Model Portfolio (50/50 VGT/VOO)
-50% VGT -50% VOO (Compare over time to just VOO - look at CAGR Return)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -14.26% с начала года и доходность в 14.90% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) | -15.69% | -8.86% | -13.77% | 6.56% | 16.83% | 15.18% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -9.88% | -6.64% | -9.35% | 7.75% | 15.13% | 11.61% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -18.60% | -10.05% | -16.03% | 5.91% | 17.84% | 17.86% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Model Portfolio (50/50 VGT/VOO), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.34% | -2.37% | -8.00% | -6.46% | -15.69% | ||||||||
| 2024 | 1.90% | 4.96% | 2.11% | -5.08% | 7.00% | 6.48% | -0.61% | 1.51% | 2.29% | -0.80% | 6.53% | -0.76% | 27.83% |
| 2023 | 8.38% | -0.63% | 7.48% | 0.38% | 5.57% | 6.33% | 3.01% | -1.99% | -5.92% | -1.87% | 11.85% | 4.81% | 42.52% |
| 2022 | -6.93% | -3.86% | 3.47% | -10.73% | -0.95% | -8.98% | 11.80% | -5.09% | -10.83% | 7.69% | 5.42% | -7.12% | -25.67% |
| 2021 | -0.82% | 1.93% | 2.10% | 5.20% | -0.54% | 5.43% | 3.04% | 3.31% | -5.36% | 7.78% | 1.75% | 3.23% | 29.87% |
| 2020 | 2.26% | -7.61% | -10.79% | 13.66% | 6.67% | 5.10% | 5.92% | 9.63% | -4.47% | -3.69% | 11.96% | 5.01% | 34.90% |
| 2019 | 7.96% | 5.57% | 3.16% | 5.39% | -7.84% | 8.03% | 2.68% | -1.97% | 1.59% | 3.11% | 4.79% | 3.57% | 41.17% |
| 2018 | 6.67% | -1.60% | -2.98% | 0.14% | 5.02% | -0.02% | 3.03% | 6.46% | 0.36% | -7.79% | -0.04% | -8.56% | -0.67% |
| 2017 | 3.10% | 4.44% | 1.26% | 1.73% | 3.02% | -1.10% | 3.17% | 1.82% | 1.36% | 5.10% | 1.96% | 0.63% | 29.75% |
| 2016 | -5.41% | -0.60% | 7.92% | -2.25% | 3.57% | -1.04% | 5.66% | 1.26% | 1.29% | -1.13% | 2.03% | 1.67% | 13.00% |
| 2015 | -3.20% | 6.98% | -2.03% | 1.15% | 1.89% | -2.97% | 2.22% | -5.96% | -1.89% | 9.48% | 0.82% | -2.27% | 3.22% |
| 2014 | -2.94% | 4.71% | 0.35% | -0.08% | 2.86% | 2.61% | -0.43% | 4.12% | -1.36% | 2.15% | 3.89% | -0.82% | 15.79% |
Комиссия
Комиссия Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.32 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.42 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.02 | 0.23 | 1.03 | 0.02 | 0.08 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.04%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.04% | 0.92% | 1.05% | 1.30% | 0.94% | 1.18% | 1.50% | 1.68% | 1.38% | 1.66% | 1.69% | 1.49% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.63% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) показал максимальную просадку в 32.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) составляет 17.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.68% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -31.36% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 286 | 1 дек. 2023 г. | 486 |
| -24.17% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -21.87% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 67 | 2 апр. 2019 г. | 123 |
| -17.88% | 2 мая 2011 г. | 78 | 19 авг. 2011 г. | 113 | 1 февр. 2012 г. | 191 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) составляет 16.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VGT | VOO | |
|---|---|---|
| VGT | 1.00 | 0.89 |
| VOO | 0.89 | 1.00 |