PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
SCHD/SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SCHD 50%SCHG 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend
50%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
Large Cap Growth Equities
50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD/SCHG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
16.37%
15.83%
SCHD/SCHG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

SCHD/SCHG на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 21.83% с начала года и доходность в 14.28% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
SCHD/SCHG21.83%1.76%16.38%40.31%17.08%14.28%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
13.75%0.01%11.61%29.24%12.61%11.48%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
29.73%3.50%20.73%51.35%20.59%16.54%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHD/SCHG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.38%4.39%3.29%-4.24%4.06%3.55%2.64%2.07%1.72%21.83%
20236.01%-2.24%3.77%0.29%1.20%6.07%3.86%-1.22%-4.74%-2.66%8.76%5.32%26.13%
2022-5.82%-2.95%3.79%-8.68%0.68%-7.97%8.39%-3.99%-8.75%7.84%5.47%-5.70%-18.24%
2021-0.81%3.24%5.39%4.95%0.71%2.73%1.99%2.99%-4.56%6.66%-0.84%4.25%29.52%
20200.51%-7.93%-11.19%13.65%5.41%1.72%6.51%7.49%-3.26%-1.23%11.64%3.71%26.84%
20197.52%3.65%2.07%3.88%-6.88%7.17%1.77%-1.13%2.04%2.27%3.69%2.52%31.65%
20185.85%-4.20%-2.41%-0.25%2.88%0.99%3.58%3.66%0.91%-7.19%2.19%-8.33%-3.38%
20171.52%3.81%0.41%1.25%2.04%0.04%2.17%0.51%1.97%3.32%3.63%1.51%24.45%
2016-4.66%0.44%6.63%-0.31%1.71%0.87%3.92%-0.03%0.40%-2.06%3.02%1.54%11.60%
2015-2.21%5.90%-1.58%0.29%1.08%-2.37%1.83%-5.66%-2.13%8.52%0.27%-1.65%1.49%
2014-3.43%4.53%0.65%0.93%2.34%1.83%-1.33%3.85%-0.92%2.42%3.03%-0.66%13.73%
20135.21%1.30%4.21%2.35%2.19%-1.39%5.17%-2.65%3.43%4.83%2.74%2.19%33.51%

Комиссия

Комиссия SCHD/SCHG составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SCHD/SCHG среди портфелей на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SCHD/SCHG, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD/SCHG, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD/SCHG, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD/SCHG, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD/SCHG, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD/SCHG, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHD/SCHG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD/SCHG, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD/SCHG, с текущим значением в 4.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD/SCHG, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.68
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD/SCHG, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD/SCHG, с текущим значением в 25.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0025.14
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.713.911.482.5215.22
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
3.204.021.573.8817.26

Коэффициент Шарпа

SCHD/SCHG на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.62
3.43
SCHD/SCHG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SCHD/SCHG за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SCHD/SCHG1.95%1.98%1.97%1.60%1.84%1.90%2.17%1.82%1.96%2.10%1.86%1.77%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.48%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.41%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.76%
-0.54%
SCHD/SCHG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

SCHD/SCHG показал максимальную просадку в 32.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка SCHD/SCHG составляет 0.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.57%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-24.44%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.494
-19.04%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.694 апр. 2019 г.134
-11.98%19 мая 2015 г.18611 февр. 2016 г.4213 апр. 2016 г.228
-10.27%29 янв. 2018 г.442 апр. 2018 г.897 авг. 2018 г.133

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SCHD/SCHG составляет 2.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.49%
2.71%
SCHD/SCHG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHDSCHG
SCHD1.000.71
SCHG0.711.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.