Model Portfolio (50/50 VGT/VOO)
-50% VGT -50% VOO (Compare over time to just VOO - look at CAGR Return)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) на 14 мая 2025 г. показал доходность в -0.39% с начала года и доходность в 16.44% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.08% | 9.75% | -1.63% | 12.74% | 15.66% | 10.77% |
| Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) | -0.39% | 13.76% | -1.16% | 16.57% | 19.34% | 16.44% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.46% | 9.97% | -1.04% | 14.18% | 17.41% | 12.74% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -1.53% | 17.56% | -1.61% | 18.50% | 20.95% | 19.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Model Portfolio (50/50 VGT/VOO), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.93% | -2.09% | -7.40% | 0.24% | 8.58% | -0.39% | |||||||
| 2024 | 1.83% | 5.02% | 2.39% | -4.83% | 6.53% | 5.79% | -0.17% | 1.73% | 2.26% | -0.83% | 6.38% | -1.13% | 27.21% |
| 2023 | 7.99% | -0.98% | 6.79% | 0.65% | 4.44% | 6.36% | 3.08% | -1.91% | -5.63% | -1.94% | 11.25% | 4.76% | 39.23% |
| 2022 | -6.54% | -3.65% | 3.54% | -10.31% | -0.69% | -8.83% | 11.28% | -4.90% | -10.50% | 7.77% | 5.44% | -6.84% | -24.08% |
| 2021 | -0.86% | 2.12% | 2.69% | 5.22% | -0.29% | 4.76% | 2.91% | 3.23% | -5.21% | 7.62% | 1.21% | 3.52% | 29.74% |
| 2020 | 1.89% | -7.69% | -11.05% | 13.49% | 6.31% | 4.48% | 5.91% | 9.06% | -4.32% | -3.43% | 11.73% | 4.73% | 31.70% |
| 2019 | 7.95% | 5.29% | 3.01% | 5.20% | -7.63% | 7.88% | 2.50% | -1.92% | 1.65% | 2.97% | 4.62% | 3.48% | 39.83% |
| 2018 | 6.57% | -1.80% | -2.94% | 0.16% | 4.74% | 0.06% | 3.09% | 6.06% | 0.38% | -7.66% | 0.22% | -8.60% | -1.01% |
| 2017 | 3.04% | 4.41% | 1.21% | 1.69% | 2.92% | -0.99% | 3.10% | 1.71% | 1.40% | 4.86% | 2.05% | 0.68% | 29.26% |
| 2016 | -5.39% | -0.59% | 7.89% | -2.16% | 3.50% | -0.99% | 5.63% | 1.25% | 1.28% | -1.17% | 2.12% | 1.69% | 13.10% |
| 2015 | -3.19% | 6.95% | -2.02% | 1.15% | 1.87% | -2.95% | 2.22% | -5.97% | -1.90% | 9.46% | 0.81% | -2.25% | 3.18% |
| 2014 | -2.94% | 4.71% | 0.35% | -0.08% | 2.86% | 2.61% | -0.43% | 4.12% | -1.36% | 2.16% | 3.87% | -0.81% | 15.78% |
Комиссия
Комиссия Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.74 | 1.15 | 1.17 | 0.77 | 2.94 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.62 | 1.07 | 1.15 | 0.71 | 2.32 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.91%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.91% | 0.92% | 1.05% | 1.30% | 0.94% | 1.18% | 1.50% | 1.68% | 1.38% | 1.66% | 1.69% | 1.49% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.52% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) показал максимальную просадку в 32.89%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 74 торговые сессии.
Текущая просадка Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) составляет 4.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.89% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 74 | 8 июл. 2020 г. | 97 |
| -29.89% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 286 | 1 дек. 2023 г. | 486 |
| -22.78% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -21.54% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 124 |
| -17.87% | 2 мая 2011 г. | 78 | 19 авг. 2011 г. | 113 | 1 февр. 2012 г. | 191 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VGT | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.89 | 1.00 | 0.96 |
| VGT | 0.89 | 1.00 | 0.89 | 0.98 |
| VOO | 1.00 | 0.89 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.96 | 0.98 | 0.96 | 1.00 |