HEDGEFUNDIE, Modified
Juiced with 5% TQQQ
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | Leveraged Bonds, Leveraged | 45% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 5% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | Leveraged Equities, Leveraged | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 февр. 2010 г., начальной даты TQQQ
Доходность по периодам
HEDGEFUNDIE, Modified на 14 мая 2025 г. показал доходность в -7.30% с начала года и доходность в 11.24% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.08% | 9.75% | -1.63% | 12.74% | 15.66% | 10.77% |
| HEDGEFUNDIE, Modified | -7.30% | 14.92% | -14.58% | 3.49% | -0.19% | 11.24% |
| Активы портфеля: | ||||||
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -10.25% | 29.94% | -16.07% | 17.63% | 35.76% | 21.34% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -7.03% | -3.65% | -16.99% | -19.28% | -37.80% | -14.07% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -12.37% | 42.32% | -15.31% | 17.64% | 32.18% | 31.36% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HEDGEFUNDIE, Modified, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.50% | 4.20% | -11.75% | -7.01% | 4.74% | -7.30% | |||||||
| 2024 | -1.74% | 5.07% | 5.60% | -15.92% | 11.45% | 7.61% | 4.67% | 4.71% | 5.01% | -9.76% | 11.66% | -11.92% | 12.30% |
| 2023 | 20.71% | -11.36% | 12.04% | 1.65% | -3.57% | 10.80% | 1.11% | -8.23% | -18.10% | -12.20% | 28.96% | 18.83% | 33.11% |
| 2022 | -14.52% | -8.04% | -2.37% | -26.55% | -5.13% | -16.41% | 18.87% | -14.01% | -26.04% | 3.42% | 16.78% | -15.17% | -65.38% |
| 2021 | -6.74% | -3.24% | 1.82% | 11.91% | 0.31% | 10.13% | 8.81% | 4.39% | -12.01% | 15.24% | 2.03% | 3.61% | 38.30% |
| 2020 | 10.44% | -2.55% | -12.49% | 21.91% | 6.07% | 2.70% | 15.94% | 7.02% | -8.12% | -9.39% | 21.75% | 5.59% | 66.11% |
| 2019 | 13.56% | 3.79% | 9.49% | 3.89% | -3.18% | 11.72% | 2.37% | 11.57% | -2.41% | 1.65% | 5.44% | 0.98% | 74.92% |
| 2018 | 5.99% | -11.57% | -2.24% | -3.07% | 6.51% | 1.39% | 3.68% | 7.19% | -2.97% | -15.84% | 4.20% | -4.56% | -13.44% |
| 2017 | 4.00% | 8.66% | -0.75% | 3.79% | 4.77% | 1.22% | 2.49% | 4.69% | -0.50% | 3.88% | 5.62% | 4.04% | 50.44% |
| 2016 | -0.46% | 3.79% | 8.72% | -1.17% | 3.76% | 9.06% | 9.47% | -1.31% | -2.08% | -8.94% | -4.06% | 3.72% | 20.40% |
| 2015 | 9.24% | -1.77% | -1.85% | -3.19% | -1.23% | -8.92% | 9.75% | -11.60% | -0.98% | 14.97% | -0.46% | -4.41% | -3.60% |
| 2014 | 2.85% | 7.56% | 1.56% | 3.38% | 7.94% | 3.09% | -1.33% | 13.29% | -5.38% | 6.97% | 8.98% | 3.01% | 64.16% |
Комиссия
Комиссия HEDGEFUNDIE, Modified составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HEDGEFUNDIE, Modified составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.31 | 0.83 | 1.12 | 0.37 | 1.21 |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.45 | -0.42 | 0.95 | -0.22 | -0.81 |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.23 | 0.88 | 1.12 | 0.33 | 0.88 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность HEDGEFUNDIE, Modified за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.68%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.68% | 2.46% | 1.70% | 1.02% | 0.09% | 1.06% | 0.63% | 0.99% | 0.18% | 0.06% | 0.17% | 0.11% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.12% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.56% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.43% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
HEDGEFUNDIE, Modified показал максимальную просадку в 70.97%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка HEDGEFUNDIE, Modified составляет 52.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -70.97% | 28 дек. 2021 г. | 462 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -44.17% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 52 | 2 июн. 2020 г. | 60 |
| -26.49% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 288 |
| -22.71% | 3 февр. 2015 г. | 165 | 28 сент. 2015 г. | 136 | 13 апр. 2016 г. | 301 |
| -22.28% | 3 сент. 2020 г. | 41 | 30 окт. 2020 г. | 57 | 25 янв. 2021 г. | 98 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.20, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | TMF | TQQQ | UPRO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.27 | 0.90 | 1.00 | 0.67 |
| TMF | -0.27 | 1.00 | -0.20 | -0.27 | 0.43 |
| TQQQ | 0.90 | -0.20 | 1.00 | 0.90 | 0.67 |
| UPRO | 1.00 | -0.27 | 0.90 | 1.00 | 0.68 |
| Portfolio | 0.67 | 0.43 | 0.67 | 0.68 | 1.00 |