PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Model Portfolio (50/50 VGT/VOO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VOO 50%VGT 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities

50%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
20.23%
19.37%
Model Portfolio (50/50 VGT/VOO)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) на 24 апр. 2024 г. показал доходность в 4.57% с начала года и доходность в 16.37% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
Model Portfolio (50/50 VGT/VOO)4.57%-4.70%20.23%28.46%16.60%16.37%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
6.76%-2.99%20.31%24.48%13.51%12.61%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
2.40%-6.40%20.03%32.34%19.45%20.04%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.83%5.02%2.39%
2023-5.63%-1.94%11.25%4.76%

Комиссия

Комиссия Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Model Portfolio (50/50 VGT/VOO)
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Model Portfolio (50/50 VGT/VOO), с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Model Portfolio (50/50 VGT/VOO), с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Model Portfolio (50/50 VGT/VOO), с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Model Portfolio (50/50 VGT/VOO), с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Model Portfolio (50/50 VGT/VOO), с текущим значением в 8.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.19
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.083.011.361.808.64
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.732.431.291.587.09

Коэффициент Шарпа

Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.93. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.93

Коэффициент Шарпа Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.93
1.92
Model Portfolio (50/50 VGT/VOO)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.05%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Model Portfolio (50/50 VGT/VOO)1.05%1.05%1.30%0.94%1.18%1.50%1.68%1.38%1.66%1.69%1.49%1.45%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.73%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.96%
-3.50%
Model Portfolio (50/50 VGT/VOO)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) показал максимальную просадку в 32.89%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 74 торговые сессии.

Текущая просадка Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) составляет 4.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.89%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.748 июл. 2020 г.97
-29.89%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.2861 дек. 2023 г.486
-21.54%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.124
-17.87%2 мая 2011 г.7819 авг. 2011 г.1131 февр. 2012 г.191
-14.39%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.807 июн. 2016 г.129

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) составляет 4.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.48%
3.58%
Model Portfolio (50/50 VGT/VOO)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VGTVOO
VGT1.000.89
VOO0.891.00