PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
ETF SAVING PROGRAM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

ETF SAVING PROGRAM

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

This is the new program for 2024. The key point is to buy the stock each month at the best price.

Распределение активов

SCHD 80%IWY 10%SMH 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		Large Cap Growth Equities

10%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend

80%

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF SAVING PROGRAM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
509.50%
344.24%
ETF SAVING PROGRAM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

ETF SAVING PROGRAM на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 12.17% с начала года и доходность в 13.68% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
ETF SAVING PROGRAM12.41%2.44%10.05%17.73%15.23%13.77%
Активы портфеля:
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		17.40%-4.88%12.38%28.15%19.14%16.94%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		8.60%4.84%7.35%12.13%11.96%11.28%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		35.28%-9.33%25.65%51.14%34.52%28.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF SAVING PROGRAM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.03%3.61%4.52%-4.49%3.55%1.68%12.41%
20234.17%-2.63%1.21%-1.09%-1.13%5.46%4.25%-1.53%-4.64%-3.56%7.68%6.42%14.53%
2022-4.04%-2.28%2.92%-6.01%3.57%-8.79%5.95%-3.71%-8.33%9.74%7.85%-4.40%-9.33%
2021-0.44%5.44%7.56%2.44%2.67%0.36%0.93%2.35%-4.08%5.11%-0.26%6.23%31.54%
2020-1.43%-8.55%-11.48%12.93%4.10%0.83%5.90%5.85%-2.62%-0.05%13.41%3.52%21.16%
20196.71%4.25%1.85%3.97%-8.32%7.73%2.15%-1.32%3.48%2.09%3.13%3.55%32.33%
20185.27%-4.73%-2.47%-1.54%2.89%0.23%4.26%2.66%0.86%-6.81%3.10%-7.96%-5.18%
20170.34%3.45%0.71%0.44%2.45%-0.61%2.10%0.53%2.90%4.20%3.49%1.70%23.81%
2016-3.00%0.69%6.69%-0.74%2.14%2.29%3.88%0.14%0.73%-1.59%3.17%2.18%17.48%
2015-2.99%5.66%-2.35%0.74%1.33%-3.74%0.54%-5.38%-0.72%8.85%0.56%-0.91%0.74%
2014-4.18%4.16%1.97%1.30%1.76%1.91%-1.61%3.75%-0.37%1.87%3.51%-0.80%13.75%
20135.40%2.04%4.29%3.06%1.61%-1.05%4.42%-3.37%3.31%4.84%2.37%2.38%33.11%

Комиссия

Комиссия ETF SAVING PROGRAM составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
График комиссии IWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ETF SAVING PROGRAM среди портфелей на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ETF SAVING PROGRAM, с текущим значением в 4444
ETF SAVING PROGRAM
Ранг коэф-та Шарпа ETF SAVING PROGRAM, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETF SAVING PROGRAM, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETF SAVING PROGRAM, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETF SAVING PROGRAM, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETF SAVING PROGRAM, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETF SAVING PROGRAM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETF SAVING PROGRAM, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ETF SAVING PROGRAM, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ETF SAVING PROGRAM, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ETF SAVING PROGRAM, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ETF SAVING PROGRAM, с текущим значением в 5.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.25
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		1.702.311.301.949.63
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.061.601.190.903.31
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		1.792.361.303.288.79

Коэффициент Шарпа

ETF SAVING PROGRAM на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.58
1.58
ETF SAVING PROGRAM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF SAVING PROGRAM за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.89%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ETF SAVING PROGRAM2.89%2.92%3.04%2.38%2.74%3.09%2.96%2.52%2.62%2.97%2.48%2.44%
Активы портфеля:
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.55%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%1.56%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.49%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.44%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.22%
-4.73%
ETF SAVING PROGRAM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETF SAVING PROGRAM показал максимальную просадку в 32.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка ETF SAVING PROGRAM составляет 2.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.6%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.124
-20.75%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30213 дек. 2023 г.488
-17.91%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.130
-14.27%3 мар. 2015 г.12325 авг. 2015 г.14016 мар. 2016 г.263
-11.38%29 янв. 2018 г.673 мая 2018 г.9314 сент. 2018 г.160

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ETF SAVING PROGRAM составляет 2.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.74%
3.80%
ETF SAVING PROGRAM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SCHDSMHIWY
SCHD1.000.630.72
SMH0.631.000.77
IWY0.720.771.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.