SCHD/SCHG
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 80% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD/SCHG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
SCHD/SCHG на 2 дек. 2023 г. показал доходность в 7.62% с начала года и доходность в 11.73% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SCHD/SCHG | 7.62% | 5.60% | 5.94% | 2.92% | 12.28% | 11.77% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -0.57% | 7.34% | 4.56% | -4.12% | 10.96% | 10.76% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 44.21% | 9.78% | 11.24% | 32.06% | 16.90% | 14.82% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -1.97% | 5.63% | 4.06% | -1.39% | -4.42% | -3.35% | 7.30% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCHD/SCHG за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.95%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHD/SCHG | 2.95% | 2.82% | 2.31% | 2.63% | 2.55% | 2.71% | 2.31% | 2.56% | 2.62% | 2.32% | 2.19% | 2.56% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.58% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% | 2.86% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% | 1.37% |
Комиссия
Комиссия SCHD/SCHG составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -0.30 | ||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 1.79 |
Таблица корреляции активов
| SCHD | SCHG | |
|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.74 |
| SCHG | 0.74 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SCHD/SCHG показал максимальную просадку в 32.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 97 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.83% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 124 |
| -19.61% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -17.84% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 133 |
| -12.96% | 3 мар. 2015 г. | 123 | 25 авг. 2015 г. | 141 | 17 мар. 2016 г. | 264 |
| -11.46% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 110 | 29 авг. 2018 г. | 149 |
График волатильности
Текущая волатильность SCHD/SCHG составляет 3.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.