Equal weight
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
QQEW First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | Large Cap Blend Equities | 33.33% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | Dividend, Large Cap Value Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Equal weight и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 нояб. 2006 г., начальной даты VYM
Доходность по периодам
Equal weight на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 12.27% с начала года и доходность в 11.43% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| Equal weight | 12.27% | 2.78% | 5.13% | 22.23% | 13.07% | 11.43% |
| Активы портфеля: | ||||||
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 13.77% | 3.92% | 6.57% | 23.62% | 13.71% | 11.13% |
QQEW First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund | 6.70% | 1.00% | 0.84% | 19.42% | 13.78% | 12.66% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 16.36% | 3.36% | 7.92% | 23.37% | 10.97% | 10.01% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Equal weight, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.20% | 3.54% | 3.62% | -4.68% | 2.88% | 0.56% | 2.99% | 2.05% | 12.27% | ||||
| 2023 | 6.41% | -2.66% | 1.25% | -0.14% | -2.03% | 6.19% | 4.12% | -2.89% | -4.20% | -3.87% | 8.66% | 6.64% | 17.57% |
| 2022 | -4.65% | -1.76% | 2.72% | -7.09% | 1.23% | -8.44% | 7.97% | -3.51% | -8.78% | 9.33% | 6.76% | -4.95% | -12.63% |
| 2021 | -0.61% | 4.02% | 4.82% | 3.63% | 1.59% | 1.34% | 1.25% | 2.26% | -3.96% | 5.22% | -2.20% | 5.25% | 24.51% |
| 2020 | -1.44% | -8.04% | -14.03% | 12.02% | 6.10% | 1.73% | 4.39% | 4.57% | -2.72% | -1.47% | 13.45% | 6.57% | 19.18% |
| 2019 | 9.13% | 3.70% | 1.10% | 3.78% | -7.37% | 7.58% | 1.07% | -2.64% | 2.60% | 2.00% | 3.15% | 3.10% | 29.61% |
| 2018 | 5.31% | -4.01% | -1.80% | -0.11% | 1.86% | 0.57% | 3.50% | 1.76% | 0.06% | -6.76% | 3.14% | -9.05% | -6.36% |
| 2017 | 2.63% | 3.53% | 0.49% | 0.76% | 1.39% | 0.39% | 1.96% | -0.42% | 2.41% | 1.37% | 3.04% | 1.18% | 20.34% |
| 2016 | -5.58% | 0.63% | 6.86% | -0.11% | 2.27% | -0.08% | 4.51% | 0.26% | 0.33% | -1.83% | 4.09% | 1.39% | 12.90% |
| 2015 | -3.00% | 6.11% | -1.49% | 0.97% | 1.05% | -2.59% | 1.44% | -5.94% | -2.80% | 8.21% | 0.32% | -1.88% | -0.45% |
| 2014 | -2.88% | 5.42% | -0.05% | 0.21% | 2.52% | 2.82% | -1.53% | 4.22% | -1.62% | 2.83% | 3.55% | -0.58% | 15.54% |
| 2013 | 6.18% | 1.25% | 4.03% | 2.16% | 2.19% | -0.92% | 5.68% | -2.69% | 4.24% | 3.75% | 2.22% | 2.86% | 35.26% |
Комиссия
Комиссия Equal weight составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Equal weight среди портфелей на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 1.55 | 2.26 | 1.31 | 1.45 | 8.03 |
QQEW First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund | 1.27 | 1.82 | 1.22 | 1.08 | 6.16 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.12 | 2.97 | 1.37 | 2.35 | 12.16 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Equal weight за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.61%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equal weight | 2.61% | 2.89% | 4.04% | 4.31% | 5.43% | 2.73% | 3.69% | 2.09% | 1.73% | 1.83% | 2.12% | 2.33% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 4.27% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 12.77% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 1.54% | 1.66% | 2.55% | 3.73% |
QQEW First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund | 0.74% | 0.70% | 0.66% | 0.24% | 0.34% | 0.48% | 0.56% | 0.48% | 0.73% | 0.61% | 1.05% | 0.46% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.83% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Equal weight показал максимальную просадку в 60.94%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.94% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 888 | 13 сент. 2012 г. | 1243 |
| -34.72% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 137 |
| -21.55% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -18.49% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 130 |
| -15.14% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 81 | 8 июн. 2016 г. | 264 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Equal weight составляет 3.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| QQEW | VYM | VADDX | |
|---|---|---|---|
| QQEW | 1.00 | 0.77 | 0.87 |
| VYM | 0.77 | 1.00 | 0.93 |
| VADDX | 0.87 | 0.93 | 1.00 |