ETF SAVING PROGRAM
This is the new program for 2024. The key point is to buy the stock each month at the best price.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 10% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 80% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 10% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
ETF SAVING PROGRAM на 1 июн. 2025 г. показал доходность в -2.53% с начала года и доходность в 12.88% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 5.49% | -2.00% | 12.02% | 14.19% | 10.85% |
| ETF SAVING PROGRAM | -2.53% | 3.54% | -7.49% | 5.32% | 14.93% | 12.88% |
| Активы портфеля: | ||||||
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | -1.33% | 7.08% | 0.51% | 16.37% | 18.64% | 17.04% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -3.35% | 1.79% | -9.75% | 3.76% | 12.22% | 10.58% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -1.00% | 12.93% | -0.54% | 0.14% | 28.60% | 24.75% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF SAVING PROGRAM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.68% | 1.29% | -2.60% | -6.00% | 3.37% | -2.53% | |||||||
| 2024 | 1.03% | 3.61% | 4.52% | -4.49% | 3.55% | 1.68% | 4.24% | 1.98% | 1.05% | -0.06% | 4.29% | -5.09% | 16.91% |
| 2023 | 4.17% | -2.63% | 1.21% | -1.09% | -1.13% | 5.46% | 4.25% | -1.53% | -4.64% | -3.56% | 7.68% | 6.42% | 14.53% |
| 2022 | -4.04% | -2.28% | 2.92% | -6.01% | 3.57% | -8.79% | 5.95% | -3.71% | -8.33% | 9.74% | 7.85% | -4.50% | -9.43% |
| 2021 | -0.44% | 5.44% | 7.56% | 2.44% | 2.67% | 0.36% | 0.93% | 2.35% | -4.08% | 5.11% | -0.26% | 6.17% | 31.46% |
| 2020 | -1.43% | -8.55% | -11.48% | 12.93% | 4.10% | 0.83% | 5.90% | 5.85% | -2.62% | -0.05% | 13.41% | 3.44% | 21.07% |
| 2019 | 6.71% | 4.25% | 1.85% | 3.97% | -8.32% | 7.73% | 2.15% | -1.32% | 3.48% | 2.09% | 3.13% | 3.01% | 31.63% |
| 2018 | 5.27% | -4.73% | -2.47% | -1.54% | 2.89% | 0.23% | 4.26% | 2.66% | 0.86% | -6.81% | 3.10% | -8.13% | -5.35% |
| 2017 | 0.34% | 3.45% | 0.71% | 0.44% | 2.45% | -0.61% | 2.10% | 0.53% | 2.90% | 4.20% | 3.49% | 1.56% | 23.63% |
| 2016 | -3.00% | 0.69% | 6.69% | -0.74% | 2.14% | 2.29% | 3.88% | 0.14% | 0.73% | -1.59% | 3.17% | 2.10% | 17.38% |
| 2015 | -2.99% | 5.66% | -2.35% | 0.74% | 1.33% | -3.74% | 0.54% | -5.38% | -0.72% | 8.85% | 0.56% | -1.13% | 0.51% |
| 2014 | -4.18% | 4.16% | 1.97% | 1.30% | 1.77% | 1.90% | -1.61% | 3.75% | -0.37% | 1.87% | 3.51% | -0.92% | 13.62% |
Комиссия
Комиссия ETF SAVING PROGRAM составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ETF SAVING PROGRAM составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.67 | 0.96 | 1.13 | 0.63 | 1.99 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.35 | 0.56 | 1.07 | 0.33 | 0.99 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -0.01 | 0.18 | 1.02 | -0.10 | -0.23 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF SAVING PROGRAM за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.27%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.27% | 3.00% | 2.92% | 2.92% | 2.33% | 2.67% | 2.64% | 2.77% | 2.37% | 2.54% | 2.75% | 2.36% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.42% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% | 1.44% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.97% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.45% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ETF SAVING PROGRAM показал максимальную просадку в 32.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка ETF SAVING PROGRAM составляет 7.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.6% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 124 |
| -20.75% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -18.06% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 130 |
| -17.18% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -14.27% | 3 мар. 2015 г. | 123 | 25 авг. 2015 г. | 141 | 17 мар. 2016 г. | 264 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 1.52, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SMH | SCHD | IWY | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.77 | 0.85 | 0.93 | 0.92 |
| SMH | 0.77 | 1.00 | 0.61 | 0.78 | 0.76 |
| SCHD | 0.85 | 0.61 | 1.00 | 0.69 | 0.97 |
| IWY | 0.93 | 0.78 | 0.69 | 1.00 | 0.81 |
| Portfolio | 0.92 | 0.76 | 0.97 | 0.81 | 1.00 |