Model Portfolio (50/50 VGT/VOO)
-50% VGT -50% VOO (Compare over time to just VOO - look at CAGR Return)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) на 24 июл. 2024 г. показал доходность в 17.58% с начала года и доходность в 16.77% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 16.48% | 1.67% | 14.21% | 21.98% | 13.13% | 10.91% |
| Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) | 17.58% | 0.09% | 13.95% | 25.77% | 18.55% | 16.77% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 16.29% | 0.91% | 13.99% | 22.69% | 14.79% | 12.86% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 18.79% | -0.72% | 13.84% | 28.71% | 22.09% | 20.58% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Model Portfolio (50/50 VGT/VOO), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.83% | 5.02% | 2.39% | -4.83% | 6.53% | 5.79% | 17.58% | ||||||
| 2023 | 7.99% | -0.98% | 6.79% | 0.65% | 4.44% | 6.36% | 3.08% | -1.91% | -5.63% | -1.94% | 11.25% | 4.76% | 39.23% |
| 2022 | -6.54% | -3.65% | 3.54% | -10.31% | -0.69% | -8.83% | 11.28% | -4.90% | -10.50% | 7.77% | 5.44% | -6.84% | -24.08% |
| 2021 | -0.86% | 2.12% | 2.69% | 5.22% | -0.29% | 4.76% | 2.91% | 3.23% | -5.21% | 7.62% | 1.21% | 3.52% | 29.74% |
| 2020 | 1.89% | -7.69% | -11.05% | 13.49% | 6.31% | 4.48% | 5.91% | 9.06% | -4.32% | -3.43% | 11.73% | 4.73% | 31.70% |
| 2019 | 7.95% | 5.29% | 3.01% | 5.20% | -7.63% | 7.88% | 2.50% | -1.92% | 1.65% | 2.97% | 4.62% | 3.48% | 39.83% |
| 2018 | 6.57% | -1.80% | -2.94% | 0.16% | 4.74% | 0.06% | 3.09% | 6.06% | 0.38% | -7.66% | 0.22% | -8.60% | -1.01% |
| 2017 | 3.04% | 4.41% | 1.21% | 1.69% | 2.92% | -0.99% | 3.10% | 1.71% | 1.40% | 4.86% | 2.05% | 0.68% | 29.26% |
| 2016 | -5.39% | -0.59% | 7.89% | -2.16% | 3.50% | -0.99% | 5.63% | 1.25% | 1.28% | -1.17% | 2.12% | 1.69% | 13.10% |
| 2015 | -3.19% | 6.95% | -2.02% | 1.15% | 1.87% | -2.95% | 2.22% | -5.97% | -1.90% | 9.46% | 0.81% | -2.25% | 3.18% |
| 2014 | -2.94% | 4.71% | 0.35% | -0.08% | 2.86% | 2.61% | -0.43% | 4.12% | -1.36% | 2.16% | 3.87% | -0.81% | 15.78% |
| 2013 | 3.69% | 0.93% | 3.15% | 1.31% | 3.28% | -2.34% | 5.38% | -1.76% | 3.65% | 4.06% | 3.28% | 3.56% | 31.74% |
Комиссия
Комиссия Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) среди портфелей на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.99 | 2.80 | 1.35 | 1.93 | 7.76 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.41 | 1.94 | 1.24 | 1.99 | 6.16 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.98%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) | 0.98% | 1.05% | 1.30% | 0.94% | 1.18% | 1.50% | 1.68% | 1.38% | 1.66% | 1.69% | 1.49% | 1.45% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.31% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.65% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) показал максимальную просадку в 32.89%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 74 торговые сессии.
Текущая просадка Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) составляет 4.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.89% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 74 | 8 июл. 2020 г. | 97 |
| -29.89% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 286 | 1 дек. 2023 г. | 486 |
| -21.54% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 124 |
| -17.87% | 2 мая 2011 г. | 78 | 19 авг. 2011 г. | 113 | 1 февр. 2012 г. | 191 |
| -14.39% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 80 | 7 июн. 2016 г. | 129 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) составляет 4.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VGT | VOO | |
|---|---|---|
| VGT | 1.00 | 0.89 |
| VOO | 0.89 | 1.00 |