Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | S&P 500 | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) на 8 апр. 2026 г. показал доходность в -3.79% с начала года и доходность в 18.23% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.08% | -1.83% | -3.34% | -1.46% | 30.71% | 17.25% | 10.06% | 12.45% |
Портфель Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) | 0.19% | -0.82% | -3.79% | -2.76% | 41.24% | 21.75% | 13.17% | 18.23% |
| Активы портфеля: | ||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.06% | -1.69% | -3.06% | -0.90% | 32.30% | 18.84% | 11.63% | 14.34% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.31% | 0.02% | -4.59% | -4.67% | 50.33% | 24.38% | 14.42% | 21.94% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.34% | -1.81% | -4.44% | 2.20% | -3.79% | ||||||||
| 2025 | 0.93% | -2.09% | -7.40% | 0.24% | 8.33% | 7.38% | 3.20% | 1.51% | 5.40% | 4.32% | -2.53% | 0.19% | 20.05% |
| 2024 | 1.83% | 5.02% | 2.39% | -4.83% | 6.53% | 5.79% | -0.17% | 1.73% | 2.26% | -0.83% | 6.38% | -1.13% | 27.21% |
| 2023 | 7.99% | -0.98% | 6.79% | 0.65% | 4.44% | 6.36% | 3.08% | -1.91% | -5.63% | -1.94% | 11.25% | 4.76% | 39.23% |
| 2022 | -6.54% | -3.65% | 3.54% | -10.31% | -0.69% | -8.83% | 11.28% | -4.90% | -10.50% | 7.77% | 5.44% | -6.84% | -24.08% |
| 2021 | -0.86% | 2.12% | 2.69% | 5.22% | -0.29% | 4.76% | 2.91% | 3.23% | -5.21% | 7.62% | 1.21% | 3.52% | 29.74% |
Метрики бенчмарка
Model Portfolio (50/50 VGT/VOO): годовая альфа составляет 3.39%, бета — 1.10, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 10.09.2010.
- Портфель участвовал в 120.15% роста S&P 500 Index, но только в 99.50% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Портфель показал годовую альфу 3.39% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 1.10 и R² 0.95 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 3.39%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 120.15%
- Участие в снижении
- 99.50%
Комиссия
Комиссия Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 1.87 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.09 | 3.01 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.49 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | 11.08 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 78 | 1.98 | 3.16 | 1.43 | 2.71 | 12.15 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 69 | 2.00 | 2.96 | 1.39 | 2.50 | 8.02 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.80%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.80% | 0.77% | 0.92% | 1.05% | 1.30% | 0.94% | 1.18% | 1.50% | 1.68% | 1.38% | 1.66% | 1.69% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) показал максимальную просадку в 32.89%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 74 торговые сессии.
Текущая просадка Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) составляет 6.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.89% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 74 | 8 июл. 2020 г. | 97 |
| -29.89% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 286 | 1 дек. 2023 г. | 486 |
| -22.78% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 52 | 24 июн. 2025 г. | 86 |
| -21.54% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 124 |
| -17.87% | 2 мая 2011 г. | 78 | 19 авг. 2011 г. | 113 | 1 февр. 2012 г. | 191 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | VGT | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.89 | 1.00 | 0.96 |
| VGT | 0.89 | 1.00 | 0.89 | 0.98 |
| VOO | 1.00 | 0.89 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.96 | 0.98 | 0.96 | 1.00 |