AMFAX 25, OUNZ 20, PSLV 5, Y'ALL 25, SFHYX 25

График показывает рост $10,000 инвестированных в AMFAX 25, OUNZ 20, PSLV 5, Y'ALL 25, SFHYX 25 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMFAX 25, OUNZ 20, PSLV 5, Y'ALL 25, SFHYX 25, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

Комиссия AMFAX 25, OUNZ 20, PSLV 5, Y'ALL 25, SFHYX 25 составляет 1.26%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Текущий рейтинг AMFAX 25, OUNZ 20, PSLV 5, Y'ALL 25, SFHYX 25 составляет 80, что ставит его в топ 20% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMFAX 25, OUNZ 20, PSLV 5, Y'ALL 25, SFHYX 25 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.47 до 2.24, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Дивидендная доходность AMFAX 25, OUNZ 20, PSLV 5, Y'ALL 25, SFHYX 25 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.85%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

AMFAX 25, OUNZ 20, PSLV 5, Y'ALL 25, SFHYX 25 показал максимальную просадку в 6.75%, зарегистрированную 7 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 30 торговых сессий.

Текущая просадка AMFAX 25, OUNZ 20, PSLV 5, Y'ALL 25, SFHYX 25 составляет 0.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Текущая волатильность AMFAX 25, OUNZ 20, PSLV 5, Y'ALL 25, SFHYX 25 составляет 3.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.