PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

SCHD/SCHG

Последнее обновление 2 дек. 2023 г.

Распределение активов


SCHD 80%SCHG 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend80%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
Large Cap Growth Equities20%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD/SCHG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
362.93%
278.04%
SCHD/SCHG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

SCHD/SCHG на 2 дек. 2023 г. показал доходность в 7.62% с начала года и доходность в 11.73% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
SCHD/SCHG7.62%5.60%5.94%2.92%12.28%11.77%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-0.57%7.34%4.56%-4.12%10.96%10.76%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
44.21%9.78%11.24%32.06%16.90%14.82%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-1.97%5.63%4.06%-1.39%-4.42%-3.35%7.30%

Коэффициент Шарпа

SCHD/SCHG на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.23. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.000.23

Коэффициент Шарпа SCHD/SCHG находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.23
0.91
SCHD/SCHG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SCHD/SCHG за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.95%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
SCHD/SCHG2.95%2.82%2.31%2.63%2.55%2.71%2.31%2.56%2.62%2.32%2.19%2.56%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.58%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%2.86%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.27%1.22%1.09%1.07%1.37%

Комиссия

Комиссия SCHD/SCHG составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.06%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-0.30
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
1.79

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHDSCHG
SCHD1.000.74
SCHG0.741.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.31%
-4.21%
SCHD/SCHG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

SCHD/SCHG показал максимальную просадку в 32.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 97 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.83%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.124
-19.61%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.
-17.84%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.694 апр. 2019 г.133
-12.96%3 мар. 2015 г.12325 авг. 2015 г.14117 мар. 2016 г.264
-11.46%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.11029 авг. 2018 г.149

График волатильности

Текущая волатильность SCHD/SCHG составляет 3.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.23%
2.79%
SCHD/SCHG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев