Vicky Usa Volatil 3
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 10% | |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | Gold, Precious Metals | 20% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | Technology | 7% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | Large Cap Blend Equities | 60% |
XRP-USD Ripple | 3% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 авг. 2013 г., начальной даты XRP-USD
Доходность по периодам
Vicky Usa Volatil 3 на 2 июн. 2025 г. показал доходность в 9.34% с начала года и доходность в 28.44% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.92% | 4.38% | -1.84% | 12.48% | 13.71% | 10.99% |
| Vicky Usa Volatil 3 | 10.29% | 4.49% | 5.27% | 41.99% | 32.14% | 28.54% |
| Активы портфеля: | ||||||
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.71% | 4.68% | -1.87% | 14.64% | 15.15% | 12.47% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 29.16% | 4.07% | 27.67% | 44.65% | 14.56% | 10.96% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 28.54% | -5.60% | -2.11% | 144.19% | 95.72% | 35.35% |
XRP-USD Ripple | 5.65% | 0.43% | -19.02% | 328.01% | 60.92% | 75.44% |
BTC-USD Bitcoin | 13.33% | 10.42% | 10.45% | 56.28% | 61.44% | 85.04% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vicky Usa Volatil 3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.00% | -6.27% | -0.67% | 4.25% | 5.26% | 0.88% | 10.29% | ||||||
| 2024 | -0.91% | 13.39% | 10.33% | -6.18% | 6.12% | 1.69% | 3.89% | -0.90% | 5.64% | 4.39% | 15.79% | -3.70% | 58.90% |
| 2023 | 13.69% | -1.67% | 8.44% | 2.10% | -0.42% | 5.18% | 5.38% | -4.15% | -3.75% | 4.83% | 8.04% | 6.62% | 52.18% |
| 2022 | -8.89% | 3.35% | 4.72% | -9.55% | -5.84% | -12.62% | 11.58% | -5.36% | -4.57% | 5.37% | 0.30% | -4.70% | -25.51% |
| 2021 | 8.22% | 5.57% | 5.77% | 8.79% | -5.24% | 1.40% | 3.99% | 5.75% | -5.24% | 9.51% | -0.57% | -1.47% | 41.24% |
| 2020 | 4.73% | -7.17% | -8.53% | 11.36% | 3.53% | 1.14% | 9.81% | 6.32% | -3.42% | 1.38% | 19.44% | 6.23% | 50.39% |
| 2019 | 4.37% | 3.92% | 1.38% | 5.20% | 2.36% | 8.56% | 0.67% | -0.65% | -0.79% | 3.31% | -1.04% | 1.30% | 32.10% |
| 2018 | 0.04% | -2.24% | -6.79% | 5.88% | -1.98% | -3.05% | 4.11% | 1.27% | 1.86% | -5.51% | -3.35% | -4.76% | -14.34% |
| 2017 | 0.88% | 5.20% | 4.79% | 7.07% | 14.01% | 2.56% | 0.20% | 7.81% | -0.93% | 6.21% | 8.22% | 17.55% | 101.34% |
| 2016 | -4.10% | 5.23% | 2.94% | 1.07% | 2.32% | 4.40% | 1.44% | -1.24% | 2.17% | 0.90% | 1.04% | 3.68% | 21.36% |
| 2015 | -5.37% | 4.18% | -2.76% | -0.05% | 0.58% | 1.26% | 0.60% | -4.77% | -2.56% | 7.05% | 0.73% | 3.24% | 1.41% |
| 2014 | -0.41% | -1.41% | -3.68% | -0.53% | 5.22% | 2.52% | -0.14% | -0.23% | -4.01% | 0.93% | 7.28% | 1.22% | 6.36% |
Комиссия
Комиссия Vicky Usa Volatil 3 составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Vicky Usa Volatil 3 составляет 91, что ставит его в топ 9% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.79 | 0.57 | 1.08 | 0.05 | 1.09 |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 2.50 | 3.02 | 1.41 | 1.99 | 12.71 |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 1.48 | 3.01 | 1.36 | 3.55 | 10.62 |
XRP-USD Ripple | 3.33 | 4.27 | 1.47 | 5.10 | 25.05 |
BTC-USD Bitcoin | 1.13 | 2.83 | 1.30 | 2.00 | 9.85 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vicky Usa Volatil 3 показал максимальную просадку в 32.81%, зарегистрированную 18 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 531 торговую сессию.
Текущая просадка Vicky Usa Volatil 3 составляет 1.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.81% | 9 нояб. 2021 г. | 222 | 18 июн. 2022 г. | 531 | 1 дек. 2023 г. | 753 |
| -28.7% | 15 февр. 2020 г. | 38 | 23 мар. 2020 г. | 122 | 23 июл. 2020 г. | 160 |
| -20.75% | 7 янв. 2018 г. | 355 | 27 дек. 2018 г. | 170 | 15 июн. 2019 г. | 525 |
| -14.98% | 23 янв. 2025 г. | 75 | 7 апр. 2025 г. | 31 | 8 мая 2025 г. | 106 |
| -12.14% | 5 дек. 2013 г. | 130 | 13 апр. 2014 г. | 227 | 26 нояб. 2014 г. | 357 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 2.41, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | IGLN.L | XRP-USD | SXR8.DE | BTC-USD | MSTR | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.03 | 0.16 | 0.53 | 0.16 | 0.50 | 0.50 |
| IGLN.L | -0.03 | 1.00 | 0.05 | -0.08 | 0.06 | 0.00 | 0.12 |
| XRP-USD | 0.16 | 0.05 | 1.00 | 0.07 | 0.53 | 0.19 | 0.53 |
| SXR8.DE | 0.53 | -0.08 | 0.07 | 1.00 | 0.07 | 0.27 | 0.63 |
| BTC-USD | 0.16 | 0.06 | 0.53 | 0.07 | 1.00 | 0.26 | 0.63 |
| MSTR | 0.50 | 0.00 | 0.19 | 0.27 | 0.26 | 1.00 | 0.49 |
| Portfolio | 0.50 | 0.12 | 0.53 | 0.63 | 0.63 | 0.49 | 1.00 |