.55%8.78%12.07%155.41%
2022-16.89%12.24%5.43%-17.18%-15.70%-37.77%17.95%-14.09%-3.08%5.48%-16.23%-3.62%-64.26%
202114.18%36.31%30.53%-1.98%-35.35%-6.14%18.79%13.31%-7.16%40.03%-7.03%-18.77%59.67%
202029.98%-8.03%-25.13%34.48%9.27%-3.41%23.92%3.16%-7.67%27.78%42.41%47.77%303.14%
2019-7.61%11.48%6.50%30.33%60.24%26.15%-6.76%-4.51%-13.88%10.92%-17.72%-4.97%92.19%
2018-27.80%1.73%-32.93%32.51%-18.90%-14.55%21.49%-9.55%-5.85%-4.65%-36.41%-6.83%-73.56%
20170.69%21.59%-9.16%25.75%69.61%8.50%15.90%63.57%-7.75%49.08%58.21%38.33%1,368.27%
2016-14.34%18.67%-4.79%7.57%18.51%26.69%-7.22%-7.87%5.95%14.95%6.38%29.22%123.70%
2015-32.04%16.89%-3.94%-3.30%-2.52%14.26%8.19%-19.15%2.60%33.03%20.07%14.09%34.42%
201410.06%-33.80%-16.78%-2.05%39.28%2.58%-8.37%-18.49%-18.99%-12.55%11.73%-15.29%-57.50%

Комиссия

Комиссия BTCCASH составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIL: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BTCCASH составляет 92, что ставит его в топ 8% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BTCCASH, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTCCASH, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCCASH, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCCASH, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCCASH, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCCASH, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 1.89
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 2.51
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.26
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 1.66
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 8.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 8.43
^GSPC: 1.94

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
16.56241.04142.6260.814,708.98
BTC-USD
Bitcoin
1.892.511.261.668.43

BTCCASH на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.89. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.39 до 0.88, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.89
0.46
BTCCASH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BTCCASH за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.29%.


TTM202420232022202120202019201820172016
Портфель4.29%4.52%4.43%1.22%0.00%0.27%1.84%1.49%0.62%0.06%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
4.76%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.83%
-10.07%
BTCCASH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

BTCCASH показал максимальную просадку в 91.69%, зарегистрированную 19 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.

Текущая просадка BTCCASH составляет 10.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.69%10 июн. 2011 г.16319 нояб. 2011 г.46021 февр. 2013 г.623
-84.5%5 дек. 2013 г.40614 янв. 2015 г.7214 янв. 2017 г.1127
-83.4%17 дек. 2017 г.36415 дек. 2018 г.71630 нояб. 2020 г.1080
-76.63%9 нояб. 2021 г.37821 нояб. 2022 г.4694 мар. 2024 г.847
-70.14%11 апр. 2013 г.717 апр. 2013 г.2025 нояб. 2013 г.209

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BTCCASH составляет 16.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.25%
14.23%
BTCCASH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
0.501.001.502.00
Эффективные активы: 1.22

Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.22, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCBILBTC-USDPortfolio
^GSPC1.00-0.000.130.13
BIL-0.001.000.000.00
BTC-USD0.130.001.000.99
Portfolio0.130.000.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 июл. 2010 г.