PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Trial 88
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Trial 88

Последнее обновление 13 нояб. 2024 г.

Распределение активов

XDEQ.L 35%GGRG.L 20%JPGL.L 20%MVUS.L 19%FRIN.L 3%XREP.L 3%АкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF		Asia Pacific Equities
3%
GGRG.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		Global Equities, Dividend
20%
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc		Global Equities
20%
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		Large Cap Blend Equities
19%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		Global Equities
35%
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		REIT
3%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Trial 88 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.55%
14.06%
Trial 88
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 окт. 2022 г., начальной даты XREP.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.45%2.91%14.05%35.64%14.13%11.39%
Trial 8817.21%-0.64%8.54%27.60%N/AN/A
Активы портфеля:
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		19.80%-0.39%9.01%29.84%13.00%12.99%
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		22.19%1.27%11.61%29.66%11.12%13.10%
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF		12.52%-5.94%4.26%24.17%13.03%N/A
GGRG.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		11.97%-1.85%5.39%22.63%10.87%N/A
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc		14.93%-1.02%7.42%26.32%9.61%N/A
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		8.43%-0.28%14.62%29.91%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Trial 88, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.55%3.16%3.02%-3.39%3.33%2.84%1.91%2.66%1.43%-1.84%17.21%
20233.90%-2.91%2.75%2.50%-2.07%5.22%2.62%-1.56%-4.14%-2.59%8.11%5.45%17.73%
20225.45%6.16%-1.82%9.92%

Комиссия

Комиссия Trial 88 составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GGRG.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc
График комиссии GGRG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C
График комиссии XDEQ.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF
График комиссии MVUS.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF
График комиссии FRIN.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc
График комиссии JPGL.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP
График комиссии XREP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Trial 88 среди портфелей на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Trial 88, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Trial 88, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Trial 88, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Trial 88, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Trial 88, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Trial 88, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Trial 88
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Trial 88, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Trial 88, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Trial 88, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Trial 88, с текущим значением в 5.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Trial 88, с текущим значением в 17.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0017.27
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.72
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		2.413.431.443.8313.85
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		3.134.601.575.6520.32
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF		1.491.951.302.448.91
GGRG.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		2.102.991.383.5011.59
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc		2.403.381.445.0015.58
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		1.442.091.271.835.16

Коэффициент Шарпа

Trial 88 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.93. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.07 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.74
2.90
Trial 88
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Trial 88 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.

TTM2023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%
Активы портфеля:
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.51%
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GGRG.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.26%
-0.29%
Trial 88
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Trial 88 показал максимальную просадку в 9.23%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 25 торговых сессий.

Текущая просадка Trial 88 составляет 1.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.23%26 июл. 2023 г.6727 окт. 2023 г.251 дек. 2023 г.92
-7.2%3 февр. 2023 г.2915 мар. 2023 г.2218 апр. 2023 г.51
-4.95%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.916 авг. 2024 г.23
-4.9%22 мар. 2024 г.1919 апр. 2024 г.1715 мая 2024 г.36
-4.79%15 дек. 2022 г.622 дек. 2022 г.1517 янв. 2023 г.21

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Trial 88 составляет 2.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.31%
3.86%
Trial 88
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
FRIN.LXREP.LJPGL.LMVUS.LXDEQ.LGGRG.L
FRIN.L1.000.320.360.430.450.47
XREP.L0.321.000.650.630.540.60
JPGL.L0.360.651.000.690.750.80
MVUS.L0.430.630.691.000.800.84
XDEQ.L0.450.540.750.801.000.92
GGRG.L0.470.600.800.840.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 окт. 2022 г.