PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

ETF SAVING PROGRAM

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

This is the new program for 2024. The key point is to buy the stock each month at the best price.

Распределение активов


SCHD 80%IWY 10%SMH 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

80%

IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
Large Cap Growth Equities

10%

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities

10%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF SAVING PROGRAM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
473.36%
322.67%
ETF SAVING PROGRAM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

ETF SAVING PROGRAM на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 5.75% с начала года и доходность в 13.82% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
ETF SAVING PROGRAM5.75%3.16%11.29%17.59%15.85%13.85%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
10.99%4.11%19.76%49.23%20.44%16.87%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.65%1.49%6.69%7.27%12.42%11.39%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
26.12%15.33%42.03%81.15%36.74%29.24%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.03%3.58%
2023-1.53%-4.64%-3.56%7.68%6.42%

Коэффициент Шарпа

ETF SAVING PROGRAM на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.57. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.57

Коэффициент Шарпа ETF SAVING PROGRAM находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.57
2.44
ETF SAVING PROGRAM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF SAVING PROGRAM за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.83%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ETF SAVING PROGRAM2.83%2.92%3.04%2.38%2.74%3.09%2.96%2.52%2.62%2.97%2.48%2.44%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.61%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%1.56%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.40%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.47%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%

Комиссия

Комиссия ETF SAVING PROGRAM составляет 0.10%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
ETF SAVING PROGRAM
1.57
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
3.43
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.72
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
3.14

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHDSMHIWY
SCHD1.000.650.74
SMH0.651.000.77
IWY0.740.771.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
ETF SAVING PROGRAM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETF SAVING PROGRAM показал максимальную просадку в 32.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.6%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.124
-20.75%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30213 дек. 2023 г.488
-17.91%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.130
-14.27%3 мар. 2015 г.12325 авг. 2015 г.14016 мар. 2016 г.263
-11.38%29 янв. 2018 г.673 мая 2018 г.9314 сент. 2018 г.160

График волатильности

Текущая волатильность ETF SAVING PROGRAM составляет 3.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.08%
3.47%
ETF SAVING PROGRAM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев